Гафаити Оксана mindspace.ru | Акции

Решение Феда, коррекция в QQQ и IYT

31 июля 2017  Источник http://mindspace.ru/
Прошлая неделя прошла в ожидании заседания ФРС. Фед оставил ставку без изменений и заявил, что начнет сокращать активы на балансе «относительно скоро». Ранее формулировка звучала более определенно — «в этом году». Впрочем, за исключением банковского сектора (KBE), рынок воспринял это спокойно.

В четверг вышли хорошие данные по заказам на товары длительного спроса и позитивный отчет от Facebook (FB). Но уже в середине дня в технологическом секторе (XLK) и Nasdaq 100 (QQQ) началась резкая распродажа.

Не менее сильная коррекция шла при этом в транспортном секторе (IYT). В общем, как ожидалось, индексы трясло. Однако в пятницу благодаря приемлемым цифрам по ВВП США, рынки пришли в себя и стабилизировались.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

SPDR S&P 500 (SPY) SPY $246.91 -0.12% вернулся в канал и закрылся на уровне прошлой недели. Показал новый максимум. В четверг ушел на уровень гэпа, но его откупили и вернули на MA(13). RSI(13) = 64, направлен вниз. На дневном и недельном графиках линии MACD в бычьем пересечении. На недельном графике медвежья дивергенция MACD и перекупленность по RSI. Статус по данным моей системы бычий (9,2).
Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA $218.02 +0.14% всю неделю рос на объеме, прибавил 1,16%. RSI(13) = 71, направлена вверх. На дневном и недельном графиках линии MACD в бычьем пересечении, перекупленность по RSI. На недельном графике остается медвежья дивергенция MACD. Статус бычий (6,0).
Nasdaq 100 (QQQ) QQQ $143.84 -0.08% остался на уровне прошлой недели. Закрылся ниже гэпа, но удержался на MA(13). Показал новый максимум. RSI(13) = 60, направлен вниз. На дневном графике линии MACD в бычьем пересечении, на недельном — в медвежьем. Статус бычий (8,3).
iShares Russell 2000 Index (IWM) IWM $141.96 -0.27% снизился на 0,4%. Показал новый максимум и остался на уровне поддержки ($142). RSI(13) = 52, направлен вниз. На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. На недельном графике сохраняется медвежья дивергенция MACD. Статус бычий (4,8).
Доходность облигаций ($TNX) росла накануне заседания ФРС и снижалась на заявлениях Д.Йеллен. Но в итоге поднялась над МА(50) и МА(13) и удержалась на них. Индикаторы на дневном и недельном графиках показывают улучшение тренда и сигналы на рост.
Облигации (TLT) ушли под МА(50, 13), пытались расти, но остались под средними. MACD и RSI на дневном и недельном графиках показывают слабость, соотношение TLT:SPY по-прежнему в даунтренде.
Доллар США (UUP) продолжил падать и обновил свой ценовой минимум. Дневной и недельный график остаются слабыми и перепроданными по RSI. На снижении доллара росли золото (GLD, GDX), нефть (XLE, DBC), а евро сделал новый максимум.
Индекс волатильности ($VIX), как и ожидалось, отскочил от своего дна и показывает усиление тренда.
Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLE (2%), XLRE (0,6%), XLP (0,5%) — на них в S&P 500 приходится 17%. Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLV (-1,3%), XLI (-0,6%), XLU (-0,5%) — на них в S&P 500 приходится 29%. XLE рос на слабом долларе. XLI снижался на коррекции транспортников (IYT).
Значение Статуса на рынке остается бычьим (7,2). 3 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 10 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 7 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок акций остается в хорошей форме. Все индексы сделали новые максимумы. 70% бумаг на рынке держатся над своими MA(200). Все это признаки сильного бычьего тренда. Но есть и то, что составляет угрозу для данной тенденции. Это:

Слабость на недельных графиках QQQ и IWM. Усиление тренда в $VIX.
Перекупленность по RSI на недельных графиках SPY и DIA.
Наличие медвежьей дивергенции MACD на недельных графиках SPY и DIA.
Отставание от рынка акций малой капитализации (IWM:SPY снижается) и транспортного сектора (IYT:DIA — на минимуме этого года).

И хотя расстановка сил на рынке в пользу акций (соотношение SPY:TLT растет) и есть аппетит к риску, мы должны быть начеку и готовы к коррекции. На какие секторы в связи с этим обратить внимание, читайте в моем прогнозе ниже.

Наиболее важными событиями этой недели станут данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая (пн, вт) и США (вт); изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ср.), индексу деловой активности в непроизводственном секторе США (чт), уровню занятости и безработицы (пт); а также отчет Apple (AAPL), который выйдет после закрытия рынка во вторник.

Статус рынка

Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю. В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=352263. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.