КДПВ: Нефтяной арбитраж или 3% за 2 дня

2 декабря 2022 smart-lab.ru | Нефть Sergio Fedosoni
Вчера уже все окончательно перешли на новый контракт BRF3 (текущий спред с глобальным — 1.4$)

Предлагаю Вам глянуть предэкспирационную раскладку по декабрьскому BRZ2

КДПВ: Нефтяной арбитраж или 3% за 2 дня


вторая картинка это весь месяц — но привлекательнее крайние 10 дней по опыты



спецификация контракта тут (мосбиржа)

спецификация там (ICE) — брокер, работающий с Россиянами есть

для полного хеджа 1.000 баррелей надо 1.9 млн руб и 10 тыс долл (чуть меньше) — примерно 2.5 млн руб

с 29.11 по 01.12 расчетная и гарантированная прибыль (инфраструктурные риски присутствуют!!!) — 90.000 руб (без учета НДФЛ) — 3.6 % за 2 дня!!! или 1.5% в день чистыми белыми деньгами

по новому контракту сейчас текущий спред 1.4$(вчера был 1.9)- это, к слову, 40+% годовых в рублях к экспире



Стратегия:

теоретическая цена (при ставке х2 к ЦБ — 0.82) — т.е. все что выше имеет смысл продавать, ниже 0.45 закрывать позицию и ждать возможности для перезахода

как-то так...
/ (C) Источник

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter