Результаты факторных стратегий для мирового рынка акций с 2003 года

На таком горизонте выигрывают инвестиции в акции компаний малой капитализации (Small Cap), акции качества (Quality) и импульса роста (Momentum).

Акции ценности (Value) среди аутсайдеров за последние 10 лет, хотя до кризиса 2008 года были одними из лучших. За последние 5 лет в лидерах акции, выбранные по росту (Growth), качеству (Quality) и импульсу роста (Momentum).

Вот краткое описание факторных стратегий:

Малая капитализация (Small cap) – акции компаний малой капитализации.

Высокая капитализация (Large cap) – акции компаний высокой капитализации.

Стоимость (Value) – акции дешевых компаний по индикаторам цена/балансовая стоимость капитала, цена/прибыль.

Рост (Growth) – акции дорогих компаний по индикатору цена/прибыль с высокими темпами роста выручки и прибыли.

Дивиденды (Dividend) – акции с высокой дивидендной доходностью.

Качество (Quality) – акции компаний с высокой рентабельностью капитала, низкой долговой нагрузкой и высокой стабильностью прибыли.

Импульс роста (Momentum) – акции, с наибольшим ростом цены в среднем за последние 6 и 12 месяцев.

Минимальная волатильность (Min Volatility) - акции с наименьшим историческим стандартным отклонением доходности и низкой корреляцией с рынком.
Источник: http://www.dohod.ru/
20:26 Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
20:26 Продажи металлов из госрезервов Китая объявлены на июль
20:24 Отчет по запасам EIA: снижение запасов нефти отражает дефицит на внутреннем рынке США
20:23 Демократично ли принуждать к вакцинации?
20:22 Пандемия COVID-19: Россия готовится к борьбе со штаммом "Дельта"
20:21 Глобальное чипирование - вымысел VS реальность
20:20 Получится ли обложить 35-процентным налогом богатых?
20:19 РУСАЛ - миллиард пересчитал
20:18 Медь - металл будущего, а Freeport McMoRan - король меди
20:17 Главы Exxon, Shell и Total допустили возвращение цен на нефть к $100
20:16 Какие европейские акции покупать: топ-10 от Goldman Sachs
20:15 Китайский конкурент Tesla решил привлечь на бирже Гонконга до $2 млрд
20:13 Кэти Вуд купила акции криптобиржи Coinbase. Воспользовалась обвалом
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=557786 обязательна Условия использования материалов