10 июня 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESU11)
1282.25 пункта (+0.69% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1301.39 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) подрастает после серии падений.
В четверг стало известно, что дефицит баланса внешней торговли США по итогам апреля снизился на 6.7% относительно мартовского уровня, до $43.7 млрд, отойдя, таким образом, от минимума с декабря 2010 года.
Согласно опубликованной накануне Beige Book, в трети регионов США наблюдается замедление экономического роста, при том, что американскую экономику по-прежнему продолжают поддерживать производители.
Ранее глава ФРС США Бен Бернанке выразил озабоченность устойчивостью процессов восстановления мировой экономики и американской в частности, интерес к покупкам снизился. Несмотря на в целом оптимистичный тон выступления в Атланте, глава регулятора признал, что экономике США все еще требуется поддержка.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 16.30 мск выйдут данные импортным ценам за май (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 0.7% м/м и рост на 11.2% г/г).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – ретест долгосрочного уровня поддержки на 1285 пунктов. Следующий важный уровень поддержки на 1240 пунктов. Внимание на закрытие текущей недели: в случае продолжения отскока сохраняются радужные перспективы по фьючерсу.
Графический анализ
Накануне котировки продемонстрировали рост впервые после снижения шесть торговых сессий подряд, поднявшись к проторгованному уровню на 1285 пунктов. Тренд остается понижательным. Выход из паттерна «треугольник» был осуществлен через нижнюю границу, проходящую через значение 1300 пунктов. Важным уровнем поддержки остается 1285 пунктов, по сути, единственная преграда перед отметкой 1240 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию понижательного цикла. Отмечаем реализацию третьей среднесрочной понижательной волны от уровня 1350 пунктов (30 мая) с целью на 1280 и 1240 пунктов. До этого прошла реализация первой понижательной волны от максимума на 1370 пунктов (29 апреля) до 1300 пунктов. Ожидаем продолжения покупок после торгов накануне.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие сломленную поддержку на 1290 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная – понижательно – признак коррекции тренда, при этом котировки находятся ниже Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1350 пунктов, техническая цель – нижняя граница, которая проходит через уровень 1300 пунктов. Цель реализована –идет консолидация позиций возле уровня 1280 пунктов.
Индикатор MACD снизился в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличивается.
Осциллятор реализовал выход из зоны перекупленности со входом в зону перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем сохранять шорты, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи до момента выхода индикатора из состояния перепроданности (20 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter