3 ноября 2010 КРОУФР
Вопреки ожиданиям аналитиков, во вторник мы наблюдали достаточно значительные движения по целому ряду валютных пар. Доллар преимущественно находился под давлением.
Еще в понедельник большинство экспертов думали, что во вторник нас будет ожидать резкое снижение волатильности, так как выхода значимых экономических показателей по ведущим мировым экономика не ожидалось, а впереди маячит решение ФРС по программе стимулирования перед которым следует проявлять большую осторожность. Однако вчера утром возмутителем спокойствия выступил Банк Австралии, который повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4.75%. Большинство аналитиков ожидало, что ставка останется на уровне 4.50%.
Повышение ставки РБА аргументировал необходимостью предотвратить рост инфляции. Решение было тем более неожиданным, что а прошлой неделе данные за третий квартал показали снижение инфляции, а прогнозы по ее росту не превышали 2-3%. Это давало повод считать, что процентные ставки будут сохранены на отметке 4,5%. Напомним, что РБА первым из ведущих мировых Центробанков начал повышение учетной ставки, которая к апрелю 2010 года составила 4.50%, однако последние пол года он не предпринимал мер по ужесточению монетарной политики.
Результатом этого решения РБА стал сильный рост против доллара так называемых рисковых валют. Пара AUD/USD достигла нового многолетнего максимума 1.0022. Евро вырос против доллара до 1.4050.
Исключение составил британский фунт. Он также отреагировал ростом на новость из Австралии, однако дойдя до 1.6079, резко развернулся вниз. Это произошло после выхода слабых данных по индексу деловой активности в строительном секторе, который упал до 51.6 пкт против 54.1 пкт. в прошлом месяце. Минимум дня для пары фунт/доллар составил 1.5958.
На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ октябрь/ 52,3/ 52,8
11:30/14:30/ США/ Изменение количества рабочих вакансий/ октябрь/ na/ -44,1% г/г
12:15/15:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ октябрь/ 22 000/ -39 000
14:00/17:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе/ октябрь/ 53,5/ 53,2
14:00/17:00/ США/ Производственные заказы/ сентябрь/ 1,0% м/м/ -0,5% м/м
14:30/17:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 31 октября/ na/ 5 миллионов баррелей
16:15/19:15/ Швейцария/ Выступление заместителя Управляющего Национальным Банком Швейцарии Томаса Йордана/ ноябрь/ na/ na
18:15/21:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ ноябрь/ <0.25%/ <0.25%
Сегодняшний день пройдет под знаком ожидания решения ФРС, поэтому остальные данные будут иметь ограниченное влияние на рынок. Однако при этом нельзя не отметить индекс занятости ADP, который на фоне ожидания официальных данных по рынку труда в США, может оказать некоторое влияние на рынок. Прогноз по индексу положительный для курса доллара.
Сейчас прогнозы аналитиков относительно решения ФРС распадаются на несколько групп. Основной прогноз следующий: ФРС заявит о вкачивании в финансовую систему по 100 миллиардов долларов ежемесячно в течение 5-6 месяцев. Такого мнения придерживается большинство аналитиков. Предсказать реакцию рынка на этот широко ожидаемый вариант сложно.
Согласно другом прогнозу, может произойти «ядерное» стимулирование путем вкачивания в финансовую систему колоссальной цифры в 2 триллиона долларов или по крайней мере значительное увеличение ежемесячный вливаний. Для «аппетита к риску» такое решение может дать новые стимулы и привести рисковые валюты (евро, фунт, сырьевые валюты) к новым максимумам.
Третий вариант: программы количественного смягчения может оказаться значительно меньшей, чем ожидается в первом варианте. В этом случае стоит ожидать закрытия длинных позиций на рисковые валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4011
Пробой верхней границы медвежьего канала, сформированного через максимум 1.4158, может разрушить медвежий прогноз. Однако пока мы не видим значительного моментума в движении пары, поэтому ситуация остается малопонятной. Пока пара выше 1.3950, основным сценарием остается движение 1 .4158, но пробой этого уровня может создать предпосылки для отката к 1.3880. В целом пока пара находится в диапазоне 1.3880-1.4158 ее дальнейшие перспективы не совсем ясны.
USD/JPY 80.62
Пара двигается в узком диапазоне. Пока нисходящий прогноз является превалирующим. Цель на 79.70/50. Сопротивление на 80.85 и далее на 81.41. Пробой вверх этого уровня может вызвать движение вверх к 81.95, однако только пробой этого уровня будет представлять угрозу для текущего медвежьего прогноза
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Еще в понедельник большинство экспертов думали, что во вторник нас будет ожидать резкое снижение волатильности, так как выхода значимых экономических показателей по ведущим мировым экономика не ожидалось, а впереди маячит решение ФРС по программе стимулирования перед которым следует проявлять большую осторожность. Однако вчера утром возмутителем спокойствия выступил Банк Австралии, который повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4.75%. Большинство аналитиков ожидало, что ставка останется на уровне 4.50%.
Повышение ставки РБА аргументировал необходимостью предотвратить рост инфляции. Решение было тем более неожиданным, что а прошлой неделе данные за третий квартал показали снижение инфляции, а прогнозы по ее росту не превышали 2-3%. Это давало повод считать, что процентные ставки будут сохранены на отметке 4,5%. Напомним, что РБА первым из ведущих мировых Центробанков начал повышение учетной ставки, которая к апрелю 2010 года составила 4.50%, однако последние пол года он не предпринимал мер по ужесточению монетарной политики.
Результатом этого решения РБА стал сильный рост против доллара так называемых рисковых валют. Пара AUD/USD достигла нового многолетнего максимума 1.0022. Евро вырос против доллара до 1.4050.
Исключение составил британский фунт. Он также отреагировал ростом на новость из Австралии, однако дойдя до 1.6079, резко развернулся вниз. Это произошло после выхода слабых данных по индексу деловой активности в строительном секторе, который упал до 51.6 пкт против 54.1 пкт. в прошлом месяце. Минимум дня для пары фунт/доллар составил 1.5958.
На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ октябрь/ 52,3/ 52,8
11:30/14:30/ США/ Изменение количества рабочих вакансий/ октябрь/ na/ -44,1% г/г
12:15/15:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ октябрь/ 22 000/ -39 000
14:00/17:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе/ октябрь/ 53,5/ 53,2
14:00/17:00/ США/ Производственные заказы/ сентябрь/ 1,0% м/м/ -0,5% м/м
14:30/17:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 31 октября/ na/ 5 миллионов баррелей
16:15/19:15/ Швейцария/ Выступление заместителя Управляющего Национальным Банком Швейцарии Томаса Йордана/ ноябрь/ na/ na
18:15/21:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ ноябрь/ <0.25%/ <0.25%
Сегодняшний день пройдет под знаком ожидания решения ФРС, поэтому остальные данные будут иметь ограниченное влияние на рынок. Однако при этом нельзя не отметить индекс занятости ADP, который на фоне ожидания официальных данных по рынку труда в США, может оказать некоторое влияние на рынок. Прогноз по индексу положительный для курса доллара.
Сейчас прогнозы аналитиков относительно решения ФРС распадаются на несколько групп. Основной прогноз следующий: ФРС заявит о вкачивании в финансовую систему по 100 миллиардов долларов ежемесячно в течение 5-6 месяцев. Такого мнения придерживается большинство аналитиков. Предсказать реакцию рынка на этот широко ожидаемый вариант сложно.
Согласно другом прогнозу, может произойти «ядерное» стимулирование путем вкачивания в финансовую систему колоссальной цифры в 2 триллиона долларов или по крайней мере значительное увеличение ежемесячный вливаний. Для «аппетита к риску» такое решение может дать новые стимулы и привести рисковые валюты (евро, фунт, сырьевые валюты) к новым максимумам.
Третий вариант: программы количественного смягчения может оказаться значительно меньшей, чем ожидается в первом варианте. В этом случае стоит ожидать закрытия длинных позиций на рисковые валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4011
Пробой верхней границы медвежьего канала, сформированного через максимум 1.4158, может разрушить медвежий прогноз. Однако пока мы не видим значительного моментума в движении пары, поэтому ситуация остается малопонятной. Пока пара выше 1.3950, основным сценарием остается движение 1 .4158, но пробой этого уровня может создать предпосылки для отката к 1.3880. В целом пока пара находится в диапазоне 1.3880-1.4158 ее дальнейшие перспективы не совсем ясны.
USD/JPY 80.62
Пара двигается в узком диапазоне. Пока нисходящий прогноз является превалирующим. Цель на 79.70/50. Сопротивление на 80.85 и далее на 81.41. Пробой вверх этого уровня может вызвать движение вверх к 81.95, однако только пробой этого уровня будет представлять угрозу для текущего медвежьего прогноза
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter