В нашей аналитической записке «Рубль: технический потенциал ослабления – 13%» от 20 февраля 2014 г. мы прогнозировали, что в рамках базового технического сценария на горизонте шести месяцев курсовая стоимость пары USD/RUB может достигнуть технического целевого диапазона в 40,38-40,84 руб./долл. Сегодня курсовая стоимость пары USD/RUB достигала уровня 44,98 руб. за доллар.
Мы рекомендуем ПРОДАВАТЬ пару USD/RUB (покупать рубль) по текущей рыночной котировке со среднесрочной целью 40,61 руб. за доллар.
С позиции технического анализа рубль достиг верхней границы многолетнего восходящего канала (Диаграмма 1), от которой мы ожидаем начала понижательной коррекции к уровню 40,61 руб./долл. Прорыв уровня 45 руб. за доллар и движение к уровню 50 руб. - событие крайне маловероятное.
Проведѐнный нами цифровой анализ трендов и циклов, господствующих на рынке USD/RUB, указывает на то, что масштабная понижательная коррекция (к отметке 40,61 руб./долл.) от текущего уровня очень вероятна.
Основное сопротивление в паре USD/RUB расположено на отметке 37,91 руб./долл. и может быть достигнуто на горизонте шести месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРЫ USD/RUB
С позиции технического анализа рубль достиг верхней границы многолетнего восходящего канала (Диаграмма 1) на отметке 44,9543 руб. за доллар, от которой мы ожидаем начала понижательной коррекции к уровню 40,61 руб./долл. Прорыв уровня 45 руб. за доллар и движение к уровню 50 руб. – событие крайне маловероятное.
Долгосрочный тренд и циклы
Долгосрочный тренд в курсовой стоимости валютной пары USD/RUB в настоящее время остаѐтся повышательным: медленная адаптивная линия тренда SATL в верхней части Диаграммы 2 растѐт над линией динамической поддержки RSTL в тандеме с ней.
Медленный опережающий индикатор STLM в средней части Диаграммы 2 прошѐл свой крупный минимум вблизи нулевой отметки и сейчас растѐт на положительной территории, указывая на ускорение долгосрочного «бычьего» тренда. Быстрый опережающий индикатор FTLM тоже растѐт в области положительных значений, что говорит об ускорении среднесрочной тенденции к повышению.
Составной волновой цикл RBCI в нижней части Диаграммы 2 растѐт в экстремально перекупленной области уже восьмую неделю подряд, что на фоне ускоряющегося долгосрочного «бычьего» тренда сигнализирует о сохраняющемся пока давлении игроков на понижение курса рубля. В то же время пульсирующая амплитуда (волатильность) составного волнового цикла RBCI продолжает расширяться. Это говорит об очень большом техническом потенциале коррекции пары USD/RUB только за счѐт цикла (порядка 4 рублей).
Уровни поддержки и сопротивления
Ближайшие уровни поддержки и сопротивления для пары USD/RUB показаны в таблице и на Диаграмме 1. Основной уровень сопротивления в 44,9543 руб. — это текущее значение верхней границы многолетнего восходящего канала на Диаграмме 1. Основной уровень поддержки равен 37,9132 руб. за доллар.
Заключение
С учѐтом вышеприведѐнных факторов мы делаем следующие выводы:
1. С позиции технического анализа рубль достиг верхней границы многолетнего восходящего канала (Диаграмма 1), от которой мы ожидаем начала понижательной коррекции к уровню 40,61 руб./долл. Прорыв уровня 45 руб. за доллар и движение к уровню 50 руб. – событие крайне маловероятное.
2. Проведѐнный нами цифровой анализ трендов и циклов, господствующих на рынке USD/RUB, указывает на то, что масштабная понижательная коррекция (к отметке 40,61 руб./долл.) от текущего уровня очень вероятна.
3. Основное сопротивление в паре USD/RUB расположено на отметке 37,91 руб./долл. и может быть достигнуто на горизонте шести месяцев.
http://www.gazprombank.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу