В конце недели фьючерс на индекс РТС провалился ниже 130000 пунктов
За неделю с 18 по 22 июня на срочном рынке объем торгов составил 1068 млрд руб., или 25 млрд контрактов. Среднедневной объем торгов составил 214 млрд руб., что на 0,5% меньше уровня предыдущей недели. Объем открытых позиций на конец недели составил 6 млн контрактов, или 208 млрд руб. На долю производных инструментов на индексы пришлось 585 млрд руб. (55% совокупного объема торгов), инструментов на фондовые активы - 51 млрд руб. (5%), инструментов на валютные активы - 405 млрд руб. (38%), инструментов на процентные активы - 7 млрд руб. (0,6%), инструментов на товарные активы - 20 млрд руб. (1,8%).
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", результаты минувшей торговой недели на срочном рынке FORTS способны порадовать сырьевых "медведей". Наиболее значимым событием, по их мнению, можно признать серьезную просадку во фьючерсах на нефть марки Brent, в очередной раз обновивших долгосрочные минимумы. Этот важный факт нашел отражение в динамике движения российских фондовых индексов и в характере изменения курса национальной валюты по отношению к доллару. Эксперты указывают также на заметное падение в контрактах на драгоценные металлы, лидером среди которых выступили фьючерсы на серебро.
Новости из Индии дополнительно давили на золото
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, -3,31%) завершили недельные торги с заметным понижением. Слабые попытки роста, имевшие место в понедельник и вторник минувшей недели, исчерпали себя еще на подступах к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе 1650 долл./унция, напоминают в ИГ "Норд-Капитал".
По словам аналитиков, поводом для умеренного оптимизма в начале недели стали итоги парламентских выборов в Греции, которые позволяют надеяться на то, что страна останется членом еврозоны. Тем не менее опасения замедления мирового экономического роста возобладали после комментариев по итогам очередного заседания ФРС. Участники сырьевых рынков оказались разочарованы объявленным продолжением финансовой операции Twist и отсутствием новых, более значимых стимулирующих мер. Еще одним негативным сигналом стало сообщение о том, что Индия, являющаяся крупнейшим мировым потребителем золота, в июне может сократить импорт драгоценного металла.
Вслед за общим падением цен на сырьевые товары сентябрьские контракты на золото вернулись к трехнедельным минимумам, в район 1570-1580 долл./унция. Ближайшей значимой поддержкой, по словам аналитиков, выступает уровень 1540 долл./унция. При этом техническая картина свидетельствует в пользу продолжения консолидации в широком диапазоне 1540-1650 долл./унция.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 129 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось - до 118 тыс. против 95 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
Участники срочного рынка ожидают слабого повышения цены нефти
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным стал июльский фьючерс (BRN2, -6,25%). На минувшей неделе после непродолжительной стабилизации нефтяной фьючерс продолжил среднесрочное падение, зародившееся в апреле 2012г., отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал". По их мнению, техническая картина в контрактах продолжает оставаться негативной. Ближайшими значимыми сопротивлениями являются круглые отметки в 95 и 100 долл./барр.
Вместе с тем дальний, августовский (BRQ2) нефтяной контракт торгуется с незначительным контанго по отношению к ближнему. Участники срочного рынка в ближайший месяц ожидают слабого повышения цены на нефть Brent.
Недельный объем торгов в июльском фьючерсе на нефть составил 288 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось - до 70 тыс. контрактов против 27 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
Новости четверга оставили фьючерс без покупателей
По итогам торгов понедельника, 18 июня, фьючерс на индекс РТС вырос (+1,254%) и закрылся на значении 134440 пунктов. Объем торгов составил 1,190 млн контрактов, или 103,616 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 660,934 тыс. контрактов. В начале недели сентябрьский фьючерс на индекс РТС продолжил продвигаться вверх к цели в районе 138000 пунктов.
Во вторник, 19 июня, по итогам торгов фьючерс на индекс РТС снова вырос (+0,082%) и закрылся на значении 134550 пунктов. Объем торгов составил 1,096 млн контрактов, или 95,840 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 657,622 тыс. контрактов. Фьючерс на индекс РТС во вторник не сумел обновить максимума предшествовавшей сессии, но торги завершил выше, чем днем ранее. Настрой участников срочного рынка был практически нейтральным, и большого желания толкать котировки выше не наблюдалось.
При этом к концу недели фьючерс на индекс РТС ушел вниз, за пределы отметки 130000 пунктов. В частности, по итогам торгов пятницы, 22 июня, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 127435 пунктов (-1,958%). Объем торгов составил 1,407 млн контрактов, или 119,328 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 624,686 тыс. контрактов. Участники срочного рынка успели заложить в котировки практически весь негатив еще во время вечерней сессии четверга, нарастив "подушку безопасности" и закрепив пробой круглого уровня поддержки 130000 пунктов.
Продавцы на FORTS не чувствуют уверенности
По итогам торгового дня понедельника, 25 июня, контракт на индекс РТС закрылся на значении 125535,0 пункта (-1,491%). Объем торгов составил 1,102 млн контрактов, или 92,521 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 676,832 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 8336,0 пункта (-1,768%). Объем торгов составил - 540,062 тыс. контрактов, или 4,527 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 594,146 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15344,0 пункта (-2,367%). Объем торгов составил 115,151 тыс. контрактов, или 1,788 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 330,792 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17256,0 пункта (-0,542%). Объем торгов составил 37,285 тыс. контрактов, или 644,852 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 225,342 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5552,0 пункта (-1,647%). Объем торгов составил 23,643 тыс. контрактов, или 131,574 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 144,856 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 52926,0 пункта (-0,228%). Объем торгов составил 4035 контрактов, или 212,852 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 9974 контракта.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефть" закрылся на значении 20030,0 пункта (-1,766%). Объем торгов составил 9416 контрактов, или 189,797 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 65,548 тыс. контрактов.
Участников срочного рынка произошедшее снижение и обновление фьючерсом на РТС двухнедельного минимума нисколько не напугало, бэквордация к базовому активу так и осталась на уровне минувшей пятницы - около 900 пунктов. Это, считает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, очень немного с учетом нескорой экспирации сентябрьского контракта и упаднических настроений на фондовых биржах. Тем не менее техническая картина пока больше располагает к продолжению распродаж, хотя без паники, видимо, не удастся проделать весь путь от пробитого на минувшей неделе уровня 130000 пунктов (2) к минимуму 2012г. на отметке 118000 пунктов (1). По факту заметной просадки понедельника, полагает М.Звягинцев, стоит немного сократить объем коротких позиций и последить за настроениями игроков в ближайшие дни. Восстановить объем "шортов" можно будет, когда консервативный индикатор MACD даст "медвежий" сигнал.
График создан при помощи программы Alor-Tick
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter