Индекс ММВБ вчера преодолел сопротивление на уровне месячной скользящей средней МА20 (1503,7 п.). Тем самым, удалось одновременно закрыть утренний гэп от 8 ноября. Индикатор нетто-объема месячных позиций в индексе ММВБ (OBV-20) вчера показал прирост впервые за последние четыре торговые сессии. Формально, месячная торговая позиция стала прибыльной, что стимулирует покупку на данном временном горизонте. В то же время на недельном отрезке ситуация осталась без изменения. Аналогичный индикатор нетто-объема недельных позиций в индексе ММВБ (OBV-5) вчера не изменился. Это значит, что новых покупок не было. Портфель краткосрочных спекулянтов перекуплен, а без их участия и поддержки дальнейшее продвижение наверх вызывает сомнения.
Очень похоже на то, что быки выдыхаются, и отскок теряет темп. Торговый оборот в индексе ММВБ снижается четвертую сессию подряд, и вчера он оказался меньше среднедневного значения за последний месяц. Возможно, сказался эффект начала недели, и если сегодня быкам не удастся привлечь дополнительные ресурсы, то напрашивается возвратный ход к пробитым уровням МА20 (1503,7 п.) и ОВР-20 (1498,8 п.).
Таким образом, вчерашний заскок за них МА20 может оказаться либо ложным, либо потребует дополнительного подтверждения. У быков в тылу имеется еще один уровень поддержки – балансовая недельная цена ОВР-5 (1494 п.). В случае его пробоя к продажам подключатся краткосрочные спекулянты, что откроет путь к тестированию среднесрочных уровней поддержки ОВР-60 (1485,4 п.) и МА60 (1475 п.). Но для этого варианта необходим соответствующий внешний фон.
В этом плане местные медведи могут получить поддержку со стороны нефтяных цен. Цена фьючерса brent в последние два дня балансирует около важного уровня $108, но шансы выхода вниз здесь и сейчас кажутся более предпочтительными. На этой неделе (21-22 ноября) в Женеве должен состояться второй раунд переговоров между Ираном и шестеркой стран. В случае позитивных итогов участники нефтяного рынка продолжат отыгрывать иранскую премию.
Еще одним потенциальным источником риска остается американский рынок акций. Вчерашнее снижение индекса SP500 не стало сюрпризом, учитывая накопившуюся локальную перекупленность на коротких интервалах. Индикатор нетто-объема недельных позиций в индексе (OBV-5 на рис. 1) начал разгружаться. Ближайшая поддержка здесь расположена на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1784 п.).
Завтра настроения участников могут существенно измениться, учитывая значительный объем статистики, публикуемой в США (розничные продажи, потребительские цены, продажи домов, минутки ФРС). По итогам октября эксперты ожидают дальнейшего снижения потребительской активности на фоне настораживающего замедления темпов потребительской инфляции. Не лучше обстоят дела и в секторе недвижимости. Все это пока слабо сочетается с утверждением о выздоровлении американской экономики.
Середина дня: инвесторы ожидают публикацию протокола FOMC, а также фиксируются по факту прохождения S&P отметки в 1800 п.
К 14.30МСК индексы растеряли свой утренний рост и торгуются вблизи предыдущих уровней закрытия. Индекс ММВБ опустился до 1511 п. (+0,06%), индекс РТС – к отметке 1459,8 п. (-0,2%). Активность игроков высокая. Оборот торгов акциями, входящими в корзину индекса ММВБ, составляет 20,4 млрд. рублей.
Внешний информационный фон умеренно-негативный. Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Ведущие европейские фондовые индикаторы снижаются, в том числе FTSE100 теряет 0,6%, DAX - 0,4%, CAC40 – 0,9%. Нефтяные фьючерсы «красные» - 3m-фьючерс на wti торгуется по $92,8 за баррель, на brent – по $108,4 за баррель. Инвесторы ожидают публикацию протокола FOMC, а таrже фиксируются по факту прохождения S&P отметки в 1800 п.
В голубых фишках лидируют ВТБ (+1%), Сбербанк (+0,9%), Сургутнефтегаз (+1,1%), ГМК Норникель (+1%).
Во втором эшелоне подорожали бумаги Башнефти (+4,1% префы), Трубной металлургической компании (+1,9%), Северстали (+1,7%), Дикси Групп (+1,7%), Аптечной сети 36,6 (+1,6%), Фармстандарта (+1,1%). Акции Уралкалия корректируются вниз (-1,6%) после роста на новостях о вхождении в капитал компании Группы ОНЭКСИМ М. Прохорова вместо фонда Suleyman Kerimov Foundation С. Керимова. Также в рамках корреции дешевеют акции Мечела (-4%). Подешевели акции ОГК-2 (-2,4%), Аэрофлота (-1,5%), МРСК Центра (-1,3%), КАМАЗа (-0,8%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Очень похоже на то, что быки выдыхаются, и отскок теряет темп. Торговый оборот в индексе ММВБ снижается четвертую сессию подряд, и вчера он оказался меньше среднедневного значения за последний месяц. Возможно, сказался эффект начала недели, и если сегодня быкам не удастся привлечь дополнительные ресурсы, то напрашивается возвратный ход к пробитым уровням МА20 (1503,7 п.) и ОВР-20 (1498,8 п.).
Таким образом, вчерашний заскок за них МА20 может оказаться либо ложным, либо потребует дополнительного подтверждения. У быков в тылу имеется еще один уровень поддержки – балансовая недельная цена ОВР-5 (1494 п.). В случае его пробоя к продажам подключатся краткосрочные спекулянты, что откроет путь к тестированию среднесрочных уровней поддержки ОВР-60 (1485,4 п.) и МА60 (1475 п.). Но для этого варианта необходим соответствующий внешний фон.
В этом плане местные медведи могут получить поддержку со стороны нефтяных цен. Цена фьючерса brent в последние два дня балансирует около важного уровня $108, но шансы выхода вниз здесь и сейчас кажутся более предпочтительными. На этой неделе (21-22 ноября) в Женеве должен состояться второй раунд переговоров между Ираном и шестеркой стран. В случае позитивных итогов участники нефтяного рынка продолжат отыгрывать иранскую премию.
Еще одним потенциальным источником риска остается американский рынок акций. Вчерашнее снижение индекса SP500 не стало сюрпризом, учитывая накопившуюся локальную перекупленность на коротких интервалах. Индикатор нетто-объема недельных позиций в индексе (OBV-5 на рис. 1) начал разгружаться. Ближайшая поддержка здесь расположена на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1784 п.).
Завтра настроения участников могут существенно измениться, учитывая значительный объем статистики, публикуемой в США (розничные продажи, потребительские цены, продажи домов, минутки ФРС). По итогам октября эксперты ожидают дальнейшего снижения потребительской активности на фоне настораживающего замедления темпов потребительской инфляции. Не лучше обстоят дела и в секторе недвижимости. Все это пока слабо сочетается с утверждением о выздоровлении американской экономики.
Середина дня: инвесторы ожидают публикацию протокола FOMC, а также фиксируются по факту прохождения S&P отметки в 1800 п.
К 14.30МСК индексы растеряли свой утренний рост и торгуются вблизи предыдущих уровней закрытия. Индекс ММВБ опустился до 1511 п. (+0,06%), индекс РТС – к отметке 1459,8 п. (-0,2%). Активность игроков высокая. Оборот торгов акциями, входящими в корзину индекса ММВБ, составляет 20,4 млрд. рублей.
Внешний информационный фон умеренно-негативный. Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Ведущие европейские фондовые индикаторы снижаются, в том числе FTSE100 теряет 0,6%, DAX - 0,4%, CAC40 – 0,9%. Нефтяные фьючерсы «красные» - 3m-фьючерс на wti торгуется по $92,8 за баррель, на brent – по $108,4 за баррель. Инвесторы ожидают публикацию протокола FOMC, а таrже фиксируются по факту прохождения S&P отметки в 1800 п.
В голубых фишках лидируют ВТБ (+1%), Сбербанк (+0,9%), Сургутнефтегаз (+1,1%), ГМК Норникель (+1%).
Во втором эшелоне подорожали бумаги Башнефти (+4,1% префы), Трубной металлургической компании (+1,9%), Северстали (+1,7%), Дикси Групп (+1,7%), Аптечной сети 36,6 (+1,6%), Фармстандарта (+1,1%). Акции Уралкалия корректируются вниз (-1,6%) после роста на новостях о вхождении в капитал компании Группы ОНЭКСИМ М. Прохорова вместо фонда Suleyman Kerimov Foundation С. Керимова. Также в рамках корреции дешевеют акции Мечела (-4%). Подешевели акции ОГК-2 (-2,4%), Аэрофлота (-1,5%), МРСК Центра (-1,3%), КАМАЗа (-0,8%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter