22 января 2016 finanz.ru
Московская биржа с пятницы, 22 января, ужесточила финансовые требования к торговле на валютном рынке.
Решением Банка НКЦ («Национальный клиринговый центр») изменяются риск-параметры по всем основным инструментам валютного рынка - доллару США, евро, юаню, фунту стерлингов и гонконгскому доллару, говорится в сообщении торговой площадки.
Речь идет о повышении залогов - денежного обеспечения, которое необходимо трейдерам для операций.
Так, для сделок, например, с долларом США на сумму до 1 млн рублей залоговый коэффициент повышен с 8% до 9%; по сделкам на сумму от 1 до 5 млн рублей - с 9,5% до 10%. По сделкам на сумму свыше 5 млн рублей - остался неизменным в 11%.
Кроме того, биржа повышает минимальный базовый размер гарантийного обеспечения для фьючерсных контрактов на курсы валют - доллара, евро и юаня - с 8% до 9%.
Решение было принято в связи с рыночной ситуацией, отмечает Reuters со ссылкой на сообщение биржи.
Как правило, биржа повышает залоговые требования в связи с праздниками и длинными выходными, увеличивающими вероятность резкого движения котировок. Последний раз нормы ужесточались из-за ситуации на рынке в декабре 2014 года.
Управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич тем временем заявил, что не видел каких-либо отклонений в торгах во время резкого скачка курсов валют в четверг.
«Мы пока не зафиксировали какого-либо нестандартного поведения кого-то из участников. Волатильность валютного рынка укладывается в рабочие риск-модели биржи», - заявил Марич Reuters.
Он также добавил, что МосБиржа разработала и готова внедрить механизм временной приостановки торгов в случае резких скачков валют - дискретного аукциона, который уже используется на рынке акций.
«Целесообразность ведения дискретного аукциона находится в ведении Банка России", - напомнил Марич.
Уже предпринятые ограничения сократят спекулятивную составляющую в движениях рынка, сказал finanz начальник управления персонального инвестиционного консультирования "Атона" Дмитрий Регузов.
"Повышение риск-параметров приведет к принудительному сокращению позиций наиболее агрессивных игроков - причем как "быков", так и "медведей", поэтому на динамику цены в моменте это никак не повлияет. В целом же это сократит вероятность того, что на рынке смогут произойти чрезмерные движения, подобные тем, что наблюдались 16 декабря 2014 года", - согласен аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.
На поведение крупных спекулянтов решение биржи вряд ли повлияет, считает аналитик "Финама" Богдан Зварич.
"Как торговали так и будут торговать, главное чтобы цены двигались", - резюмировал ачальник управления брокерских операций "КИТ Финанс Брокер" Вадим Дорофеев.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Решением Банка НКЦ («Национальный клиринговый центр») изменяются риск-параметры по всем основным инструментам валютного рынка - доллару США, евро, юаню, фунту стерлингов и гонконгскому доллару, говорится в сообщении торговой площадки.
Речь идет о повышении залогов - денежного обеспечения, которое необходимо трейдерам для операций.
Так, для сделок, например, с долларом США на сумму до 1 млн рублей залоговый коэффициент повышен с 8% до 9%; по сделкам на сумму от 1 до 5 млн рублей - с 9,5% до 10%. По сделкам на сумму свыше 5 млн рублей - остался неизменным в 11%.
Кроме того, биржа повышает минимальный базовый размер гарантийного обеспечения для фьючерсных контрактов на курсы валют - доллара, евро и юаня - с 8% до 9%.
Решение было принято в связи с рыночной ситуацией, отмечает Reuters со ссылкой на сообщение биржи.
Как правило, биржа повышает залоговые требования в связи с праздниками и длинными выходными, увеличивающими вероятность резкого движения котировок. Последний раз нормы ужесточались из-за ситуации на рынке в декабре 2014 года.
Управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич тем временем заявил, что не видел каких-либо отклонений в торгах во время резкого скачка курсов валют в четверг.
«Мы пока не зафиксировали какого-либо нестандартного поведения кого-то из участников. Волатильность валютного рынка укладывается в рабочие риск-модели биржи», - заявил Марич Reuters.
Он также добавил, что МосБиржа разработала и готова внедрить механизм временной приостановки торгов в случае резких скачков валют - дискретного аукциона, который уже используется на рынке акций.
«Целесообразность ведения дискретного аукциона находится в ведении Банка России", - напомнил Марич.
Уже предпринятые ограничения сократят спекулятивную составляющую в движениях рынка, сказал finanz начальник управления персонального инвестиционного консультирования "Атона" Дмитрий Регузов.
"Повышение риск-параметров приведет к принудительному сокращению позиций наиболее агрессивных игроков - причем как "быков", так и "медведей", поэтому на динамику цены в моменте это никак не повлияет. В целом же это сократит вероятность того, что на рынке смогут произойти чрезмерные движения, подобные тем, что наблюдались 16 декабря 2014 года", - согласен аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.
На поведение крупных спекулянтов решение биржи вряд ли повлияет, считает аналитик "Финама" Богдан Зварич.
"Как торговали так и будут торговать, главное чтобы цены двигались", - резюмировал ачальник управления брокерских операций "КИТ Финанс Брокер" Вадим Дорофеев.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter