9 ноября 2010 Солидарность Шевелев Антон
Российский рынок
Перед открытием
Перед открытием торгов в России во вторник внешний фон сформировался умеренно негативный. Основные американские фондовые индексы понесли небольшие потери по итогам торговой сессии. Снижение не превысило 0,3%. Коррекция после мощного ралли накануне выглядит вполне логичной. Рынки получили от ФРС столь желанные обещания по вливаниям ликвидности, да и статистика по рынку труда не подвела, однако для дальнейшего мощного роста нужны новые идеи. Масла в огонь подливают новые проблемы в Европе. В утренние часы фьючерсы на индексы США продолжают снижение и теряют 0,3%. Рынки Азии так же находятся в «красной зоне», корректируясь вслед за Америкой. Сырьевые котировки демонстрируют стабильность. Нефть по-прежнему торгуется выше отметки $88 за баррель. Котировки золота преодолели очередную круглую цифру, и пошли серьёзно выше уровня $1400 за тройскую унцию.
Мы ожидаем, что российский фондовый рынок сегодня откроется небольшим снижением. Вероятнее всего после небольшого снижения котировки большинства российских акций будут консолидироваться вблизи текущих уровней. Значительной статистики сегодня не ожидается. Из заметных событий отметим публикацию индекса сопоставимых продаж в розничных сетях США.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остаётся позитивной. Однако, большое «окно» сформированное вчерашним открытием, оставляет простор для коррекции. Уровень 1540 пунктов по-прежнему остаётся ключевым для индекса, но теперь уже в качестве мощной новой поддержки. В ближайшее время высока вероятность движения рынка в боковом диапазоне 1540-1580 пунктов по индексу ММВБ.
График Индекса ММВБ
Мы рекомендуем сохранять длинные позиции в российских акциях. Стоит так же задуматься о возможном увеличении позиций при достижении рынком уровня поддержки. На наш взгляд новый диапазон может продержаться не одну неделю, что даёт хорошие возможности для торговли во флэте.
Положительные факторы:
•Котировки нефти остаются выше $88 за баррель.
Негативные факторы:
•Основные Американские индексы скорректировались после мощного ралли.
•Небольшое снижение фьючерсов на индексы США на утренних торгах.
•Азия снижается.
Вчера
В понедельник 8 ноября, после затяжных выходных, торги на российском фондовом рынке закрылись в положительной области. Индекс ММВБ повысился на 1,83%, закрывшись на отметке 1568,26п. В лидерах роста оказались акции НЛМК, выросшие на 5,76%. Лидером снижения в понедельник стали акции МРСК, потерявшие 1,84% стоимости. Индекс РТС вырос на 1,62% до значения 1628,42 пункта.
За десять месяцев 2010 года внутренний государственный долг России, выраженный в государственных ценных бумагах, увеличился на 21,16%.
В начале января сумма долга равнялась 1 трлн. 837 млрд. 164 млн. рублей. К ноябрю сумма увеличилась до 2 трлн. 225 млрд. 973 млн. рублей. Прирост за октябрь составил 2,5%.
Эмитенты
Средняя экспортная цена газа в четвертом квартале составит $327 за тысячу кубометров против $318 в третьем квартале, об этом в понедельник сообщил замглавы "Газпрома" Александр Медведев в ходе телеконференции. "В первом квартале цена составляла 293 доллара, во втором квартале - 289,5 доллара, в третьем квартале цена возросла до 318 долларов, и прогнозная цена четвертого квартала - 327 долларов", - сказал он. Медведев отметил, что реальные и прогнозные цены позволяют ожидать, что в среднем по году будет выдержана прогнозировавшаяся цена газа в $308 за тысячу кубометров.
На торгах в понедельник акции Газпрома выросли на 2,62%, показав динамику лучше рынка и закрывшись на отметке 174,05руб. Капитализация концерна составила 4120,4млрд.руб.
Рынок США
Американские биржи в понедельник 8 ноября закрылись разнонаправленно. Индекс Dow Jones понизился на 0,33%, закрывшись на отметке 11406,84 пунктов, S&P 500 упал на 0,21%, до 1223,25п., а рост NASDAQ Comp составил 0,04%, закрылся индекс значением 2580,05 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 8 ноября еще немного понизились, достигнув значений 3,4%-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 3,75% годовых. Сделки МБК заключались на уровнях от 3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,9% годовых, понизившись еще на 0,09п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 510,6млрд.руб. в среду до 437,8млрд.руб, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 343млрд.руб. в последний рабочий день минувшей недели до 409,2млрд.руб.
В октябре объем нетто-продажи Банком России долларов составил $3 млрд. 230,28 млн. против $1 млрд. 172,47 млн. нетто продаж в сентябре, свидетельствуют обнародованные данные по валютным интервенциям ЦБР. Таким образом, в октябре объем нетто-покупки долларов вырос в 2,8 раза. При этом объем целевых интервенций ЦБ в октябре составил $2,119 млрд. (в сентябре - $1,172 млрд.). Плановые покупки доллара в октябре не осуществлялись.
Валюта
Курса иены по отношению к евро вырос до 112,12 сегодня. По отношению к доллару, валюта Японии укрепилась до 80,96.
Китайское Государственное управление валютного контроля заявило сегодня на своем сайте регулятора, что оно будет бороться со спекулятивными "горячими деньгами", идущими в экономику страны. Агентство будет "строго" наказывать банки, которые нарушают валютные правила, говорится в заявлении.
Китайская валюта выросла против доллара после того, как Народный банк Китая поднял базисный курс юаня на 0,17 процента до 6,6580 сегодня, это самый большой рост за три недели.
Сырьевые рынки
Сырая нефть упала в первый раз за семь дней, сократившись с двухлетнего максимума в Нью-Йорке вчера, после того аналитики спрогнозировали рост запасов сырой нефти в США до самого высокого уровня за 18 месяцев. Декабрьские фьючерсы на Light упали на 0,7 процента до $ 86,44 за баррель. На Лондонской бирже металлов индекс цен шести промышленных металлов, включая медь и алюминий, упал вчера на 0,4 процента.
Нефть все больше торгуется в противовес курсу доллара. Фьючерсы на нефть сегодня показывают корреляцию -0,79 с курсом доллара, снизившись с уровня 4 мая 0,54, согласно данным, собранным Bloomberg.
Азиатские рынки
Азиатские акции сегодня снижаются на фоне озабоченности долговыми проблемами стран Европы и на фоне укрепления иены по отношению к доллару и евро. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,2 процента.
В Японии Nikkei 225 потерял 0,5 процента и в Австралии S&P/ASX 200 упал на 0,8 процента. Индекс Южной Кореи Kospi поднялся на 0,2 процента. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,5 процента, китайский Shanghai Composite упал 0,7 процента.
Китай избавился от японских краткосрочных облигаций на 624.3 млрд. иен и долгосрочных облигаций на 144.9 млрд. иен, министерство Японии финансов сообщило в своем заявлении сегодня в Токио. Страна может продавать японские долговые бумаги на опасениях, что иена будет снижаться после того, как она достигла уровня 80,22 за доллар на 1 ноября, максимума с апреля 1995 года, сообщил Junichi Makino, старший экономист Daiwa Institute в Токио
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Перед открытием
Перед открытием торгов в России во вторник внешний фон сформировался умеренно негативный. Основные американские фондовые индексы понесли небольшие потери по итогам торговой сессии. Снижение не превысило 0,3%. Коррекция после мощного ралли накануне выглядит вполне логичной. Рынки получили от ФРС столь желанные обещания по вливаниям ликвидности, да и статистика по рынку труда не подвела, однако для дальнейшего мощного роста нужны новые идеи. Масла в огонь подливают новые проблемы в Европе. В утренние часы фьючерсы на индексы США продолжают снижение и теряют 0,3%. Рынки Азии так же находятся в «красной зоне», корректируясь вслед за Америкой. Сырьевые котировки демонстрируют стабильность. Нефть по-прежнему торгуется выше отметки $88 за баррель. Котировки золота преодолели очередную круглую цифру, и пошли серьёзно выше уровня $1400 за тройскую унцию.
Мы ожидаем, что российский фондовый рынок сегодня откроется небольшим снижением. Вероятнее всего после небольшого снижения котировки большинства российских акций будут консолидироваться вблизи текущих уровней. Значительной статистики сегодня не ожидается. Из заметных событий отметим публикацию индекса сопоставимых продаж в розничных сетях США.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остаётся позитивной. Однако, большое «окно» сформированное вчерашним открытием, оставляет простор для коррекции. Уровень 1540 пунктов по-прежнему остаётся ключевым для индекса, но теперь уже в качестве мощной новой поддержки. В ближайшее время высока вероятность движения рынка в боковом диапазоне 1540-1580 пунктов по индексу ММВБ.
График Индекса ММВБ
Мы рекомендуем сохранять длинные позиции в российских акциях. Стоит так же задуматься о возможном увеличении позиций при достижении рынком уровня поддержки. На наш взгляд новый диапазон может продержаться не одну неделю, что даёт хорошие возможности для торговли во флэте.
Положительные факторы:
•Котировки нефти остаются выше $88 за баррель.
Негативные факторы:
•Основные Американские индексы скорректировались после мощного ралли.
•Небольшое снижение фьючерсов на индексы США на утренних торгах.
•Азия снижается.
Вчера
В понедельник 8 ноября, после затяжных выходных, торги на российском фондовом рынке закрылись в положительной области. Индекс ММВБ повысился на 1,83%, закрывшись на отметке 1568,26п. В лидерах роста оказались акции НЛМК, выросшие на 5,76%. Лидером снижения в понедельник стали акции МРСК, потерявшие 1,84% стоимости. Индекс РТС вырос на 1,62% до значения 1628,42 пункта.
За десять месяцев 2010 года внутренний государственный долг России, выраженный в государственных ценных бумагах, увеличился на 21,16%.
В начале января сумма долга равнялась 1 трлн. 837 млрд. 164 млн. рублей. К ноябрю сумма увеличилась до 2 трлн. 225 млрд. 973 млн. рублей. Прирост за октябрь составил 2,5%.
Эмитенты
Средняя экспортная цена газа в четвертом квартале составит $327 за тысячу кубометров против $318 в третьем квартале, об этом в понедельник сообщил замглавы "Газпрома" Александр Медведев в ходе телеконференции. "В первом квартале цена составляла 293 доллара, во втором квартале - 289,5 доллара, в третьем квартале цена возросла до 318 долларов, и прогнозная цена четвертого квартала - 327 долларов", - сказал он. Медведев отметил, что реальные и прогнозные цены позволяют ожидать, что в среднем по году будет выдержана прогнозировавшаяся цена газа в $308 за тысячу кубометров.
На торгах в понедельник акции Газпрома выросли на 2,62%, показав динамику лучше рынка и закрывшись на отметке 174,05руб. Капитализация концерна составила 4120,4млрд.руб.
Рынок США
Американские биржи в понедельник 8 ноября закрылись разнонаправленно. Индекс Dow Jones понизился на 0,33%, закрывшись на отметке 11406,84 пунктов, S&P 500 упал на 0,21%, до 1223,25п., а рост NASDAQ Comp составил 0,04%, закрылся индекс значением 2580,05 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 8 ноября еще немного понизились, достигнув значений 3,4%-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 3,75% годовых. Сделки МБК заключались на уровнях от 3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,9% годовых, понизившись еще на 0,09п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 510,6млрд.руб. в среду до 437,8млрд.руб, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 343млрд.руб. в последний рабочий день минувшей недели до 409,2млрд.руб.
В октябре объем нетто-продажи Банком России долларов составил $3 млрд. 230,28 млн. против $1 млрд. 172,47 млн. нетто продаж в сентябре, свидетельствуют обнародованные данные по валютным интервенциям ЦБР. Таким образом, в октябре объем нетто-покупки долларов вырос в 2,8 раза. При этом объем целевых интервенций ЦБ в октябре составил $2,119 млрд. (в сентябре - $1,172 млрд.). Плановые покупки доллара в октябре не осуществлялись.
Валюта
Курса иены по отношению к евро вырос до 112,12 сегодня. По отношению к доллару, валюта Японии укрепилась до 80,96.
Китайское Государственное управление валютного контроля заявило сегодня на своем сайте регулятора, что оно будет бороться со спекулятивными "горячими деньгами", идущими в экономику страны. Агентство будет "строго" наказывать банки, которые нарушают валютные правила, говорится в заявлении.
Китайская валюта выросла против доллара после того, как Народный банк Китая поднял базисный курс юаня на 0,17 процента до 6,6580 сегодня, это самый большой рост за три недели.
Сырьевые рынки
Сырая нефть упала в первый раз за семь дней, сократившись с двухлетнего максимума в Нью-Йорке вчера, после того аналитики спрогнозировали рост запасов сырой нефти в США до самого высокого уровня за 18 месяцев. Декабрьские фьючерсы на Light упали на 0,7 процента до $ 86,44 за баррель. На Лондонской бирже металлов индекс цен шести промышленных металлов, включая медь и алюминий, упал вчера на 0,4 процента.
Нефть все больше торгуется в противовес курсу доллара. Фьючерсы на нефть сегодня показывают корреляцию -0,79 с курсом доллара, снизившись с уровня 4 мая 0,54, согласно данным, собранным Bloomberg.
Азиатские рынки
Азиатские акции сегодня снижаются на фоне озабоченности долговыми проблемами стран Европы и на фоне укрепления иены по отношению к доллару и евро. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,2 процента.
В Японии Nikkei 225 потерял 0,5 процента и в Австралии S&P/ASX 200 упал на 0,8 процента. Индекс Южной Кореи Kospi поднялся на 0,2 процента. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,5 процента, китайский Shanghai Composite упал 0,7 процента.
Китай избавился от японских краткосрочных облигаций на 624.3 млрд. иен и долгосрочных облигаций на 144.9 млрд. иен, министерство Японии финансов сообщило в своем заявлении сегодня в Токио. Страна может продавать японские долговые бумаги на опасениях, что иена будет снижаться после того, как она достигла уровня 80,22 за доллар на 1 ноября, максимума с апреля 1995 года, сообщил Junichi Makino, старший экономист Daiwa Institute в Токио
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter