ИХ "Финам" | Акции | Инвест-идеи | S&P 500 (GSPC)

Продажа индекса SP500

9 августа 2017  Источник http://www.finam.ru/
Рекомендация по сделке:

Инвестиционный горизонт 1-2 месяца.

Продажа по текущей рыночной цене.

Цель 2200 пунктов.

Потенциальная доходность на сделку: 10%

Риски: “стоп-лосс” на уровне 2515 пункта.

Технический фактор.

Почти месяц американский флагманский индекс SP500 был зажат в узком диапазоне. Внутридневная волатильность была не более 1%, что по историческим меркам является рекордом. В узком диапазоне, вблизи исторического максимума, было открыто много коротких позиций, которые накануне были «выбиты по стопу». Это является хорошим сигналом на небольшую коррекцию в рамках восходящего тренда. Но, в случае пробоя отметки 2420 пунктов, риски более глубокой коррекции резко вырастут. При непокрытой продаже на 50% от портфеля, и риске 1% на портфель, коэффициент прибыль/риск составит 5.

Продажа индекса SP500


Фундаментальный фактор.

Коррекция в пределах 10% на американском рынке давно созрела и сейчас для неё созревают все предпосылки. Два главных негативных драйвера которые могут спровоцировать коррекцию в пределах 10% на горизонте 2-х месяцев:

1. Политический тупик в США. Власти не в состоянии договорится по новым реформам, которые уже заложены в цены акций. В сентябре придётся утверждать бюджет на следующий год и поднимать потолок госдолга, и с этим могут возникнуть проблемы.

2. Главный риск сейчас исходит от геополитики и связан он с обострением отношением с Северной Кореей, которая грозится в любой день нанести ядерный удар по одной из американских баз. В свою очередь, президент США, Д.Трамп, во вторник дал понять, что ответный удар будет незамедлительно. Будем надеяться, что до этого не дойдёт, но растущая неопределенность уже начинает провоцировать инвесторов выходить из риска.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=353414. Об использовании информации.