Бывший министр финансов Кудрин заявил, что зарубежные банки уже начали снижать лимиты кредитования российских компаний. Рефинансировать западные кредиты становится сложнее. Как далеко зайдет этот «крымский синдром» никто достоверно не может прогнозировать.
Политические факторы продолжают довлеть над рынком. Демократические ценности уходят на второй план. Только сейчас увидел новость, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации интернет-ресурсы «Грани.ру», «Каспаров.ру», Ej.ru и «Живой Журнал» Алексея Навального. Изоляционная политика априори является проигрышной. Сколько процентов ВВП мы можем потерять от «крымского синдрома» также непонятно.
Рейтерс сообщает, что документ, состоящий из семи страниц, предусматривает введение как визовых, так и других ограничений, включая замораживание активов российских чиновников и политиков. Санкции планируется ввести в случае отказа Москвы от изменения своей позиции в отношении Киева и от курса на присоединение Крыма. DW-World.De сообщает, что ОЭСР приостанавливает рассмотрение заявки о членстве России.
Активности 5-7 февраля выступили локальными минимумами в цене опционных контрактов:
110 000 пунктов во фьючерсе на индекс РТС быки так и не удержали. Продавцы продолжают топтать просторы Московской бирже по всем фронтам. Единственное, наблюдается относительная стабилизация на валютном рынке.
Во фьючерсе на индекс РТС медвежий рынок во всей красе. Из 13 последних дневных свечей в 12 случаях цена закрытия была ниже цены открытия:
Во фьючерсе на индекс РТС сегодня произошло обновление минимума «черного понедельника». Внутри дня локальный уровень 110 000 пунктов выступил в качестве сопротивления в первой половине дня.
В 105-х мартовских путах сегодня наблюдалась точечная активность в 12:15. В течение 7 секунд прошли максимальные объемы для данного опционного контракта внутри дня:
Также была активность в 120-х колах. Серия сделок по 1000 опционных контрактов. Однако объемы, с учетом текущего значения опционного контракта, были невысокими и понятно, что колы сгорят.
Во фьючерсе на курс доллар-рубль самая большая активность прошла в районе 18:20 суммой 10 тыс. контрактов.
Интересные сделки были на споте в паре доллар-рубль. Если вчера точечно работали в районе 36,5 руб., то сегодня по 36,45 руб. Сделки на 75 и 100 млн. долл. США:
На споте Квадра продолжает торговаться против широкого рынка. Часть потерь восстановил и Мечел. В целом, наиболее стабильно сейчас выглядят котировки тех компаний, в которых есть хорошая дивидендная доходность. Компании, которые платили по 1-2% безнадежно «сдувают» свою курсовую стоимость.
Далее вспомним про спайки, которые были в январе-марте. Первые, которые приходят на ум — это Аэрофлот, ИнтерРАО, Камаз. Как оказалось, спайк — это проявление работы крупного игрока. Также совсем недавно прошел спайк во фьючерсе на акции Сбербанка России (6 марта). Спайк — это агрессивная продажа. Агрессивное собирание стакана. В лузерах дня — Аэрофлот 9,82%. И ФАС здесь уже не причем. Ранее Аэрофолот пытался обвинить руководство ФАС, в том, что они как-то повлияли негативно на котировки своим расследованием. На самом деле, крупные держатели, видимо, из числа серьезных фондов, продают.
Самые крупные продажи в акциях Аэрофлота в марте 2014 года были в районе 63 рублей:
Также отмечу сегодняшние активности в акциях Лукойла (1 сделкой прошли сразу 40 тыс. лотов) в 17:25:
И в Роснефти:
Дивидендные акции (Сургутнефтегаз преф) в сложившихся условиях могут стать защитными фишками. Если рассуждать про Россети преф, то там есть риск невыплаты дивиденда. Поэтому этот вопрос требует тщательной проработки.
Повышенная волатильность в паре евро-доллар привела к ряду крупных вливаний ликвидность в контракт и на ФОРТС (EDH4):
Также отличился спайком и контракт на золото:
На этом спайке в золоте творилось форменное безумие. Война ХФТ-роботов. 22 и 32 сделки за секунду — это максимальные значения дня. Пришлись они на диапазон в районе 14:32:52-14:32:54.
Именно это был пиковый момент в отрисовке внутридневного спайка цены.
Также из значимых событий дня сообщение о том, что рисковики Мосбиржи решили усилить систему риск-менеджмента. Видимо, их действия связаны с «черным понедельником». Не было бы его, то и базовое ГО не выросло.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter