23 ноября 2011 Архив Бодрова Анна
S&P 500
Текущая цена (ESZ11)
1170.50 пункта (-1.10% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESZ11)
1216.38 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) вернулся к продажам.
Фьючерс вернулся под давление, так как накануне министерство торговли США пересмотрело окончательный показатель по росту ВВП США за третий квартал в сторону понижения, до +2.0% г/г против +2.5% г/г ранее.
Накануне фьючерс отыгрывал новости о том, что двухпартийная комиссия от Конгресса США, целью которой стояла разработка предложений по сокращению бюджетного дефицита, не показала какого-либо объективного результата работы. Однако между двумя партиями есть определенные договоренности в отношении данного вопроса, что немного снижает риски в данном направлении.
Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен: в 17.30 мск выйдут данные по объему заказов на товары длительного пользования в октябре (усредненный прогноз Bloomberg – падение на 1.2%). В это же время готовятся к публикации показатели по доходам и расходам населения США. Сегодня же будут опубликованы данные по рынку труда: в 17.30 мск инвесторы увидят показатель по числу требований на получение пособия по безработице за неделю. Позже, в 18.55 мск, выйдет окончательное значение индекса доверия потребителей к экономике США от Мичиганского университета за ноябрь.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESZ11)
[img]http://www.fibo.ru/files/Image/futures/S&P_23112011.jpg[/img]
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – потенциал продаж в моменте до уровня 1150 пунктов, но готовится разворот вверх к уровню 1280 пунктов при пробое снизу вверх уровня 1180 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем реализацию сценария продаж после прохода нижней границы торгового канала на 1230 пунктов. Получено развитие текущего движения с пробоем уровня 1180 пунктов. При ретесте названного уровня поддержки приоритет будет за покупками до уровня сопротивления на 1280 пунктов. Важный уровень поддержки теперь проходит через уровень 1150 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем выражение понижательного цикла:
Первая волна началась с уровня 1280 пунктов и завершилась на отметке 1210пунктов.
Вторая коррекционная волна закончилась на уровне 1270 пунктов.
Третья понижательная волна протестировала уровень 1210 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1260 пунктов.
В рамках пятой волны отмечаем пробой основания на 1180 пунктов.
Ожидаем завершения пятой волны с потенциалом образования нового повышательного цикла.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1230 пунктов, образовали медвежье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, медленная – понижательно – признак выражения нисходящего тренда, при этом котировки вошли в Облако Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о продажах под основанием 1230 пунктов. Ориентиром для продаж выступал уровень поддержки на 1180 пунктов, далее потенциал на 1150 пунктов.
Индикатор MACD указывает на консолидацию в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличилось.
Осциллятор сигнализирует о развитии сценария продаж при нахождении в зоне перепроданности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем сохранять оставшиеся короткие позиции до выхода из зоны экстремумов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter