5 декабря 2013 МФД-ИнфоЦентр
Динамика акций Facebook и Twitter в одной картинкеПредставители по меньшей мере трех американских регулирующих учреждений встретятся 10 декабря для того, чтобы принять окончательный вариант правил Волкера, в рамках которых банкам будет запрещено проводить спекулятивные торговые операции за счет собственных средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Во встрече примут участие представители ФРС, Управления контролера денежного обращения и Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
Кроме того, правила должны утвердить два других учреждения - Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которые также планируют провести голосование 10 декабря.
Утверждения агентств станут последним этапом в процессе имплементации правил Волкера - центрального элемента Закона Додда-Франка, который предназначен для предотвращения повторения мирового финансового кризиса.
По данным Morningstar, отток средств из инвестфонда Pimco Total Return Fund, управляемого Биллом Гроссом, в ноябре составил 3.7 млрд долл
С начала года инвесторы отозвали из Pimco Total Return Fund 36.9 млрд долл. К текущему моменту объем активов под управлением фонда уменьшился до 244 млрд долл.
Forexlive: Если коррекция кроссов с японской иеной продолжится...
К текущему моменту пары USD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY опустились более чем на 100 пунктов от утренних максимумов. Однако пока слишком рано говорить о том, что это снижение выльется во что-то большее. По всей вероятности, снижение будет поглощено, как и каждый всплеск предыдущих продаж доллара, евро и британского фунта против иены.
Первая поддержка в паре USD/JPY расположена на уровне 101.53 - июльский максимум. Вторая поддержка - 100.61 может оказаться более чувствительной, поскольку является не только сентябрьским максимумом, но и 50%-ной коррекцией Фибоначчи к предыдущему ралли. Даже если пара опустится к 98.00 (наименее вероятный вариант), "быки" встретят этот уровень защитными барьерами.
Уровни поддержки в EUR/JPY изображены на графике:
В паре GBP/JPY первая поддержка находится в области 137.77 (38.2%-ная коррекция к ралли). вторая (более предпочтительная) - 135.67, далее - 55-дневная скользящая средняя 134.60.
Китайский юань стал второй по популярности мировой валютой, используемой для торгового финансирования
По данным SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), в октябре доля юаня в торговом финансировании составила 8.66% в сравнении с 1.89% в январе 2012 года. Доля евро к октябре снизилась до 6.64% против 7.87% в январе 2012 года, доля японской иены уменьшилась до 1.36% с 1.94%.
Доллар США по-прежнему намного опережает своих ближайших конкурентов, его доля в торговом финансировании в октябре составила 81.08% (WSJ).
Forexlive: Банк Канады может стать дефляционным барометром
Если 2014 год действительно пройдет под знаком дефляции, то ЦБ Канады может стать первым центральным банком, нажавшим на тревожную кнопку в ходе намеченного на среду заседания (решение будет объявлено в 19:00 мск).
В ходе октябрьского заседания были приняты нейтральные решения, и с тех пор пара USD/CAD выросла почти на 4 цента.
Банк Канады считает, что инфляционные риски должны быть сбалансированными, однако в последнее время инфляционные показатели уходят все ниже намеченной целевой отметки, поэтому эти риски начинают играть первостепенную роль. Согласно последним данным, годовые темпы роста индекса CPI в Канаде составляют 0.7% в сравнении с 1% в США, 0.9% в еврозоне, 2.2% в Австралии и 1.1% в Японии.
На рынке появились слухи, что Банк Канады может смягчить настрой в ходе завтрашнего заседания, но учитывая недавнюю слабость канадского доллара, превысившие прогнозы данные по темпам роста ВВП за III квартал и в целом сильные экономические показатели Канады, вероятность "голубиных" решений чрезвычайно низка. В этом смысле, важным опережающим индикатором дальнейшей стратегии регулятора может стать следующий отчет по индексу CPI, который будет опубликован 20 декабря.
Аналитики Credit Suisse рекомендуют оставаться в лонге в паре GBR/USD с целью 1.6610 и стопом при закрытии ниже 1.6300
Кроме того, Credit Suisse предлагает выкупать провалы в USD/JPY при снижении к 101.57 (со стопом 101.13) с целью 105.55.
В текущий момент пара GBR/USD торгуется на уровне 1.6385, пара USD/JPY - на отметке 102.42.
Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс: ФРС следует понизить ставку, выплачиваемую за хранение избыточных банковских резервов
Уильямс также сказал, что будет разочарован, если через год - в декабре 2014 года - ФРС все еще будет покупать казначейские и ипотечные бонды.
Credit Agricole: Не рекомендуем выкупать текущие провалы в AUD/USD
"Мы полагаем, что пара AUD/USD подвержена рискам падения. Согласно заявлению Банка Австралии по итогам последнего заседания, курс австралийского доллара по-прежнему считается неоправданно высоким, и экономике требуется его понижение.
И хотя это заявление соответствовало рыночным ожиданиям, сохраняющийся осторожный настрой регулятора в отношении "аусси" указывает, что Банк Австралии остается одним из тех центральных банков, кто наиболее заинтересован в смягчении монетарной политики через снижение курса своей валюты.
Тем не менее, в настоящее время курс "аусси", скорее всего, будет определяться внешними факторами, а именно: ожиданиями, связанными с монетарной стратегией ФРС. Учитывая, что на текущей неделе эти ожидания могут скорректироваться в сторону более ранних сроков сворачивания в связи с выходом позитивных экономических данных США, пара AUD/USD может продолжить снижение", - говорится в обзоре Credit Agricole.
Bloomberg: Итальянские банки начали сокращать рекордные вложения в суверенные бонды Италии в преддверии стресс-тестов ЕЦБ
Правительству придется искать новых инвесторов для финансирования своего второго по величине в еврозоне госдолга.
За последние полтора года госдолг Италии увеличился почти вдвое, достигнув по состоянию на конец июня рекордных 401.7 млрд евро. По данным ЦБ Италии, в III квартале итальянские банки сократили вложения в госбонды на 2%.
Глава Совета управляющих японского пенсионного фонда GPIF: Фонд не будет немедленно избавляться от гособлигаций Японии
- Доля японского госдолга в портфеле велика, однако ускоренные продажи могут вызвать беспокойство рынка;
- Вложения в японские облигации будет сокращаться до рекомендуемых 52% от портфеля по мере наступления сроков погашения;
- Якорные вложения в иностранные гособлигации составят 11%;
- Фонд имеет высокую заинтересованность в приобретении гособлигаций с защитой от инфляции;
- Банку Японии будет сложно достичь целевой планки инфляции в 2% в ближайшие два года;
- Участники рынка полагают, что ЦБ должен продолжить линию политики, проводимой в настоящее время;
- Фондовый рынок Японии имеет запас для роста на фоне ослабления иены и повышения мирового фондового рынка;
- Доходность японских гособлигаций сохранится на низком уровне;
- Новая стратегия распределения активов в портфеле фонда будет исполнена к апрелю 2015.
Forexlive: Главный экономист банка Unicredit Эрик Нильсен рекомендует покупать акции по всему миру и продавать защитные активы
Нильсен полагает, что нужно продавать британские госбонды, казначейские бонды США, золото, швейцарский франк, японскую иену - все, что раньше использовалось в качестве защитных активов. При этом он выпустил "супербычий" прогноз по глобальным фондовым рынкам. И как мы понимаем, он готов продавать "дом и фамильное серебро" для инвестиций в акции, очевидно, не беспокоясь о рисках образования пузыря.
По мнению Нильсена, ФРС, вероятно, начнет сворачивание в январе, но будет это делать очень постепенно, двигаясь "по улице с односторонним движением".
Он считает, что 30-летний "бычий" цикл на долговом рынке США приближается к концу, предположив, что мировые безрисковые процентные ставки будут повышаться, а быстрого роста рыночных процентных ставок регуляторы не допустят.
Нильсен также полагает, что Европейскому Центробанку "не будет позволено" импортировать монетарное ужесточение из США, и ЕЦБ проведет операцию смягчения в I квартале 2014 года.
Член Управляющего Совета ЕЦБ Ив Мерш: Стресс-тесты европейских банков, скорее всего, будут основываться на статичных данных балансов
- Требования к капиталу банков в целях тестирования ещё не определены;
- ЕЦБ и Европейская банковская организация (EBA) продолжают совместную работу над деталями стресс-тестов.
Долгосрочные рекомендации по валютам от банка Credit Suisse на 2014 год
- Рассматривать "длинные" позиции в парах USD/JPY, GBP/NOK, GBP/SEK;
- Рассматривать "короткие" позиции в паре AUD/USD и золоте.
Прогнозы по целевой стоимости акций Twitter от крупнейших банков
Deutsche Bank: 50 долл, покупать;
Goldman Sachs: 46 долл, покупать;
SunTrust: 50 долл, покупать;
Topeka: 54 долл, покупать;
UBS: 45 долл, вне рынка.
По итогам торгов во вторник акции Twitter выросли на 1.45% до 41.37 долл.
Еврокомиссия наложила штраф за манипуляции ставками Libor и Euribor
- Штраф, наложенный на Deutsche Bank, составил 725.36 млн евро, на Societe Generale - 446 млн евро, на Royal Bank of Scotland - 391 млн евро, на JPMorgan и Citigroup - 70-80 млн евро;
- Общая сумма штрафов, наложенных на шесть финансовых институтов (Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, Barclays и Societe Generale), составила 1.71 млрд евро;
- Еврокомиссия продолжает расследование в отношении банков Credit Agricole, HSBC, JPMorgan, брокерской компании ICAP (Reuters).
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния: Манипуляция ставками является печальной иллюстрацией неправомерного поведения
- Трейдеры, участвовавшие в манипуляциях, стремились повысить прибыли своих компаний;
- Высокие штрафы необходимы, чтобы наказания были показательными;
- Расследование манипуляций ещё не завершено;
- Продолжается расследование по делу о манипуляции курсом швейцарского франка;
- Нельзя исключать новых расследований в других финансовых индустриях.
JP Morgan: В манипуляции ставками Libor участвовали только два бывших сотрудника
Как следует из пресс-релиза, выпущенного JP Morgan в связи с решением Еврокомиссии оштрафовать банк на 79.9 млн евро по делу о манипуляции ставками Libor и Euribor, менеджмент банка не имел отношения и не был к курсе неправомерных действий, совершённых "двумя бывшими трейдерами в течение одного месяца в начале 2007 года".
Банк заявил также, что будет оспаривать решение Еврокомиссии в части обвинения в манипуляциях ставкой Euribor и намерен тесно сотрудничать с регулятором для полного оправдания по этому обвинению.
По мнению аналитиков Barclays, в ходе завтрашней пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги объявит о намерении ЕЦБ публиковать "сокращенные протоколы" заседаний
Barclays также полагает, что ЕЦБ к середине следующего года может рассмотреть возможность запуска программы покупки активов (QE), если восстановление экономики еврозоны прекратится.
Deutsche Bank запретил трейдерам сидеть в чатах
Немецкий Deutsche Bank запретил персоналу, работающему с инструментами с фиксированной доходностью и на иностранных валютных биржах, использовать онлайн-чаты.
В организации отметили, что использование мультичатов на валютных биржах было запрещено еще в первом квартале текущего года, а теперь запрет распространился и на все остальные сферы бизнеса с фиксированной доходностью.
Запрет Deutsche Bank был введен на фоне расследования махинаций с лондонской ставкой межбанковского кредитования (Libor), проводимого межбанковскими регуляторами. В ходе проведения расследования регуляторы обратили внимание на чаты, в которых обмениваются сообщениями трейдеры банков: по мнению контролирующих органов, такое общение может использоваться в незаконных целях.
На прошлой неделе о запрете на использование чатов объявил UBS, распоряжение касалось отделения инвестиционных банковских операций. Аналогичные шаги, по данным Reuters, также предприняли Citigroup и Barclays (Lenta.ru).
Инвестор-активист Карл Айкан намерен призвать совет директоров Apple проголосовать по плану выкупа акций компании
Айкан намерен выдвинуть правлению Apple "предложение, содержащее рекомендацию" о байбеке на сумму "до 150 млрд долл".
Компания McGraw Hill Financial Inc., владеющая агентством Standard & Poor's, сообщила о намерении выкупить с рынка 50 миллионов своих акций
Это соответствует примерно 18% находящихся в обращении акций.
Капитализация McGraw Hill Financial к текущему моменту выросла на 1% по сравнению с уровнем закрытия вторника.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter