1 октября 2012 DailyFX Веккьо Кристофер
Показатели сентября 2012 года выделяются на фоне, как других месяцев года, так и аналогичных периодов предыдущих лет. Сентябрь 2011 года закончился падением индекса S&P 500 на -7,2% (средний показатель за пять лет -0,1%), однако, в сентябре 2012 года индекс проявил большую устойчивость и вырос на +2,4% - завершив, таким образом, первый с 2010 года месяц плюсом. Таким образом, в октябре нас ждет интрига. В октябре 2011 года индекс S&P 500 вырос на +10,8%; а в 2010 году (последний год, когда индекс завершил сентябрь в плюсе) S&P 500 вырос на +3,7%. Если октябрь будет претендовать на звание «благоприятного» для высокодоходных валют и рисковых активов, сначала, показатели должны компенсировать средние за пять лет убытки в размере -0,6%.
В независимости от характера таких сезонных показателей, основные результаты для валютных рынков будут заметны через несколько недель. Однако, пока текущие условия не вдохновляют. В ходе торгов, проходивших в условиях относительно высокой волатильности и разнонаправленных движений валют, доллар США, оставаясь в пелотоне, а евро возглавило гонку вверх на волне публикации сентябрьского индекса PMI (выше прогнозных ожиданий). Тем временем, после публикации пессимистических PMI для промышленности Великобритании и Китая (хуже прогнозных) австралийский доллар и британский фунт направились вниз.
События, запланированные на эту неделю, будут иметь высокое значение для трендов рисков. Так, Резервный банк Австралии (совещание по вопросам, связанным с замедлением темпов роста экономики Кита) и Европейский Центральный Банк (совещание по вопросам, связанным с долговым кризисом еврозоны) проведут совещания во вторник и четверг, соответственно. Мы полагаем, что, как указано в статье «5 самых значимых событий недели» (которая будет опубликована позже), фундаментальные факторы складываются в пользу роста высокодоходных валют и рисковых активов.
Что касается долговых обязательств, то доходность гособлигаций стран европейской периферии начала квартал с падения, подталкивая евро вверх. Так, доходность 2-х летних итальянских гособлигаций достигла 2,271% (-2,3 базисных пункта), а испанских – 3,184% (-10,9 базисных пункта); при этом доходность 10-ти летних итальянских гособлигаций составила 5,054% (-1,6 базисных пункта), а испанских – 5,819% (-5,0 базисных пункта). Высокая доходность предполагает меньшую стоимость.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ДОЛЛАРУ США: 10:58 по Гринвичу (14:58 МСК)
EUR: +0,27%
CHF:+0,22%
CAD:+0,04%
NZD:-0,02%
JPY:-0,03%
AUD:-0,14%
GBP: -0,15%
Долларовый индекс Dow Jones FXCM (тикер: USDOLLAR):+0,03% (+0,37% а последние 5 дней)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Сегодняшний календарь экономических событий включает несколько публикаций, которые могут усилить волатильность пар с долларом США. Так, на 12:58 по Гринвичу (16:58 МСК) запланирована публикация индекса деловой активности в производственном секторе (за сентябрь), который, согласно прогнозам, зафиксирует незначительный рост показателя. В 14:00 по Гринвичу (18:00 МСК) выйдет производственный индекс от ISM (за сентябрь), который, согласно прогнозам, отразит отсутствие изменений показателя за месяц. Тем временем ожидаемый отчет по ценовой составляющей ISM (сентябрь) укажет на продолжение роста цен в условиях стагнации. Также, после открытия североамериканской торговой сессии, ожидается выход отчета изменения затрат на строительство в США (за август). Согласно прогнозам, показатель за август изменится в положительную сторону, хотя, его рост будет недостаточным для компенсации потерь в июле. В середине торгов в Северной Америке и после закрытия торгов в Европе Глава ФРС Бен Бернанке выступит с резью, посвященной денежно-кредитной политике (выступление пройдет в Индианаполисе, штат Индиана в 16:30 по Гринвичу, 20:30 МСК).
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
EURUSD: После проведения повторного тестирования пара нашла поддержку вблизи области 200-DMA, являющуюся первой значимой отметкой на пути пары вниз. Если отметка устоит, внимание рынка сосредоточится на области 61,8% коррекции Фибоначчи (максимум февраля 2012 года и минимум июля 2012 года) на уровне 1.2934. Хотя повторный отскок будет обозначать возврат к тестированию середины/нижней части области 1.2800. Промежуточная поддержка может быть встречена на отметках 1.2820/55 (20-EMA, 200-DMA, разворотный максимум конца апреля). Сопротивление расположено в области1.2895 (5-EMA), 1.2930/35, 1.3000, 1.3145 и 1.3165/75 (максимум сентября).
USDJPY: Учитывая тот факт, что на закрытии торгов в пятницу цены остались в области над 77.65/70, внимание следует сосредоточить на отметках 77.90 и 78.10/20 (в случае роста). Закрытие выше 77.90 заставит обратить внимание на сопротивлении в области 78.10/20, 78.60, 78.85/90 (100-DMA, нисходящий тренд, установленный от максимумов 20 апреля и 25 июня), а также 79.20/30 (200-DMA, максимум сентября). При закрытии на уровне или ниже 77.90, поддержка может быть встречена в области 77.65/70 (минимум 1 июня) 77.45/50 и 77.10/15 (сентябрьский минимум).
GBPUSD: В начале сегодняшних торгов пара GBPUSD опустилась до ключевой поддержки в области 1.6100/20 (20-EMA, нисходящий тренд, начатый от максимумов апреля и августа 2011 года). Поддержка установлена в области 1.6050/65 (восходящий тренд от минимумов 2 и 31 августа), 1.5970/75 (бывшее сопротивление канала, установленного от максимумов 20 июня и 23 августа), и 1.5770/85 (разворотные минимумы конца августа). При сохраняющейся отметке 1.6100/20 сопротивление расположено на разворотных максимумах апреля в области 1.6260 (на закрытии) и 1.6300 (максимум).
AUDUSD: Пара продолжила падение, несмотря на фигуру Молота (Hammer) на суточном графике, установленную от минимумов на прошлой неделе. Сопротивление в ходе торгов достигло уровня вершины разворотной фигуры Падающий клин (Falling Wedge), отмеченной первый раз на прошлой неделе. Таким образом, несмотря на формирование фигуры Молота, можно утверждать о том, что прорыв был ложным (более точно можно будет сказать через несколько дней). Сопротивление установлено в области 1.0370 (уровень прорыва Падающего клина), 1.0405/25 (20-EMA, разворотные минимумы середины августа), 1.0470/85 (суточные разворотные уровни). Поддержка расположена в области 1.0325/45 (минимумы прошлой недели, 200-DMA), 1.0305/15 (восходящий тренд от минимумов 1 июня и 6 сентября) и 1.0270/80 (суточные разворотные уровни).
http://x.elitetrader.ru/img/clip3326368_3Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В независимости от характера таких сезонных показателей, основные результаты для валютных рынков будут заметны через несколько недель. Однако, пока текущие условия не вдохновляют. В ходе торгов, проходивших в условиях относительно высокой волатильности и разнонаправленных движений валют, доллар США, оставаясь в пелотоне, а евро возглавило гонку вверх на волне публикации сентябрьского индекса PMI (выше прогнозных ожиданий). Тем временем, после публикации пессимистических PMI для промышленности Великобритании и Китая (хуже прогнозных) австралийский доллар и британский фунт направились вниз.
События, запланированные на эту неделю, будут иметь высокое значение для трендов рисков. Так, Резервный банк Австралии (совещание по вопросам, связанным с замедлением темпов роста экономики Кита) и Европейский Центральный Банк (совещание по вопросам, связанным с долговым кризисом еврозоны) проведут совещания во вторник и четверг, соответственно. Мы полагаем, что, как указано в статье «5 самых значимых событий недели» (которая будет опубликована позже), фундаментальные факторы складываются в пользу роста высокодоходных валют и рисковых активов.
Что касается долговых обязательств, то доходность гособлигаций стран европейской периферии начала квартал с падения, подталкивая евро вверх. Так, доходность 2-х летних итальянских гособлигаций достигла 2,271% (-2,3 базисных пункта), а испанских – 3,184% (-10,9 базисных пункта); при этом доходность 10-ти летних итальянских гособлигаций составила 5,054% (-1,6 базисных пункта), а испанских – 5,819% (-5,0 базисных пункта). Высокая доходность предполагает меньшую стоимость.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ДОЛЛАРУ США: 10:58 по Гринвичу (14:58 МСК)
EUR: +0,27%
CHF:+0,22%
CAD:+0,04%
NZD:-0,02%
JPY:-0,03%
AUD:-0,14%
GBP: -0,15%
Долларовый индекс Dow Jones FXCM (тикер: USDOLLAR):+0,03% (+0,37% а последние 5 дней)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Сегодняшний календарь экономических событий включает несколько публикаций, которые могут усилить волатильность пар с долларом США. Так, на 12:58 по Гринвичу (16:58 МСК) запланирована публикация индекса деловой активности в производственном секторе (за сентябрь), который, согласно прогнозам, зафиксирует незначительный рост показателя. В 14:00 по Гринвичу (18:00 МСК) выйдет производственный индекс от ISM (за сентябрь), который, согласно прогнозам, отразит отсутствие изменений показателя за месяц. Тем временем ожидаемый отчет по ценовой составляющей ISM (сентябрь) укажет на продолжение роста цен в условиях стагнации. Также, после открытия североамериканской торговой сессии, ожидается выход отчета изменения затрат на строительство в США (за август). Согласно прогнозам, показатель за август изменится в положительную сторону, хотя, его рост будет недостаточным для компенсации потерь в июле. В середине торгов в Северной Америке и после закрытия торгов в Европе Глава ФРС Бен Бернанке выступит с резью, посвященной денежно-кредитной политике (выступление пройдет в Индианаполисе, штат Индиана в 16:30 по Гринвичу, 20:30 МСК).
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
EURUSD: После проведения повторного тестирования пара нашла поддержку вблизи области 200-DMA, являющуюся первой значимой отметкой на пути пары вниз. Если отметка устоит, внимание рынка сосредоточится на области 61,8% коррекции Фибоначчи (максимум февраля 2012 года и минимум июля 2012 года) на уровне 1.2934. Хотя повторный отскок будет обозначать возврат к тестированию середины/нижней части области 1.2800. Промежуточная поддержка может быть встречена на отметках 1.2820/55 (20-EMA, 200-DMA, разворотный максимум конца апреля). Сопротивление расположено в области1.2895 (5-EMA), 1.2930/35, 1.3000, 1.3145 и 1.3165/75 (максимум сентября).
USDJPY: Учитывая тот факт, что на закрытии торгов в пятницу цены остались в области над 77.65/70, внимание следует сосредоточить на отметках 77.90 и 78.10/20 (в случае роста). Закрытие выше 77.90 заставит обратить внимание на сопротивлении в области 78.10/20, 78.60, 78.85/90 (100-DMA, нисходящий тренд, установленный от максимумов 20 апреля и 25 июня), а также 79.20/30 (200-DMA, максимум сентября). При закрытии на уровне или ниже 77.90, поддержка может быть встречена в области 77.65/70 (минимум 1 июня) 77.45/50 и 77.10/15 (сентябрьский минимум).
GBPUSD: В начале сегодняшних торгов пара GBPUSD опустилась до ключевой поддержки в области 1.6100/20 (20-EMA, нисходящий тренд, начатый от максимумов апреля и августа 2011 года). Поддержка установлена в области 1.6050/65 (восходящий тренд от минимумов 2 и 31 августа), 1.5970/75 (бывшее сопротивление канала, установленного от максимумов 20 июня и 23 августа), и 1.5770/85 (разворотные минимумы конца августа). При сохраняющейся отметке 1.6100/20 сопротивление расположено на разворотных максимумах апреля в области 1.6260 (на закрытии) и 1.6300 (максимум).
AUDUSD: Пара продолжила падение, несмотря на фигуру Молота (Hammer) на суточном графике, установленную от минимумов на прошлой неделе. Сопротивление в ходе торгов достигло уровня вершины разворотной фигуры Падающий клин (Falling Wedge), отмеченной первый раз на прошлой неделе. Таким образом, несмотря на формирование фигуры Молота, можно утверждать о том, что прорыв был ложным (более точно можно будет сказать через несколько дней). Сопротивление установлено в области 1.0370 (уровень прорыва Падающего клина), 1.0405/25 (20-EMA, разворотные минимумы середины августа), 1.0470/85 (суточные разворотные уровни). Поддержка расположена в области 1.0325/45 (минимумы прошлой недели, 200-DMA), 1.0305/15 (восходящий тренд от минимумов 1 июня и 6 сентября) и 1.0270/80 (суточные разворотные уровни).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://x.elitetrader.ru/img/clip3326368_3Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу