Рост премии за риск задает повышенную волатильность ожиданий на рынке акций

7 февраля 2018 Банк ВТБ (ПАО) | Online Broker Клещев Станислав

Резкое повышение волатильности на рынке является спутником медвежьих тенденций и поэтому идее покупать “дип” нельзя обещать легкой жизни. Рост индекса S&P 500 (+1.74%) во вторник приподнял вечерние фьючерсы ММВБ (+0.61%). Отскок может поддержать и позитив по нефтяным фьючерсам, среагировавшими на неожиданное падение запасов нефти в США по данным API. Однако американские фьючерсы уже сегодня торгуются в глубоком негативе в пределах -1%, что снижает потенциал ответного роста в Европе. Представляется так, что падение биткоина стало предупредительным знаком относительно скрытой мины переоценки активов на американском рынке. Хотя виды на рост прибылей в США в 2018г. из-за налоговой реформы хорошие, инвесторы долго не обращали внимание на неуклонный курс ФРС США на повышение ставки. Доходности американских казначейских бумаг лишь недавно пробили “занавес молчания” и направились к 3%, что стимулирует рост безрисковой ставки и способствует снижению аппетита к рискам.В конкретной ситуации середины недели потенциал отскока ММВБ можно указать в районе 2265, а риски снижения до 2200-2205. Завтра в четверг предполагаем негативное открытие.

Основные новости:

- Чистая прибыль (в долл.) ММК в 2017г. выросла на 7%, выручска на 34%, EBITDA +3.9%;

- По предварительным данным чистая прибыль Газпром нефти по МСФО выросла на 27% в 2017г.;

- По ориентировочным данным прибыль Траснефти в 2017г. снизилась на 20% -186 млрд р. – Н. Токарев;

- Россети отложили вопрос о присоединении Системного интегратора;

- Продажи автомобилей в январе в РФ выросли на 31.3% (г/г);

- ВТБ вложит 30 млрд р. в создание логистических центров Почты России;

- Советы директоров Алросы и НМТП;

http://onlinebroker.ru/ (C)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу