7 мая 2013 Инфина Иванищев Александр
На западных фондовых площадках инвесторы взяли небольшую паузу после бурных событий прошедшей пятницы. Вышедшая европейская статистика носила противоречивый характер. Более сильные против ожиданий отчеты по индексам PMI в сфере услуг были компенсированы слабыми данными по розничным продажам. Торговая активность на вчерашних торгах оказалась невысокой. Тем не менее, немецкий индекс DAX продолжил консолидироваться вблизи своих максимальных исторических значений, а американский индекс S&P500 сумел закрепиться на новом историческом максимуме. По нашей оценке, ведущие фондовые индексы находятся сейчас вблизи своих пиковых годовых значений, что значительно повышает коррекционные риски, особенно в период после 13 мая.
На нашем рынке вчера также наблюдалось временное затишье. Вторая торговая сессия подряд сопровождается невыразительными объемами, что не позволяет в должной мере оценить текущие возможности быков. Принципиальная цель роста по индексу ММВБ остается прежней – зона 1441-1453 пп. Однако без притока новых средств дальнейшее продвижение цен вверх становится проблематичным. После вчерашнего тестирования индексом ММВБ уровня 38-процентной коррекции (1414 п.) в лучшем случае пока можно надеяться на продолжение консолидации. Поддержкой снизу служат балансовые цена ОВР-5 (1392,5 п.), ОВР-60 (1387 п.) и ОВР-20 (1385,5 п.). Индикатор чистого объема недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5) по-прежнему остается в зоне отрицательных значений, что указывает на наличие остаточных коротких позиций.
Вчера состоялось закрытие реестра по акциям Роснефти. Цена GDR Роснефти потеряла с начала января около 27% (с $9,31 до $6,77). На протяжении последних трех месяцев инвесторы фиксировали прибыль, полученную в ходе прошлогоднего ралли, вызванного покупкой ТНК-ВР. Цена GDR уже вернулась к значениям на начало октября 2012 г. При этом индикатор чистого объема торговых позиций опустился к июльским значениям (OBV, рис. 1). Таким образом, большая часть позиций, открытых инвесторами по данной бумаге во втором полугодии, уже зафиксирована, что создает предпосылки для начала нового цикла набора длинных позиций. При этом цена GDR Роснефти в настоящее время балансирует возле нижней границы четырехлетнего up-тренда, берущего начало в конце кризисного 2008 г. Однако в случае ухудшения общей ситуации на мировых рынках эта долгосрочная поддержка может не устоять. К сожалению, возможности для остаточных продаж еще имеются – индикатор OBV пока не достиг нулевой отметки, а значит, риски снижения в район отметки $6,5 и ниже еще полностью не сняты. Для входа в рынок имеет смысл выждать какое-то время, пока не стабилизируется индикатор OBV, что позволит говорить о завершении остаточных продаж. Еще лучше - дождаться момента, когда индикатор опустится к нулевой отметке. Наглядным техническим сигналом к началу покупок может также стать приближающееся соединение двух скользящих средних МА60 и МА200 - быстрая готовится пробивать сверху вниз медленную.
Итоги торгов: в течение понедельника российские индексы отыгрывали европейскую статистику, двигаясь преимущественно в боковике
В течение понедельника российские индексы отыгрывали европейскую статистику, двигаясь преимущественно в боковике. По итогам основной сессии индекс ММВБ показал слабый рост на 0,4% до 1413,4 п. Индексы РТС и РТС2 закрылись вблизи пятничных отметок: 1430,2 п. (-0,1%) и 1341 п. (+0,02%) соответственно. Торги проходили при низкой активности игроков. Оборот по акциям индекса ММВБ составил, как и в пятницу, 20,4 млрд. руб.
Голубые фишки закрылись без единой динамики, преимущественно в зеленой зоне. Лидеры роста Татнефть (+2,8%) и Транснефть прив. (+2,0%). Акции МТС (+1,3%), ВТБ (+1,3%) и Роснефти (+0,4%) показывали позитивную динамику на покупках под дивиденды. Акции Газпрома (+0,4%) выглядели слабее из-за коррекции после роста накануне.
Аутсайдеры – Ростелеком (-0,9%), ОГК-5 (-0,6%), Сбербанк (-0,5%).
Рынок акций: в понедельник фондовые площадки США в отсутствие значимой статистики показали разнонаправленную динамику
США – В понедельник фондовые площадки США в отсутствие значимой статистики показали разнонаправленную динамику. По итогам сессии индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,03% и закрылся на отметке 14968,9 п., индекс широкого рынка S&P500 добавил 0,19% до уровня 1617,50 п., индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,42% до отметки 3392,97 п. Лучше рынка торговались акции банков: Bank of America (+5%), JPMorgan Chase (+1,3%) и Citigroup (+1,1%).
Индекс волатильности VIX снизился на 1,5%.
Европа – Противоречивая статистика по региону (сильные данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны, Франции и Германии, и слабые - по розничным продажам в еврозоне) была негативно воспринята игроками. Торги завершились снижением ведущих индексов Франции и Германии на 0,15% (CAC40) и 0,13% (DAX).
Азия – Во вторник торги на рынках стран АТР проходят без единой динамики: Nikkei225 после падения накануне растет на 3,6%, Kospi теряет 0,4%, Shanghai Composite и Hang Seng торгуются вблизи предыдущих уровней закрытия.
Валютный рынок: пара евро/доллар снизилась с 1,3114 до 1,3076
$ – Индекс американского доллара вчера вырос с 82,125 до 82,315, преодолел уровень сопротивления МА60 (82,245). Во вторник в Азии индекс котируется на уровне 82,27 п. Последние макроэкономические отчеты в США вновь усилили ожидания возможного сокращения объема стимулирования со стороны ФРС, что оказывает поддержку доллару.
€/$ – Пара евро/доллар снизилась с 1,3114 до 1,3076. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,305 (МА60) и далее на 1,298 (МА200). Отношение инвесторов к перспективам евро заметно ухудшилось после прозвучавшего на прошлой неделе заявления М. Драги о намерениях принять дополнительные меры стимулирования европейской экономики.
¥/$ – Пара иена/доллар торговалась в узком диапазоне 99,06-99,45 пп. Во вторник иена торгуется вблизи нижней границы диапазона.
Товарные рынки: в ходе торгов в понедельник нефть дорожала
Нефть – В ходе торгов в понедельник нефть дорожала на волне нарастающих геополитических рисков. Во вторник утром нефтяные фьючерсы корректируются вниз. Стоимость контрактов на нефть сорта light sweet теряет 0,7% и торгуется на отметке $95,49 за баррель, контракт на нефть сорта brent снизилась на 0,4% до $105,02.
Драгоценные металлы – В драгоценных металлах наблюдается негативная динамика. Спот цена золота опустилась до отметки $1461 (-0,6%) за унцию, серебра – до $23,67 (-1,6%). Индекс акций золотодобывающих компаний изменился незначительно (+0,05%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На нашем рынке вчера также наблюдалось временное затишье. Вторая торговая сессия подряд сопровождается невыразительными объемами, что не позволяет в должной мере оценить текущие возможности быков. Принципиальная цель роста по индексу ММВБ остается прежней – зона 1441-1453 пп. Однако без притока новых средств дальнейшее продвижение цен вверх становится проблематичным. После вчерашнего тестирования индексом ММВБ уровня 38-процентной коррекции (1414 п.) в лучшем случае пока можно надеяться на продолжение консолидации. Поддержкой снизу служат балансовые цена ОВР-5 (1392,5 п.), ОВР-60 (1387 п.) и ОВР-20 (1385,5 п.). Индикатор чистого объема недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5) по-прежнему остается в зоне отрицательных значений, что указывает на наличие остаточных коротких позиций.
Вчера состоялось закрытие реестра по акциям Роснефти. Цена GDR Роснефти потеряла с начала января около 27% (с $9,31 до $6,77). На протяжении последних трех месяцев инвесторы фиксировали прибыль, полученную в ходе прошлогоднего ралли, вызванного покупкой ТНК-ВР. Цена GDR уже вернулась к значениям на начало октября 2012 г. При этом индикатор чистого объема торговых позиций опустился к июльским значениям (OBV, рис. 1). Таким образом, большая часть позиций, открытых инвесторами по данной бумаге во втором полугодии, уже зафиксирована, что создает предпосылки для начала нового цикла набора длинных позиций. При этом цена GDR Роснефти в настоящее время балансирует возле нижней границы четырехлетнего up-тренда, берущего начало в конце кризисного 2008 г. Однако в случае ухудшения общей ситуации на мировых рынках эта долгосрочная поддержка может не устоять. К сожалению, возможности для остаточных продаж еще имеются – индикатор OBV пока не достиг нулевой отметки, а значит, риски снижения в район отметки $6,5 и ниже еще полностью не сняты. Для входа в рынок имеет смысл выждать какое-то время, пока не стабилизируется индикатор OBV, что позволит говорить о завершении остаточных продаж. Еще лучше - дождаться момента, когда индикатор опустится к нулевой отметке. Наглядным техническим сигналом к началу покупок может также стать приближающееся соединение двух скользящих средних МА60 и МА200 - быстрая готовится пробивать сверху вниз медленную.
Итоги торгов: в течение понедельника российские индексы отыгрывали европейскую статистику, двигаясь преимущественно в боковике
В течение понедельника российские индексы отыгрывали европейскую статистику, двигаясь преимущественно в боковике. По итогам основной сессии индекс ММВБ показал слабый рост на 0,4% до 1413,4 п. Индексы РТС и РТС2 закрылись вблизи пятничных отметок: 1430,2 п. (-0,1%) и 1341 п. (+0,02%) соответственно. Торги проходили при низкой активности игроков. Оборот по акциям индекса ММВБ составил, как и в пятницу, 20,4 млрд. руб.
Голубые фишки закрылись без единой динамики, преимущественно в зеленой зоне. Лидеры роста Татнефть (+2,8%) и Транснефть прив. (+2,0%). Акции МТС (+1,3%), ВТБ (+1,3%) и Роснефти (+0,4%) показывали позитивную динамику на покупках под дивиденды. Акции Газпрома (+0,4%) выглядели слабее из-за коррекции после роста накануне.
Аутсайдеры – Ростелеком (-0,9%), ОГК-5 (-0,6%), Сбербанк (-0,5%).
Рынок акций: в понедельник фондовые площадки США в отсутствие значимой статистики показали разнонаправленную динамику
США – В понедельник фондовые площадки США в отсутствие значимой статистики показали разнонаправленную динамику. По итогам сессии индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,03% и закрылся на отметке 14968,9 п., индекс широкого рынка S&P500 добавил 0,19% до уровня 1617,50 п., индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,42% до отметки 3392,97 п. Лучше рынка торговались акции банков: Bank of America (+5%), JPMorgan Chase (+1,3%) и Citigroup (+1,1%).
Индекс волатильности VIX снизился на 1,5%.
Европа – Противоречивая статистика по региону (сильные данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны, Франции и Германии, и слабые - по розничным продажам в еврозоне) была негативно воспринята игроками. Торги завершились снижением ведущих индексов Франции и Германии на 0,15% (CAC40) и 0,13% (DAX).
Азия – Во вторник торги на рынках стран АТР проходят без единой динамики: Nikkei225 после падения накануне растет на 3,6%, Kospi теряет 0,4%, Shanghai Composite и Hang Seng торгуются вблизи предыдущих уровней закрытия.
Валютный рынок: пара евро/доллар снизилась с 1,3114 до 1,3076
$ – Индекс американского доллара вчера вырос с 82,125 до 82,315, преодолел уровень сопротивления МА60 (82,245). Во вторник в Азии индекс котируется на уровне 82,27 п. Последние макроэкономические отчеты в США вновь усилили ожидания возможного сокращения объема стимулирования со стороны ФРС, что оказывает поддержку доллару.
€/$ – Пара евро/доллар снизилась с 1,3114 до 1,3076. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,305 (МА60) и далее на 1,298 (МА200). Отношение инвесторов к перспективам евро заметно ухудшилось после прозвучавшего на прошлой неделе заявления М. Драги о намерениях принять дополнительные меры стимулирования европейской экономики.
¥/$ – Пара иена/доллар торговалась в узком диапазоне 99,06-99,45 пп. Во вторник иена торгуется вблизи нижней границы диапазона.
Товарные рынки: в ходе торгов в понедельник нефть дорожала
Нефть – В ходе торгов в понедельник нефть дорожала на волне нарастающих геополитических рисков. Во вторник утром нефтяные фьючерсы корректируются вниз. Стоимость контрактов на нефть сорта light sweet теряет 0,7% и торгуется на отметке $95,49 за баррель, контракт на нефть сорта brent снизилась на 0,4% до $105,02.
Драгоценные металлы – В драгоценных металлах наблюдается негативная динамика. Спот цена золота опустилась до отметки $1461 (-0,6%) за унцию, серебра – до $23,67 (-1,6%). Индекс акций золотодобывающих компаний изменился незначительно (+0,05%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter