Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС

Занятную картинку обнаружил на рейндж графике фьючерса на индекс РТС. Шаг цены 50 пунктов

19 августа 2013  Источник / http://smart-lab.ru/
Предлагаю обсудить. В первую очередь, конечно интересно мнение по поводу дивергенции цены и дельты. Просканировал весь текущий сентябрьский контракт. Такая столь явная дивергенция наблюдается в первый раз. Может, повлияла как-то экспирация опционов 15 августа? Отработает ли дивергенция или останется пустым пшиком? Если следовать логике теста снизу макс. объема 133 590 пунктов, то цена пробьет 131 000 пунктов? №1

Дивергенция цены и дельты. 3 раза за 2 дня 15-16 августа отрисовали минимум цены, но кумулятивная дельта не сделала перелоу.


№2

Максимальный объем, который был на импульсе вниз 15 августа оказался ровно 133 590 пунктов. Именно эту точку оттестировали снизу 16 августа на откате до 133 500 и от нее пошли на перелоу 15 августа.

№3

Макс. объемы импульса вниз 5-6 августа приходятся на точку 131 300 пунктов. От нее уже был отскок на коррекции 12 августа. Сейчас вновь подошли к этой точке.

Скриншот:

Занятную картинку обнаружил на рейндж графике фьючерса на индекс РТС. Шаг цены 50 пунктов


Предлагаю обсудить. В первую очередь, конечно интересно мнение по поводу дивергенции цены и дельты. Просканировал весь текущий сентябрьский контракт. Такая столь явная дивергенция наблюдается в первый раз. Может, повлияла как-то экспирация опционов 15 августа? Отработает ли дивергенция или останется пустым пшиком? Если следовать логике теста снизу макс. объема 133 590 пунктов, то цена пробьет 131 000 пунктов?

В общем, красивая картинка, прямо как в шахматной партии Фишера (зеленые) против Карпова (красные). Возьмет ли «Карпов» реванш?

P.S. F.A.Q. по дельте.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=186281. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.