Некрасов Роман АЛМАЗ | Акции | ММВБ-РТС | USD|RUB

Готовимся к прорыву диапазона

Прошедший торговый день прошел под эгидой покупателей. Вечерний пролив на срочном рынке в течение дня был выкуплен в полном объеме. Страх, нагнанный на покупателей, сегодня улетучился во второй половине дня. На открытии вечерней сессии прошел импульс ускорения вверх по всем ликвидным фьючерсам Судя по быстрому набору позиций на утренних часах торгов, маркетмейкер готовится к пробою.

Готовимся к прорыву диапазона


Утренний часовик, несомненно, в свечном анализе выглядит как медвежья модель. Однако не всегда данная модель приводит к развитию серьезных движений вниз (50/50). Зачастую, идет просто игра в боковом диапазоне перед пробоем.

ОИ прирос за 1,5 часа торгов на 50 тыс. позиций. Рост ОИ шел на снижении фьючерса. Однако это мог быть и набор лонга. Будьте внимательны, вечером на ЕЦБ будет основное веселье.

Усиление шортового сценария — уход ниже 125 000 пунктов и пробой 124 500 пунктов.

Лонговый сценарий — возрат выше 126 000 пунктов и пробой 126 500 пунктов.

По ленте сделок вчера вечером и сегодня утром в районе 126 300-126 600 пункто была активизация оферов, которыми били в биды покупателей. В районе 125 500-125 800 вновь воспрянули покупатели и начали бить бидами в офера. Спираль интриги закручивается. Вечером пружина может разжаться.

Оптимальная тактика на данный момент:

1. Удерживать небольшие позиции исходя из выбранного направления «на пробой».
2. В момент пробоя или отката к пробитому уровню усиливать позиции.
3. В случае, если ранее выбранный сценарий не сработает, ликвидировать позиции при подходе к стратегически важным уровням 125 000(124 500) или 126 000 (126 500) в зависимости от выбранного сценария.

Форс-мажор:

Пилообразное движение в обе стороны с обновлением минимума/максимума 125 000 и 126 000 пунктов.

Прошедший торговый день прошел под эгидой покупателей. Вечерний пролив на срочном рынке в течение дня был выкуплен в полном объеме. Страх, нагнанный на покупателей, сегодня улетучился во второй половине дня. На открытии вечерней сессии прошел импульс ускорения вверх по всем ликвидным фьючерсам.

Что же мы вчера вечером видели? Видимо, ходьбу по стопам слабых «быков». В понедельник предполагалось, что точечные объемы пятницы были набраны по средней цене 126 850 пунктов. Поэтому к данному уровню следует присмотреться особенно внимательно. Хотя динамика сейчас и не говорит о быстром и сильном отбое от уровня, но все же откат может произойти именно отсюда. Откат в рамках текущего диапазона. Собственно, откат мы увидели до 124 000 пунктов. В дальнейшем, вероятность прорыва уровня очень высока. Осталось дело за малым — за импульсом вверх. Пока же формально неопределенность сохраняется, так как диапазон в силе: 124 000 — 127 000 пунктов. В данном диапазоне находимся уже 7 сессии. Всего же флэт продолжается с 20 июня. Выкуп «плиты», которая сформировалась после заседания ФРС 19 июня пока так и не состоялся.

Вчера на вечерке была прервана суперсерия «быков» с 7-ю растущими минимумами подряд. Однако уже сегодня прошел полный выкуп вчерашнего вечернего снижения. Из контракта RIU3 сегодня ушло более 60к позиций. Это говорит о том, что игроки сматывают удочки в рамках ожидания в диапазоне. Также возможно, что была закрыта часть хеджа по споту.

Вчера вечером мы вышли из канала вниз. Однако быкам удалось отстоять динамику котировок и увести ее в боковой горизонтальный диапазон 124 000 — 127 000 пунктов:

Готовимся к прорыву диапазона


Интрига с точечным объемом прошлой пятницы в районе 126 850 пунктов продолжает довлеть над нашими умами. Что же тогда мы увидели? Серьезно вниз с тех уровней не ушли, но и пока вверх не пускают.

Последние 5 дней во фьючерсе на индекс РТС классический флэт в диапазоне:

Готовимся к прорыву диапазона


Стороны обменялись контрвыпадами в рамках движения в 1-1,5%. Однако рассмотреть в столь узком диапазоне силу быков или медведей, которая приведет к пробойному импульсу пока проблематично.

Интересный разрыв мы увидели на открытии вечерней сессии по фьючерсу доллар-рубль. Пока это говорит о локальной слабости покупателей. От данной точки можно смело шортить внутри дня со стопом чуть выше данного разрыва. Первый подход к данной зоне, по идее, станет отбойным импульсом. Лишь со второго раза возможен серьезный проход вверх:

Готовимся к прорыву диапазона


На споте продолжил сильно смотреться Лукойл. Сегодня был обновлен очередной максимум дня. Вот что делает животворящая медвежья ловушка с ложным выходом 1850-2050 рублей из диапазона вниз. Новатэк ушел в консолидацию в рамках вчерашнего импульса. В Ростелекоме ралли. Все мы помним табличку от 1 июля:

Готовимся к прорыву диапазона


Как видим, с тех уровней акция выросла более чем на 10%. Сегодня был зафиксирован колоссальный объем торгов по акциям Ростелекома.

Магнит спустился к уровню 7000 рублей. Формально, акция пока находится под давлением медвежьей модели. Однако сейчас следует пристально мониторить игру вокруг 7000 рублей. Есть шанс, что модель сработает на откат в рамках диапазона, а не глобальную коррекцию.

Ряд аутсайдеров рынка сегодня показали неплохой рост. Так, выдернули Русгидро на объеме, Русал РДР. Транснефть штурмует 75к. При проходе данного уровня мы увидим быстрый импульс к 80к. Уровень весьма важен. Сохраняется вероятность и очередного отката. Все будет зависеть от движения широкого рынка.

По паре доллар-рубль. Здесь произошел откат к уровню 33,1 рубля, который ранее выступал сопротивлением. Есть шанс, что он станет краткосрочной поддержкой. При этом могут быть спайки ниже 33 рублей. Поэтому за зоной 32,9-33,1 руб. сейчас следует следить внимательно.

Потенциал ослабления рубля к текущим уровням бивалютной корзины не больше 3%, так как бивалютная корзина вышла вплотную к верхней границе оперкоридора ЦБ:

Готовимся к прорыву диапазона


И совсем не факт, что подойдет вплотную к границе коридора.

Таким образом, текущее состояние рынка сохраняется в рамках флэта. Пока серьезного импульса, который привел к пробою флэта мы не увидели. Предположим, что все же выход из флэта будет вверх и краткосрочный рост может продолжиться. Вероятно, что мы видим частично закрытие шорта. Однако открытие серьезных лонгов пока не наблюдается, ибо импульсного движения вверх так и не состоялось.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=182381. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.