25 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1312.50 пункта (0% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1326.09 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) стоит почти на месте после обвала накануне.
Интерес к покупкам серьезно ограничен: инвесторы опасаются как распространения долговых проблем слабых европейских стран далее, так и влияния публикуемой слабой статистики по Европе и США. Обнародованные накануне данные оптимизма не внушили: реальный промышленный индекс ФРБ Ричмонда в мае сократился до -6 пунктов против прогноза 9 пунктов. Опубликованные позже сильные данные по продажам новостроек в апреле (+7.3%, до 323 тыс. домов) не смогли поправить негативную ситуацию.
Рейтинговое агентство Fitch сообщило в минувшую пятницу о понижении рейтинга Греции до уровня В+, что ослабило интерес инвесторов к риску. В начале недели же стало известно, что S&P пересмотрело свои прогнозы по рейтингу Италии до «негативного» со «стабильного», сам рейтинг остался на прежней ступени.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 16.30 мск рынок увидит публикацию данных по объемам заказов на товары длительного пользования в апреле (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 2.5%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – пробой долгосрочного уровня поддержки на уровне 1320 пунктов, а далее консолидация.
Графический анализ
Котировки устроили штурм нижней границы сходящегося треугольника – пробой поддержки на 1320 пункт – текущая цель. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» закладывает потенциал для разворота тенденции. Предыдущий максимум расположен на 1360 пунктов. Стратегически важный повышательный уровень поддержки отмечен на 1320 пункта – отработанная цель и отправная точка для продолжения текущей понижательной тенденции или образования новой повышательной. Знаковым считался уровень закрытия 24 мая, когда котировки либо остались под уровнем 1320 пунктов и это слом долгосрочной поддержки.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1320 пунктов – повышательный уровень поддержки. Был протестирован и пробит накануне.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная вторит ей – признак развития тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о тесте нижней границы среднесрочного динамического канала на 1320 пунктов, техническая цель – верхняя граница, которая проходит через уровень 1350 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.
Осциллятор реализовал повторный разворот в зону перепроданности. Текущая ситуация подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в шорт, так как был осуществлен вход в зону перепроданности (20 пунктов) – приоритетны продажи до момента выхода индикатора из состояния перепроданности.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter