23 апреля 2013 Инфина Иванищев Александр
Вчерашняя попытка утреннего роста на нашем рынке натолкнулась на встречную фиксацию остаточных long`ов со стороны опоздавших продавцов. Тем не менее, благодаря утренней поддержке со стороны подрастающей нефти и сильных американских фьючерсов индексу ММВБ удалось переломить нисходящую тенденцию ускоренного падения, начавшегося 10 апреля. Вечерний откат к дневному минимуму 1325 п. можно квалифицировать как возвратный ход к этому пробитому каналу.
На рынке складывается довольно редкий момент. Индекс ММВБ четвертый день балансирует возле уровня нулевой доходности по месячным торговым позициям (ОВР-20=1336,8 п.), объем которых вчера снизился до нулевой отметки (OBV-20, рис. 1). Характерной особенностью рынка в таком положении становится сжатие торговой активности. Действительно вчерашний оборот по индексу ММВБ по ходу торгов оказался одним из самых низких в этом месяце. Далее, в последний раз индикатор OBV-20 снижался до нуля в мае прошлого года, когда индекс показал годовой минимум. Текущее снижение индикатора ОBV-20 указывает на то, что, во-первых, участники, торгующие на временном горизонте месяц, полностью зафиксировали свои длинные позиции, а во-вторых, рынок находится вблизи очередного локального минимума. Аналогичное завершение остаточных продаж наблюдается и на среднесрочном временном горизонте. Соответствующий индикатор чистого объема среднесрочных позиций по индексу ММВБ также стремится к нулевой отметке (OBV-60, рис. 2) и уже находится на минимальном значении с февраля 2009 г. Таким образом, рынок приближается к развороту, продажи заканчиваются, и очень скоро инвесторы могут начать восстанавливать длинные позиции. Вчерашний достаточно резкий отскок в ряде индексных бумаг (Газпром, Лукойл) перед закрытием торговой сессии может стать первой пробой сил в этом направлении.
Таким образом, внутренние технические факторы указывают на высокую предрасположенность нашего рынка к новому движению. Нужен соответствующий внешний фон.
Однако ситуация на внешних площадках на утро вторника пока говорит об обратном. Азиатские индексы снижаются после публикации слабого отчета по индексу деловой активности в Китае. Отрицательную динамику демонстрируют нефтяные цены и американские фьючерсы.
Наиболее вероятный сценарий сегодняшней торговой сессии – продолжение консолидации на невысоких оборотах в диапазоне 1325-1354 пп. по индексу ММВБ. В случае улучшения внешней ситуации возможно продолжение вчерашних точечных покупок, а также усиление фиксации шортов в наиболее перепроданных позициях.
С учетом двухнедельного торгового цикла всплеск активности может последовать завтра-послезавтра. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено сейчас на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1354,5 п.) и далее на ~1378 п. Ближайшая поддержка находится на 1325 п. и далее в районе 1310 п.
Итоги торгов: на позитивном внешнем фоне российские площадки открылись в понедельник с гэпом вверх
На позитивном внешнем фоне российские площадки открылись в понедельник с гэпом вверх. Преобладающие продажи высоколиквидных бумаг нефтегазового сектора не позволили индексам закрепиться в зеленой зоне. По итогам основной сессии индекс ММВБ потерял 0,1% (1336,8 п.), ММВБ10 снизился на 0,3% (3026,3 п.). Из-за ослабления рубля на фоне повышенного спроса перед налоговыми выплатами долларовый РТС показал более сильное снижение на 0,6% до 1329,1 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,4% до 1255,9 п.
Отраслевые подиндексы закрылись без единой динамики: просели котировки акций нефтегазовых и металлургических компаний (-0,6%), лидировали акции телекомов (2,8%) на взлете без особого повода котировок Ростелекома (+9,2%).
В голубых фишках слабее рынка в целом выглядели бумаги Сургутнефтегаза (-4,2%), Сбербанка (-1,4%), Лукойла (-1,1%) и Газпрома (-0,5%).
Рынок акций: фондовые торги в США в понедельник завершились ростом ключевых фондовых индексов
США - Фондовые торги в понедельник завершились ростом ключевых фондовых индексов на фоне роста цен на сырье и позитивного финансового отчета компании Caterpillar (+2,8%). Всего же у 72% из 106 отчитавшихся за 1 кв. американских корпораций, прибыль превысила ожидания рынка. По итогам дня Dow Jones поднялся на 0,14%, S&P500 - на 0,47%, NASDAQ - на 0,86%. Индекс волатильности VIX снизился на 3,87% и составил 14,39 п.
Фьючерсы на американск¬ие индексы сегодня утром торгуются на отрицательной территории. По состоянию на 09:45 мск контракт на DIJA снижается на 0,10%, на S&P500 – на 0,22%, на NASDAQ – на 0,10%.
Европа - Фондовые торги в понедельник завершились слабым разнонаправленным движением ведущих индексов: FTSE100 снизился на 0,09%, CAC40 закрылся на уровне предыдущего дня, DAX подрос на 0,24%. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst300 по итогам сессии вырос на 1,81% - до 1155 п.
Азия - Торги в Азии во вторник проходят на отрицательной территории после выхода не оправдавшей ожиданий статистики по динамике промпроизводства в Китае. На 09:30 мск Nikkei225 снижается на 0,256%, Hang Seng - на 1,14%, Kospi – на 0,48%, Shanghai Composite - на 2,81%.
Валютный рынок: европейская валюта в середине дня оказалась под давлением после публикации данных о росте бюджетного дефицита в Испании и Франции
$ – Американский доллар притормозил рост к корзине мировых валют на отметке 82,90 п., после того как во второй половине дня на рынках наметилось восстановление интереса инвесторов к риску. Индекс доллара по итогам дня снизился с 82,71 до 82,67 п.
€ – Европейская валюта в середине дня оказалась под давлением после публикации данных о росте бюджетного дефицита в Испании и Франции. Пара евро/доллар упала с утреннего открытия 1,305 до дневного минимума 1,3015, но в конце дня восстановилась до 1,3066.
¥ – Азиатская сессия во вторник проходит под влиянием негативного отчета от HSBC о снижении деловой активности в Китае. Иена укрепляется к доллару с 99,23 до 98,79 п. Неспособность пары преодолеть уровень 100 п. обернулась для иены фиксацией коротких позиций.
Товарные рынки: во вторник утром спот-цена золота поднялась до $1425 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 0,8%, базовые металлы подешевели на 0,2%, драгоценные металлы выросли в цене на 1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $88,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,7% до $100,4. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,1%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота поднялась до $1425 за тройскую унцию, цена серебра снизилась до $23,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+0,9%), подешевел - на медь (-0,8%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На рынке складывается довольно редкий момент. Индекс ММВБ четвертый день балансирует возле уровня нулевой доходности по месячным торговым позициям (ОВР-20=1336,8 п.), объем которых вчера снизился до нулевой отметки (OBV-20, рис. 1). Характерной особенностью рынка в таком положении становится сжатие торговой активности. Действительно вчерашний оборот по индексу ММВБ по ходу торгов оказался одним из самых низких в этом месяце. Далее, в последний раз индикатор OBV-20 снижался до нуля в мае прошлого года, когда индекс показал годовой минимум. Текущее снижение индикатора ОBV-20 указывает на то, что, во-первых, участники, торгующие на временном горизонте месяц, полностью зафиксировали свои длинные позиции, а во-вторых, рынок находится вблизи очередного локального минимума. Аналогичное завершение остаточных продаж наблюдается и на среднесрочном временном горизонте. Соответствующий индикатор чистого объема среднесрочных позиций по индексу ММВБ также стремится к нулевой отметке (OBV-60, рис. 2) и уже находится на минимальном значении с февраля 2009 г. Таким образом, рынок приближается к развороту, продажи заканчиваются, и очень скоро инвесторы могут начать восстанавливать длинные позиции. Вчерашний достаточно резкий отскок в ряде индексных бумаг (Газпром, Лукойл) перед закрытием торговой сессии может стать первой пробой сил в этом направлении.
Таким образом, внутренние технические факторы указывают на высокую предрасположенность нашего рынка к новому движению. Нужен соответствующий внешний фон.
Однако ситуация на внешних площадках на утро вторника пока говорит об обратном. Азиатские индексы снижаются после публикации слабого отчета по индексу деловой активности в Китае. Отрицательную динамику демонстрируют нефтяные цены и американские фьючерсы.
Наиболее вероятный сценарий сегодняшней торговой сессии – продолжение консолидации на невысоких оборотах в диапазоне 1325-1354 пп. по индексу ММВБ. В случае улучшения внешней ситуации возможно продолжение вчерашних точечных покупок, а также усиление фиксации шортов в наиболее перепроданных позициях.
С учетом двухнедельного торгового цикла всплеск активности может последовать завтра-послезавтра. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено сейчас на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1354,5 п.) и далее на ~1378 п. Ближайшая поддержка находится на 1325 п. и далее в районе 1310 п.
Итоги торгов: на позитивном внешнем фоне российские площадки открылись в понедельник с гэпом вверх
На позитивном внешнем фоне российские площадки открылись в понедельник с гэпом вверх. Преобладающие продажи высоколиквидных бумаг нефтегазового сектора не позволили индексам закрепиться в зеленой зоне. По итогам основной сессии индекс ММВБ потерял 0,1% (1336,8 п.), ММВБ10 снизился на 0,3% (3026,3 п.). Из-за ослабления рубля на фоне повышенного спроса перед налоговыми выплатами долларовый РТС показал более сильное снижение на 0,6% до 1329,1 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,4% до 1255,9 п.
Отраслевые подиндексы закрылись без единой динамики: просели котировки акций нефтегазовых и металлургических компаний (-0,6%), лидировали акции телекомов (2,8%) на взлете без особого повода котировок Ростелекома (+9,2%).
В голубых фишках слабее рынка в целом выглядели бумаги Сургутнефтегаза (-4,2%), Сбербанка (-1,4%), Лукойла (-1,1%) и Газпрома (-0,5%).
Рынок акций: фондовые торги в США в понедельник завершились ростом ключевых фондовых индексов
США - Фондовые торги в понедельник завершились ростом ключевых фондовых индексов на фоне роста цен на сырье и позитивного финансового отчета компании Caterpillar (+2,8%). Всего же у 72% из 106 отчитавшихся за 1 кв. американских корпораций, прибыль превысила ожидания рынка. По итогам дня Dow Jones поднялся на 0,14%, S&P500 - на 0,47%, NASDAQ - на 0,86%. Индекс волатильности VIX снизился на 3,87% и составил 14,39 п.
Фьючерсы на американск¬ие индексы сегодня утром торгуются на отрицательной территории. По состоянию на 09:45 мск контракт на DIJA снижается на 0,10%, на S&P500 – на 0,22%, на NASDAQ – на 0,10%.
Европа - Фондовые торги в понедельник завершились слабым разнонаправленным движением ведущих индексов: FTSE100 снизился на 0,09%, CAC40 закрылся на уровне предыдущего дня, DAX подрос на 0,24%. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst300 по итогам сессии вырос на 1,81% - до 1155 п.
Азия - Торги в Азии во вторник проходят на отрицательной территории после выхода не оправдавшей ожиданий статистики по динамике промпроизводства в Китае. На 09:30 мск Nikkei225 снижается на 0,256%, Hang Seng - на 1,14%, Kospi – на 0,48%, Shanghai Composite - на 2,81%.
Валютный рынок: европейская валюта в середине дня оказалась под давлением после публикации данных о росте бюджетного дефицита в Испании и Франции
$ – Американский доллар притормозил рост к корзине мировых валют на отметке 82,90 п., после того как во второй половине дня на рынках наметилось восстановление интереса инвесторов к риску. Индекс доллара по итогам дня снизился с 82,71 до 82,67 п.
€ – Европейская валюта в середине дня оказалась под давлением после публикации данных о росте бюджетного дефицита в Испании и Франции. Пара евро/доллар упала с утреннего открытия 1,305 до дневного минимума 1,3015, но в конце дня восстановилась до 1,3066.
¥ – Азиатская сессия во вторник проходит под влиянием негативного отчета от HSBC о снижении деловой активности в Китае. Иена укрепляется к доллару с 99,23 до 98,79 п. Неспособность пары преодолеть уровень 100 п. обернулась для иены фиксацией коротких позиций.
Товарные рынки: во вторник утром спот-цена золота поднялась до $1425 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 0,8%, базовые металлы подешевели на 0,2%, драгоценные металлы выросли в цене на 1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $88,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,7% до $100,4. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,1%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота поднялась до $1425 за тройскую унцию, цена серебра снизилась до $23,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+0,9%), подешевел - на медь (-0,8%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter