Рост контрактов на акции на фоне ослабления рубля


Второй день декабря ознаменовался повышенной волатильностью на срочной секции Московской биржи. Суммарные обороты торгов во фьючерсах и опционах составили 566 млрд руб. Индекс РТС обвалился еще на 3,43% (925,43), переписав текущие мини-мумы. Таким образом, индикатор вышел на уровни июля 2009 года. Контракты на РТС просели сильнее (-3,79%; 92 160). Участники рынка наращивали присутствие на рынке – открытый интерес увеличился на 6% (+46 100 контрактов). Базис расширился с -0,04% до -0,41%. Следует отметить, что индекс ММВБ обновил максимумы 2013 года и вышел на уровни марта 2012 года. На рынке декабрьских опционов крупный участник закрвали позиции в путах на всем диапазоне ликвидных страйков. Суммарная поза на 65-105 уровнях сократилась на 9 950 контрактов. В коллах стоит отметить набор позиций на 95-105 уровнях (+11 700 контрактов). По итогам дня улыбка волатильности в декабрьской серии на 85-100 страйках просела на 6,3-2,2%. В январской опционной серии выделялся набор позиций в коллах на 105 страйке (+888 контрактов). Улыбка волатильности в январской серии поднялась на 0,5-3,2%. Индекс волатильности RVI продолжил рост (+2,92%; 44,09). Фьючерсы на волатиль-ность также поднялись в цене (+1,66%; 39,9). За океаном индекс VIX потерял 10,08% (12,85). Разница между уровнями неопределенности расширилась с 28,55 до 31,24 пункта. В секции фьючерсов на акции наблюдался подъем котировок. Контракты Газпрома по-дорожали на 0,63% (14 581). Восходящее движение сопровождалось активным набо-ром позиций (+3%) и расширением базиса до 0,62%. Фьючерсы Лукойла завершили пятую сессию подряд в плюсе (+0,83%; 24 517). Контракты еще раз обновили максиму-мы июня 2008 года. Открытый интерес увеличился на 0,7% (+800 контрактов). Кон-тракты Норильского никеля продолжили обновлять исторические максимумы, завер-шив седьмую сессию подряд в плюсе (+1,81%; 98 447). В этих фьючерсах подъем коти-ровок сопровождался сокращением позиций (-1%; -182 контракта). В банковском сек-торе наблюдалась смешанная динамика. Фьючерсы Сбербанка единственные среди ликвидных контрактов закрылись в минусе (-3,44%; 7180). Сокращение открытого ин-тереса составило 2% (-16 480 контрактов). Фьючерсы ВТБ торговались вяло, (+0,36%; 4731). Участники торгов немного сократили присутствие на рынке – интерес просел на 1% (-17 400 контрактов). На валютной секции ФОРТС доллар вновь обновил исторические максимумы к рублю (+3,86%; 54 171). Ослабление национальной валюты сопровождалось сокращением открытого интереса (-2%; -61 500 контрактов). Евро заметно ослабело к американской валюте (-0,63%; 1,2405). Участники рынка нервно закрывали позиции (-8%; -8100 кон-трактов ). Драгоценные металлы, торгуемые срочной секции, закрылись в плюсе. Золото подро-жало на 0,3% ($1191,1). Восходящее движение проходило на высоких объемах и со-провождалось активным набором позиций (+22%; +29 100 контрактов). Серебро за-вершило день на положительной территории (0,92%; $16,39). Ценовые движения со-провождались нервным избавлением от позиций (-7%; -2070 контрактов). Нефть марки Brent замерла возле минимумов конца 2009 года (+0,07%; $71,2). Крупный игрок при-нял решение сократить присутствие в данном инструменте – открытый интерес просел сразу на 8% (-4450 контрактов).
Источник: http://open-broker.ru/
Приложение PDF

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=231669 обязательна Условия использования материалов