Фьючерс на акции «Сбербанка» и его причуды

Сегодняшняя сессия проходит достаточно спокойно, по крайней мере, в сравнении со вчерашним днём. Для себя я решила, что пока понаблюдаю за рынком со стороны, и возможно подожду ставки ФРС, чтобы понять с каким настроем шагнут игроки в следующие 40 дней Сегодняшняя сессия проходит достаточно спокойно, по крайней мере, в сравнении со вчерашним днём. Для себя я решила, что пока понаблюдаю за рынком со стороны, и возможно подожду ставки ФРС, чтобы понять с каким настроем шагнут игроки в следующие 40 дней
Но упрямая борьба покупателей за акции «Сбербанка», заставила меня заинтересоваться ими. Утром компания опубликовала результаты за 2010 год. Чистая прибыль "Сбербанка" за 2010 год составила 183,6 млрд. рублей против 21,7 млрд. рублей годом ранее. Активы банка за 2010 год возросли на 20,3% до 8 547 млрд. рублей
Акции традиционно хорошо реагируют на позитивные данные по РСБУ или USGAAP, поэтому их текущий прирост в 1,25% легко объясним.
Как я уже писала ранее, бумаги сейчас торгуются внутри восходящего «клина», данная модель уже встречалась на графике этих бумаг в 2007 году и была пробита вниз, в связи с чем я не питаю напрасных надежд, что на сей раз этого не случится

Фьючерс на акции «Сбербанка» и его причуды


Но вот внутридневная ситуация по ним, на мой взгляд, является крайне любопытной и для наглядности я решила привести не саму акцию, а её фьючерс (SRH1).
На часовом графике фьючерса на акции «Сбербанка» хорошо виден вчерашний пролив до уровня 10335 рублей и достаточно быстрый его выкуп обратно, на этом пике прошел максимальный объём. Теперь если взглянуть на график немного издалека, то не кажется ли вам, что он похож на «перевернутую Голову-плечи»? Левое «плечо» видно хорошо, правое еще формируется, линия шеи, проведенная по уровням часовых фракталов, также бросается в глаза
Считается, что если на «медвежьем» тренде появляется фигура «перевернутая Голова-Плечи», то более высокое второе «плечо» усиливает подаваемый ей сигнал. Сигнала правда еще нет, но он может появиться буквально мгновенно, если линия шеи будет пробита. Хорошим моментом для совершения сделки будет откат цены к линии шеи после ее прорыва
Теперь вспомним о том, что сама акция имеет незакрытый «гэп» на уровне 106,95- 107,37 рублей, и с учетом неизменного контанго, равного, минимум, 60 рублям, на район 10755-10800 рублей как раз и приходится закрытие данного «окна». Что также допускает пробой уровня шеи и даже увеличивает этот шанс
Таким образом, если линия шеи не устоит, то мы можем рассчитывать на продолжение укрепления контракта на акции «Сбербанка» и даже на их рост в район 10900-10950 рублей, что соответствует подъему самих бумаг в район 108,5-108,8 рублей
Если же линия шеи устоит, ложная фигура голова-плечи ("собака Баскервиллей") укажет нам на очень сильный уровень сопротивления

---Утрениий обзор:

Смотрю в монитор и думаю, о том, что статистика, которая предвещала рост американского рынка в преддверии ставки, не обманула. Индексы DJ и S&P действительно выросли 0,92% и 0,58%, но я-то торгую на фондовом рынке России, а тут вчера разворачивались совершенно другие игры.
Вместо роста котировок, на который я рассчитывала, наблюдалось снижение, ведущие индексы ММВБ и РТС упали на 1,51% и 1,23% соответственно, а большая часть ликвидных бумаг потеряла в районе 2%.
На вопрос, чтобы это значило и почему наши рынки перестали коррелировать? Мне приходит в голову только один ответ: наши индексы, уже показав двойной прирост, после сформированной в ноябре «Собаки Баскервилей», также раньше заокеанских коллег начали своё снижение.

Цены на нефть вплотную подошли к уровню поддержки, которая ограничила снижение котировок в предыдущий раз. Этот уровень располагается на отметке 87,175$ за баррель, и на нем же находится ближайший фрактал на продажу, пробой которого поставит точку в завершении растущего тренда, начатого 25 августа, и даст возможность реализации фигуры «двойная вершина».
Но пока текущий (87,30$) и вчерашний (87,20$) минимумы всё же выше данного уровня, а котировки находятся в районе нижней границы тренда и нижней полосы линий Боллинджера на днях, остается надежда на отскок от текущих уровней и не исключена попытка формирования третьей вершины

Фьючерс на акции «Сбербанка» и его причуды


ИНДЕКС ММВБ

Вчера индекс ММВБ закрыл свой старый разрыв от 12.01.2011 года, находящийся на 1713,97-1714,24 пунктах, а также в моменте прошивал 61,8% уровень коррекции от роста 28.12.2010-18.01.2011 года, расположенный на уровне 1710 пунктов
Но я так и не пришла к выводу, зачесть ли «медведям» этот пробой или нет, ведь закрытие дня состоялось выше этой отметки, а если быть точной, то на уровне 1720,70 пунктов
Да и сформированная на часовом графике фигура «голова-плечи», показавшая пробой линии шеи, на которой был замечен существенный объём торгов, тоже меня смущает, слишком уж резво после этого начали выкупать пролив, в «гэп» 20.01.2011 года, расположенный на уровне 1759,84-1764,44 пунктах теперь самый ближайший незакрытый разрыв из имеющихся. Неужели мы теперь пойдёт к нему?

ИНДЕКС РТС

Индекс РТС вчера потерял в весе меньше, чем индекс ММВБ во много благодаря росту рубля против доллара и удержался выше уровня 1860 пунктов
Итоги вечерней сессии меня также озадачивают, ведь и на графике фьючерса на индекс РТС достаточно отчетливо прорисовывалась фигура «голова-плечи», уровень шеи которой также был вчера пробит, но возвращен по итогам дня!
Если смотреть только на дневной график индекса, то логичным смотрится ретест пробитого сопротивления в виде поддержки и поход к быстрой скользящей ЕМА21 на днях. Но вот куда двинется рынок в рамках именно сегодняшнего дня, я затрудняюсь ответить
Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg http://www.gidinvest.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108750 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:34
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:33

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей