23 декабря 2023 Альфа-Капитал
В текущем цикле мы разберем примеры поиска разворотных формаций, когда тренд младшего таймфрейма начинает противоречить старшему таймфрейму, а также сделки против тренда младшего ТФ в сторону старшего. Такие сделки предполагают обязательное наличие защитного стоп-приказа и расчет допустимых потерь.
Чтобы систематизировать логику поиска разворотных сделок разделим их на:
Графические модели
Индикаторные модели
Объемные модели
Разделение достаточно условное, так как в каждой хорошей сделке всегда учитывается несколько факторов, но для целей нашей статьи классифицируем трейды по базовой идее, на которой строится разворот тренда.
Разберем несколько интересных подходов к поиску разворотных формаций.
Статей будет несколько, в первой разберем модель V-образного разворота.
Графические модели разворота.
Однодневный и V-образный разворот
V-образный разворот, – это, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения активного трейдинга формация, так как развивается быстро и позволяет буквально зацепить лучшую цену, получив при этом достаточное количество подтверждений.
Разберем схему V-образного разворота вверх:
На данной схеме наблюдается снижающийся тренд, два контрольных минимума и максимума обозначены цифрами 1. Весьма вероятно, что перед ними наблюдалась серия снижающихся поворотных точек.
Зона внимания или интерес к потенциальному развороту появляются, когда формируется второй максимум. Он все еще более низкий, чем первый, однако более высокий чем предыдущий, не обозначенный на схеме номером.
Теперь, для того, чтобы увидеть сделку в потенциальный разворот вверх, мы можем проанализировать дополнительные факторы:
Глубину коррекций (контртрендовые движения не должны превышать ⅔ от трендовых)
Попытки закрепления за контрольным трендовым индикатором (EMA или линией тренда) должны проваливаться (мы ожидаем увидеть снижение объема и закрытие под контрольным индикатором для даунтренда)
При тесте первого максимума мы ожидаем незакрепления (более низкого объема, чем на максимуме 1 и закрытия сигнального графика ниже данного максимума)
Для того, чтобы попытаться осуществить сделку в разворот тренда, необходимы хотя бы два фактора из трех.
Очевидно, что третий фактор – самый поздний, поэтому целесообразно ориентироваться на первые два. Т.е. для разворота нужно, чтобы глубина очередного контртрендового хода превысила две трети от последнего значимого трендового и при этом закрепилась выше сигнальных трендовых линий.
Рассмотрим пример V-образного разворота в SBER на решении по ключевой ставке 15.12.23, на часовом ТФ.
Контрольный ход с 262.7 до 252.7
Уровень разворота — 260
Контрольные трендовые индикаторы — EMA (20, 50)
Более высокий максимум 2 из схемы формируется сразу выше контрольного уровня и трендовых индикаторов на повышенных объемах, что дает возможность купить закрытие сигнального бара (закрепляющегося одновременно выше контрольного уровня и сигнальных трендовых индикаторах).
Где в этой сделке можно разместить защитный стоп?
Логичный уровень – это обратный контрольный уровень для рассматриваемого колебания вверх. Почему логичный? Если мы хотим расти, то данный импульс, приведший к закреплению выше по логике тренда не должен иметь откатов, быть глубже двух третей, а также уходить ниже трендовых линий.
Трендовый стоп — это минимум, который в схеме был обозначен как “2й минимум” это значимый более высокий разворотный минимум, который должен устоять, для продолжения начавшегося аптренда.
В данном кейсе имеем:
Логичный стоп — 258,5.
Трендовый стоп — 256,5
Теперь попробуем разобрать в аналогичной логике V-образный разворот вниз на SBER, который произошел 27.11.23.
Контрольный ход: 285,2 — 289
Уровень разворота — 286,7
Контрольные трендовые индикаторы — EMA (20, 50)
Аналогично предыдущему кейсу более низкий минимум 2 формируется импульсом, причем в данном случае пробивая в том числе контрольный минимум 1.
Это позволяет достаточно уверенно определить разворот и инициировать сделку.
Однако в данном кейсе достаточно “страшный” стоп, как логический, так и трендовый.
Логический стоп — 284,3
Трендовый стоп — 287,3
Таким образом, можно искать однотипные, повторяющиеся паттерны V-образных разворотов, придерживаясь трех простых принципов.
Все визуализации в рамках данной статьи сделаны в нашем Альфа-Терминале в “Новом графике”, в котором представлены более широкие возможности графического и технического анализа, чем в нашем традиционном графике, предназначенном для алгоритмов и объемного анализа.
В следующей статье мы рассмотрим формирование W и WV-образных разворотов, которые позволяют искать разворотные модели на тайм-фреймах на часовом и дневном тайм-фрейме.
http://www.alfacapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Чтобы систематизировать логику поиска разворотных сделок разделим их на:
Графические модели
Индикаторные модели
Объемные модели
Разделение достаточно условное, так как в каждой хорошей сделке всегда учитывается несколько факторов, но для целей нашей статьи классифицируем трейды по базовой идее, на которой строится разворот тренда.
Разберем несколько интересных подходов к поиску разворотных формаций.
Статей будет несколько, в первой разберем модель V-образного разворота.
Графические модели разворота.
Однодневный и V-образный разворот
V-образный разворот, – это, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения активного трейдинга формация, так как развивается быстро и позволяет буквально зацепить лучшую цену, получив при этом достаточное количество подтверждений.
Разберем схему V-образного разворота вверх:
На данной схеме наблюдается снижающийся тренд, два контрольных минимума и максимума обозначены цифрами 1. Весьма вероятно, что перед ними наблюдалась серия снижающихся поворотных точек.
Зона внимания или интерес к потенциальному развороту появляются, когда формируется второй максимум. Он все еще более низкий, чем первый, однако более высокий чем предыдущий, не обозначенный на схеме номером.
Теперь, для того, чтобы увидеть сделку в потенциальный разворот вверх, мы можем проанализировать дополнительные факторы:
Глубину коррекций (контртрендовые движения не должны превышать ⅔ от трендовых)
Попытки закрепления за контрольным трендовым индикатором (EMA или линией тренда) должны проваливаться (мы ожидаем увидеть снижение объема и закрытие под контрольным индикатором для даунтренда)
При тесте первого максимума мы ожидаем незакрепления (более низкого объема, чем на максимуме 1 и закрытия сигнального графика ниже данного максимума)
Для того, чтобы попытаться осуществить сделку в разворот тренда, необходимы хотя бы два фактора из трех.
Очевидно, что третий фактор – самый поздний, поэтому целесообразно ориентироваться на первые два. Т.е. для разворота нужно, чтобы глубина очередного контртрендового хода превысила две трети от последнего значимого трендового и при этом закрепилась выше сигнальных трендовых линий.
Рассмотрим пример V-образного разворота в SBER на решении по ключевой ставке 15.12.23, на часовом ТФ.
Контрольный ход с 262.7 до 252.7
Уровень разворота — 260
Контрольные трендовые индикаторы — EMA (20, 50)
Более высокий максимум 2 из схемы формируется сразу выше контрольного уровня и трендовых индикаторов на повышенных объемах, что дает возможность купить закрытие сигнального бара (закрепляющегося одновременно выше контрольного уровня и сигнальных трендовых индикаторах).
Где в этой сделке можно разместить защитный стоп?
Логичный уровень – это обратный контрольный уровень для рассматриваемого колебания вверх. Почему логичный? Если мы хотим расти, то данный импульс, приведший к закреплению выше по логике тренда не должен иметь откатов, быть глубже двух третей, а также уходить ниже трендовых линий.
Трендовый стоп — это минимум, который в схеме был обозначен как “2й минимум” это значимый более высокий разворотный минимум, который должен устоять, для продолжения начавшегося аптренда.
В данном кейсе имеем:
Логичный стоп — 258,5.
Трендовый стоп — 256,5
Теперь попробуем разобрать в аналогичной логике V-образный разворот вниз на SBER, который произошел 27.11.23.
Контрольный ход: 285,2 — 289
Уровень разворота — 286,7
Контрольные трендовые индикаторы — EMA (20, 50)
Аналогично предыдущему кейсу более низкий минимум 2 формируется импульсом, причем в данном случае пробивая в том числе контрольный минимум 1.
Это позволяет достаточно уверенно определить разворот и инициировать сделку.
Однако в данном кейсе достаточно “страшный” стоп, как логический, так и трендовый.
Логический стоп — 284,3
Трендовый стоп — 287,3
Таким образом, можно искать однотипные, повторяющиеся паттерны V-образных разворотов, придерживаясь трех простых принципов.
Все визуализации в рамках данной статьи сделаны в нашем Альфа-Терминале в “Новом графике”, в котором представлены более широкие возможности графического и технического анализа, чем в нашем традиционном графике, предназначенном для алгоритмов и объемного анализа.
В следующей статье мы рассмотрим формирование W и WV-образных разворотов, которые позволяют искать разворотные модели на тайм-фреймах на часовом и дневном тайм-фрейме.
http://www.alfacapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу