utmagazine | Системы / Стратегии

Торговая формация «2 внутренних дня»

Это очень простая стратегия торговли. Работать с ней удобно по графикам с OHLC-барами. После прочтения данной статьи вы с легкостью сможете находить подобные формации на своих графиках. Прежде всего, нам нужен сильный тренд - вверх или вниз. Следование по тренду, как известно, повышает шансы на успех, что в долгосрочной перспективе благоприятно отражается на состоянии торгового счета.

На рисунке 1 мы видим сильное трендовое движение акции. Наличие сильного тренда поможет избежать преждевременного срабатывания нашего стопового ордера и значительно увеличит потенциал прибыли.

Рисунок 1

Торговая формация «2 внутренних дня»

Убеждаемся в наличии тренда на дневном графике

Работа с торговой формацией "2 внутренних дня"

Убедившись в наличии тренда, можно переходить к поиску самой формации. Торговая формация "2 внутренних дня" имеет коническую форму, с двумя внутренними днями, находящимися друг внутри друга. Она позволяет находить в рамках тренда дни, когда акция останавливается, чтобы перевести дух после волатильного движения. Это дает трейдеру возможность войти в позицию в период затишья, прежде чем волатильность снова вырастет.

К тому же, тот факт, что не формируются понижающиеся Low, и цена не пробивает ранее сформировавшиеся Low, говорит о том, что сила еще не потеряна, и движение может продолжиться. На рисунке 2 видно, что High и Low каждого последующего дня находятся в пределах торгового диапазона предыдущего дня. Именно такие формации следует искать для торговли по стратегии "2 внутренних дня".

Рисунок 2


Каждый последующий день находится в пределах предыдущего

На этом примере можно рассмотреть формацию подробнее. Обратите внимание, что каждый последующий день не выходит за пределы предыдущего. Диапазон торговли сужается, что существенно снижает риски при входе по данной формации. Уровень входа - на 5 центов выше цены High третьего дня, а уровень для постановки стопового ордера - на 10 центов ниже Low третьего дня. Торговый сигнал должен появиться на четвертый день. Если выставленный стоповый ордер на покупку на четвертый день не срабатывает, нужно отменить сделку (рисунок 3).

Рисунок 3


Благодаря низкой волатильности, риск при торговле по данной формации - небольшой

Как только ордер на вход в позицию сработает, следует сразу же выставить стоповый ордер чуть ниже Low третьего дня. Целевой потенциал прибыли по этой стратегии равен четырехкратному размеру риска. В данном случае, риск составляет всего 55 центов, поэтому целевой уровень прибыли находится на расстоянии 2.20$ от цены входа. На рисунке 4 можно увидеть всю последовательность, от входа до выхода. Сделки, в которых риск не превышает 1$, а потенциал прибыли в четыре раза больше риска, дают возможность торговать с относительно небольшим риском. Именно это мы получаем, работая по стратегии "2 внутренних дня".

Рисунок 4


Данная стратегия характеризуется очень хорошим соотношением риска и потенциала прибыли

Использование торговой формации «2 внутренних дня» для работы в шорт

Стратегия "2 внутренних дня" одинаково хорошо работает в лонг и в шорт. На рисунке 5 можно увидеть, как в акции сломался восходящий тренд, и начинает развиваться хороший тренд вниз. Это типичное поведение цены, которое нам нужно увидеть перед появлением данной торговой формации. Начало тренда - отличное место для входа в сделку, так как по мере продолжения трендового движения моментум обычно нарастает.

Рисунок 5


Восходящий тренд ломается, и начинается нисходящий

Определив, что акция, которой вы собираетесь торговать, находится в нисходящем тренде, нужно искать соответствующую торговую формацию. Для этого мы должны увидеть два последовательных дня, каждый из которых не выходит за пределы торгового диапазона предыдущего дня. Найдя несколько раз на графиках подобные формации, вы станете легко замечать их в акциях из своего "горячего" списка. На рисунке 6 хорошо видно, как выглядит формация.

Рисунок 6


Цена High каждого дня находится ниже High предыдущего дня, а цена Low каждого дня находится выше Low предыдущего дня

Найдя нужную торговую формацию, можно выставить стоповый ордер на продажу на 5 центов ниже Low третьего дня, а после его исполнения следует сразу же выставить стоп-лосс на 15 центов выше High третьего дня. На рисунке 7 хорошо видно расположение ордера на вход и защитного ордера.

Рисунок 7


После срабатывания стопового ордера на вход, акция не должна возвращаться

Главное достоинство этой стратегии - наличие формации с крайне ограниченным риском, как мы видели в приведенных примерах. В каждом из рассмотренных случаев риск не превышал 1$. Это отличный показатель для сделки, в которой можно заработать от 2$ до 4$.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=363640. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.