Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Ставим на ФРС, а не на экономику... » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Ставим на ФРС, а не на экономику...

Индекс S&P 500 упал на 1.1% до 1691.42, а DJIA потерял 232.85 пункт или 1.5% до 15 425.51. Оба бенчмарка показали худшую неделю с 21 июня, снизившись со 2 августа. Американские акции упали за неделю, а фондовые индексы показали наибольшие потери с июня после выхода данных по торговле и сфере услуг лучше, чем ожидалось, что послужило поводом для беспокойства относительно возможности сворачивания стимулирующих мер ФРС
12 августа 2013 Алго Капитал Зайцев МаксимМанжос ВиталийАлин Сергей
Прогнозы:

· Фондовые индексы продолжат снижаться;

· Американский доллар укрепится к большинству валют;

· Несмотря на распродажи рискованных активов, US Treasuries будут также находиться под давлением.

Индекс S&P 500 упал на 1.1% до 1691.42, а DJIA потерял 232.85 пункт или 1.5% до 15 425.51. Оба бенчмарка показали худшую неделю с 21 июня, снизившись со 2 августа. Американские акции упали за неделю, а фондовые индексы показали наибольшие потери с июня после выхода данных по торговле и сфере услуг лучше, чем ожидалось, что послужило поводом для беспокойства относительно возможности сворачивания стимулирующих мер ФРС.
Макроэкономические данные США, вышедшие в течение прошлой недели, показали, что внешнеторговый дефицит США в июне оказался самым низким почти за 4 года, сфера услуг расширилась в июле самыми быстрыми темпами за последние 5 месяцев, безработица снизилась до самого низкого уровня после рецессии. Китайская экономика показывает признаки улучшения на основе данных по промышленному производству, торговому балансу и сфере услуг, которые оказались вблизи верхних планок прогнозов экономистов.
Спекуляции на том, что ФРС уменьшит объёмы покупок облигаций в сентябре в ответ на улучшение экономики, привели к быстрым разворотам на рынке. S&P 500 потерял целых 5.8% за 5 недель, закончившихся 24 июня, перед тем как отыграть потери и установить новый исторический максимум на 2 августа.
Чарльз Эванс, Сандра Пинальто и Ричард Фишер, региональные президенты ФРС Чикаго, Кливленда и Далласа, сказали в течение недели, что центральный банк может быть ближе к сворачиванию стимулов при восстановлении рынка труда. Стимулы ФРС помогли продвинуть S&P 500 более чем на 150% от своего минимума в 2009 году после ипотечного кризиса в США.
Снижение на этой недели акций произошло после того как стоимость S&P 500 подскочила до самого высокого уровня более чем за 3 года. Бенчмарк торговался в 15.3 прогнозируемых прибылей по сравнению с 13.1 на начало года, согласно данным Bloomberg.
JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. упали не менее чем на 2.6% на фоне федеральных судебных исков по поводу их операций с ипотечными облигациями. Жилищно-строительные компании упали на 6.6% на фоне опасений роста процентных ставок и уменьшения заказов, что может болезненно сказаться на отрасли. International Business Machines Corp. потеряла в капитализации 3.8% до минимума 2013 на признаках замедления спроса на аппаратное обеспечение. Tesla Motors Inc. и Groupon Inc. выросли, показав результаты лучше ожиданий аналитиков. Производитель электромобилей во главе с Элоном Маском удалось отчитаться с положительной прибылью вместо ожидавшегося убытка, благодаря росту поставок седана Model S. Акции Groupon Inc. прибавили 22% до $10.61 после того, как чистый убыток за 2-й квартал оказался значительно ниже ожиданий.
Из индекса S&P 500 уже отчитались 449 компаний. Из них 72% показали результаты по прибыли лучше средних прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, и 56% показали выручку лучше ожиданий.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Прогнозы на текущий день:

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.

· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1380 - 1385 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1360, 1350 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1390, 1400 п.;

· Выхода важной иностранной статистики сегодня не состоится. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных фоновых рынков;

· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. Их первоначальный прирост образовался в результате позитивного утреннего открытия, связанного с выходом благоприятной статистики по промышленному производству и розничным продажам в Китае. Вместе с тем, внутри дня индексы ММВБ и РТС демонстрировали безыдейное боковое движение. Под закрытие основных торгов на российский рынок пришли покупатели. Вечерний подъем состоялся невзирая на заметное ухудшение настроений на фондовом рынке США.
Несмотря на существенное пятничное повышение российского рынка, среднесрочная техническая картина за последнюю неделю несколько ухудшилась. Индекс ММВБ за 5 последних торговых дней потерял лишь немногим менее 1%. Тем не менее, очередное обновление локального минимума является негативным техническим сигналом. В качестве ближайшей среднесрочной цели для индекса ММВБ выступает отметка 1350 п. Вероятно, рынок приблизится к указанному уровню в случае ситуативного ухудшения внешнего фона.

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.49%. Индекс РТС днём прибавил 1.72%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ не изменил своего значения. Индекс РТС вечером незначительно подрос на 0.19%.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавний паритет сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу сменился на состояние умеренной бэквордации величиной в 6 п., или 0.45%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенного пятничного прироста индекса ММВБ, ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим внутридневным подъемом отличились представители волатильного сектора сталелитейных компаний: «Северсталь» (CHMF RM, +6.57%), НЛМК (NLMK RM, +8.27%), ММК (MAGN RM, +3.81%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +5.10%). Эти бумаги традиционно пользуются повышенным спросом в дни выхода позитивной макроэкономической статистики из Китая. Рост экономики поднебесной означает неминуемое увеличение потребности в промышленных металлах.
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.66%) также существенно опередили индекс ММВБ. В пятницу в этих бумагах наметился технический отскок после резкого падения, состоявшегося в ходе предыдущих торгов. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в этих акциях продолжает оставаться неблагоприятной. В минувшую среду они обновили свой более чем двухлетний минимум (4282 руб.), что является сильным негативным сигналом. В случае если недавнее падение получит дальнейшее развитие, его ближайшими целями могут стать уровни 4000 руб., 3700 руб.
Отметим также существенное повышение акций «НОВАТЭК» (NVTK RM, +3.02%), состоявшееся на фоне публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.
Выручка «НОВАТЭКа» от реализации во втором квартале и первом полугодии 2013 года увеличилась на 29.2% и на 40.0% соответственно, по сравнению с аналогичными периодами 2012 года. Столь существенный прирост выручки состоялся в основном в результате увеличения объемов и средних цен реализации природного газа, вызванного значительным ростом доли поставок газа конечным потребителям. Эта позитивная тенденция благоприятно отразилась и на величине чистой прибыли крупнейшего российского независимого производителя природного газа. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла во втором квартале 2013 года до 11.6 млрд руб., или на 20.1% по сравнению со вторым кварталом 2012 года. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», в первом полугодии 2013 года выросла до 34.4 млрд руб., или на 11.4% по сравнению с первым полугодием 2012 года. Еще одной важной новостью для этой компании стало заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что в ближайшие дни в правительство будет направлен законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа.
Заметно хуже рынка торговались бумаги «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -0.78%), «Алроса» (ALRS RM, -0.08%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -0.98%), «РусГидро» (HYDR RM, -0.12%), ОГК-2 (OGKB RM, -2.76%).

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.7%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1.7%.

ДОЛГОВЫЕ РЫНКИ
Прогнозы на текущий день:

· Цены корпоративных рублёвых бондов немного подрастут на фоне неплохого самочувствия денежно-кредитного рынка;

· Межбанковские ставки продолжат снижаться;

· Рубль укрепится по отношению к доллару США.

По итогам прошедшего в пятницу заседания Банк России решил ничего не менять, в частности оставив основной банковский ориентир – ставку рефинансирования – на уровне 8.25% годовых. Хотя, на наш взгляд, её снижение было довольно-таки вероятно. Банк России вполне мог бы немного ослабить процентные вожжи, опираясь на неплохую июльскую инфляционную картину и ожидания её замедления во втором полугодии (в частности, на фоне высоких прогнозов урожая). Руководствуясь такой логикой, в текущих реалиях (не самом лицеприятном состоянии российской экономики с всё большим привкусом рецессии) особо «ждать у моря погоды», откладывая понижение ставок, смысла нет. Через несколько часов после оглашения итогов заседания Центробанка, кстати, подоспели данные по российскому ВВП за второй квартал 2013 г., который (внимание!) вырос на мизерные 1.2% при консенсус-прогнозе Bloomberg 2.0%. В прошлом квартале индикатор составил 1.6%. Интересно то, что, если руководствоваться прогнозами Минфина, к следующему заседанию (13 сентября) намного лучше инфляционная картина на конец августа в годовом выражении не станет - замедление до 6.4% с нынешних 6.5%. Да, в текущем месяце прочат замедление до 0.0-0.1% с июльских 0.8%, но и в прошлом году картина была аналогичная – 0.1% за август. Как мы видим, подводных камней пока в достатке. Весь вопрос в том, насколько долго Центробанк сможет держать оборону, и какова будет его реакция в случае сгущения экономических туч и не спешащих рассасываться инфляционных.
По итогам пятницы позиции российского рубля не сильно изменились. Так, курс доллара на Московской бирже вырос всего на 4.8 коп. – до уровня 32.8855 рубль/доллар, а курс единой европейской валюты припал на 9.1 коп. – до 43.834 рубль/евро. В результате такой динамики стоимость бивалютной корзины снизилась на 1.46 коп. – до 37.8123 рублей. Пара евро/доллар на рынке Forex умеренно скорректировалась вниз, что наложило свой отпечаток и на локальные валютные торги. Сегодня ожидаем укрепления рубля относительно «американца» ввиду неплохого внешнего фона.
В то же время мы видим, что кондиции локального денежно-кредитного рынка остаются довольно комфортными. В том числе индикативная ставка Mosprime по кредитам «овернайт» продолжает ползти вниз: в пятницу она закрепилась чуть ниже 6-процентного рубежа (5.98% годовых; -13 б.п.). Банк России при этом продолжает «урезать» лимиты по 1-дневному аукционному РЕПО, не видя острой потребности у кредитных организаций в средствах. В пятницу он был сокращен до 90 млрд рублей со 130 млрд рублей. Спрос находился на уровне 118 млрд рублей. Цены корпоративных рублёвых бондов при этом в пятницу смогли чуть подрасти, как раз находя опору в локальных факторах. Ожидаем схожей картины и сегодня.
Помимо всего прочего ожидаем купонные выплаты по выпускам: ТрансКред 5 (7.90% годовых), ИААбсолют 1 (9.20% годовых), СПбТел 04 (8.90% годовых), СПбТел 05 (8.90% годовых), ТГК-9 01 (8.10% годовых).
Также сегодня состоится размещение выпуска рублёвых бондов Хортекс-Финанс БО-01 (0.4 млрд рублей); погасится выпуск ТрансКредитБанк 05 (3 млрд рублей); пройдут оферты по выпускам: КБ Ренессанс Кредит БО-03 (3 млрд рублей), Россельхозбанк БО-03 (5 млрд рублей).

http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу