10 мая 2011
Вы когда-нибудь серьезно думали над тем, почему вы торгуете или почему вы хотите торговать? Из своего опыта, как человек, который занимается обучению торговле на форекс – я знаю, что наиболее распространенный ответ деньги. Однако, когда мы начинаем обсуждать со студентами реальный процесс торговли, или образ жизни, которого они хотят достичь, появляются некоторые противоречия. Если вы торгуете для прибыли, то тогда, конечно же, имеет смысл заниматься трейдингом как успешным бизнесом, однако далеко не все учитывают опыт бизнеса в торговле. Когда я начинал заниматься бизнесом, я усвоил, что «оборот это суета, прибыль – разумность, наличные – король». Эта поговорка касается и трейдинга.
Количество сделок, которые мы заключаем – не является критерием успеха. У нас не чемпионат и не погоня за трофеями, нам нет необходимости заключать как можно больше сделок. Наш главный трофей – прибыль есть следствие благоразумного поведения. Если бы вы полностью проанализировали свою мотивацию занятия торговлей, когда дым расселся бы, вы поняли бы, что это образ жизни. Вам не надо ездить на работу, отвечать на вопросы работодателя, подстраивать свою жизнь под работу и так далее. Таким образом, чтобы максимизировать преимущества, которые дает торговля, вам необходимо сделать так, чтобы ваши деньги работали эффективно, управлять деньгами эффективно. Вас должен интересовать не процесс, а результат. Давайте на примере рынка форекс посмотрим на несколько аспектов, которые позволяют добиться эффективности.
Какая валютная пара?
Независимо от того, продаете или покупаете вы валюту, необходимо учитывать спред. Это разница между ценой для покупателей и продавцов. Цена, которую покупатель с радостью заплатит, а продавец с радостью примет предложение цены. Точно также как на Ebay, покупатель хочет купить по как моно более низкой цене, тогда как продавец хочет продать по как можно более высокой цене. Через аукцион достигается компромисс. Насколько обе стороны удовлетворены результатами аукциона – это другой вопрос! Помните, что во время торговли два участника, но только один из них прав. Как и игра с нулевой суммой, трейдинг прозрачен, также как и бокс: из двух участников один выйдет победителем, другой побежденным. Если вы заработали 1000 долларов, то кто-то проиграл 1000 долларов. Таким образом, при торговле мы делаем кого-то беднее. К счастью, всегда есть участники торгов с деньгами, однако с отсутствием опыта, знаний и торговой дисциплины.
При торговле валютными разные спреды зависит от того, какими валютами мы торгуем. Спред представляет собой затраты на ведение бизнеса, которые выплачиваются при входе или выходе. Котировка цены это бид (лучшее предложение покупателей), но когда вы покупаете на рынке, вы платите аск (цену, которую принимают продавцы), когда вы продаете на рынке вы платите цену бида.
Вы не можете изменить это. Нам стоит помнить, что при росте волатильности спред растет, таким образом стоимость сделки увеличивается. Все что вы можете сделать, это сравнить спред со средним дневным диапазоном. Попробуйте сравнить валюту, которая в среднем проходит за день 70 пипсов, и затраты на торговлю этой валютой, и валюту, которая проходит в день 35 пипсов и затраты на торговлю этой валютой. Какую из них вы выберете?
Вы можете провести сравнение, просто наложив на дневной график ATR –индикатор Среднего истинного диапазона, с настройкой 100 дней. Использование такой настройки позволит сгладить некоторые волатильные вариации, которые обычно вызваны сбоями на рынках, праздниками, и получить более статистическое значимое среднее. Посмотрим на график на рисунке 1 и диаграмму на Таблице 1. На графике мы видим дневные графики валютных пар, а в таблице сравнение диапазонов валютных пар на пип спреда. Из таблице очень хорошо видно, что если брать в качестве определяющего фактора диапазон цены на пип спреда, то лучшая пара для торговли - EUR/USD. Для каждого пипа спреда средний диапазон по этой паре составляет 107 пипсов, тогда как для пары GBP/JPY такой же диапазон составляет всего 28 пипсов. Таким образом, торговля EUR/USD является в 4 раза более эффективной. Интересно, что если бы вы выполнили тот же самый набор действий в первом квартале 2009 года, то для EUR/USD диапазон движения цены на пип спреда составил бы 107 пипсов, тогда как для GBP/JPY 101 пипс. Т.е. разница была совершенно несущественной! Адаптация к реалиям рынка – хороший способ, при помощи которого вы можете увеличить эффективность.
Таблица 1.
Рисунок 1. Графики с ATR с периодом 100 для идентификации диапазона на пип.
Эффективные входы и выходы.
Если вы планируете заключать 10 сделок в неделю в течение 40 недель в году, то в течение года вы заключите 400 сделок. Теперь, если вы торгуете одним лотом, скажем, пары EUR/USD тогда стоимость каждого пипса будет 10 долларов. Если ваши входы будут более точными всего на 1 пип, то это даст вам 4000 долларов прибыли в годе, если стоп будет находиться в том же самом месте.
Давайте возьмем тот же самый сценарий и представим, что при выходе мы получили 1 пип прибыли на каждую сделку дополнительно. Таким образом, мы заработаем за год дополнительно 8000 долларов. Вероятно, вы ведете статистику своих сделок. Если да, то вы знаете, что примерно 20% убыточных сделок возможно было отфильтровать. Под фильтрацией я имею в виду правило, которое позволило бы нам не открывать часть убыточных сделок, при этом не оказывало бы никакого влияния на частоту прибыльных сделок. Если ваш стоп-лосс составляет 10 пипсов и у вас есть возможность отфильтровать хотя бы 1 из 10 потенциально убыточных сделок, то при описанном сценарии вы экономили был 10 пипсов в неделю или 4000 долларов в год. Сколько времени вам необходимо потратить, чтобы улучшить прибыльность работы по вашей системе на 12 000 долларов в год?
Вы проводите анализ своей торговой активности? Учитывая, отмеченное выше, это весьма стоящее времяпрепровождение. Корректировка вашей стратегии, правил и методов в сторону эффективной торговли может привести к сокращению числа сделок и росту прибыльности. Если вы сократите количество сделок, то это значит, что сократится риск.
Если вы переходите дорогу, то вас может сбить машина, однако, чем меньше раз вы переходите дорогу, тем меньше вероятность того, что вас собьет машина. Вы думаете, чтобы заработать больше, необходимо больше торговать? Но на самом деле, если у вас есть эффективная торговая стратегия вам не надо торговать больше, вам надо увеличивать размер позиций. Если вы сможете найти всего одной движение на 30 пипсов в неделю, которое будет повторяться каждую неделю, то вы заработаете больше денег, если будете торговать двумя, четырьмя даже 10 лотами или больше. Это вновь позволит вам вернуться к теме образа жизни: при такой ситуации вы будете проводить меньше времени у монитора, посвящать больше времени анализу и наслаждаться свободой, которую может дать вам торговля.
Когда торговать?
Еще одна важная тема, которую стоит рассмотреть: время дня и день недели для торговли. Если мы возьмем в качестве примера пару EUR/USD то она лучше всего торгуется в период от открытия торгов в Лондоне до обеда в Нью-Йорке. В это время торги по паре наиболее активны, движения сильнее. Если вы откроете позицию при открытии сессии, то вы будете торговать от низкой волатильности к растущей волатильности.
Если мы открываем позицию, когда волатильность небольшая, то это позволяет нам сократить риск. Растущая волатильность дает возможность для большей прибыли. На рисунке 2 мы видим 15-минутный график EUR/USD со средним истинным диапазоном ATR с периодом 10. График демонстрирует нам циклы волатильности пары. Пунктирные голубые линии использованы для того, чтобы показать периоды снижения волатильности, тогда как вертикальные черные линии марикируют открытия/закрытия дней в 22:00 в Лондоне 17:00 в Нью-Йорке. ATR демонстрирует циклическую природу волатильности и подтверждает наше умозаключение о том, что лучшая торговля по паре происходит в период с открытия Лондона до обеда в Нью-Йорке (17:30 по лондонскому времени).
Рисунок 2. 15-минутный график EUR/USD, который показывает циклы волатильности с ATR с периодом 10. Пунктирные вертикальные линии показывают донья ATR, вертикальные черные линии открытия Лондона и обед в Нью-Йорке.
Какую практическую пользу все это может нам оказать? Просто ответьте на вопрос: хотите ли вы простых входов с низким риском или сложных выходов с большим уровнем риска? Когда легче всего поймать автобус? Когда он находится на автобусной остановке! Конечно, вы можете попытаться поймать его, когда он едет по улице, однако вероятность получить травму при этом значительно выше, тогда как вероятность успеха значительно ниже! Когда легче всего поймать сделку? Когда цена двигается медленно и может изменить направление, и для разворота цены сначала необходима остановка. Именно на этой остановке, вы и можете войти.
Учитывая циклическую природу волатильности, мы можем идентифицировать лучшее время для открытия позиции. Давайте снова посмотрим на рисунок 2 снова. Циклы волатильности на графике EUR/USD показывают нам, что за циклическим минимумом очень часто следует сильное направленное движение цены, в результате которого ATR растет. Таким образом, вы можете найти медленно движущуюся цену для входа, которая приведете к быстро двигающейся цене для более быстрой прибыльности. Поскольку скорость сокращает ваше время пребывания на рынке, таким образом, она снижает экспозицию и риск.
Используя сделки на рисунке 3 по паре EUR/USD от низкой волатильности во время открытия Лондона, которые во время написания статьи были последними доступными данными для пары EUR/USD, мы можем провести анализ и увидеть потенциальные сделки. Период ATR 10. График 15-минутный. Вы сможете увидеть, что когда ATR начинает расти, развивается сильное движение. Это движение обычно происходит между 7 и 8 утра по лондонскому времени. Все эти движения начинаются от последних уровней поддержки и сопротивления, если вы измерите диапазон движения, то получите следующие результаты:
Рисунок 3. График показывает потенциальные сделки по паре EUR/USD от низкой волатильности при открытии Лондона.
Сделка (Т) 1 = 67 пипсов, Т2 = 98 пипсов, Т3=44 пипса, Т4=39 пипсов. Все три сделки содержат доступную цель в 30 пипсов. Если мы возьмем таблицу 1 из приведенного выше примера и будет использовать 5-минутный график, мы сможем увидеть настройки сделок: посмотрите на рисунок 4 на анализ пары EUR/
USD идентифицируемой лондонской сделки. Предыдущий уровень поддержки находится на 1.3662 и вход здесь со стопом 10 пипсов сработал бы, если бы цена упала до 1.3655.
Рисунок 4. Анализ EUR/USD идентифицируемых сделок открытия Лондона. Вход на предыдущей поддержке на 1.3662 со стопом 10 пипсов, возможным вознаграждением как минимум 30 пипсов на следующем сопротивлении 1.3697.
При соотношении риска к прибыли 1:3 мы бы хотели получить прибыль, по меньшей мере 30 пипсов. Над уровнем входа следующий уровень сопротивления находится на 1.3697, что дает нам возможность заработать 30 пипсов. В результате цена выросла даже больше, при этом цель в 30 пипсов была достигнута за 40 минут- весь остальной день в вашем распоряжении, Эта сделка соответствовала нашему критерию торговли от малой волатильности к большей волатильности. Сделка достигла своей цели без большого риска. Возможно теперь вам надо начать работать над сигналом входа, чтобы максимизировать эффективность входа и сократить риск?
Заключение
В заключении, хочу сказать: воспринимайте торговлю серьезно, записывайте результаты для будущего анализа, и вы сможете разработать следующие шаги для эффективной торговли.
Об авторе: Steve Beaumont закончил Online Trading Academy в 2006 году. Он изучал торговлю на рынках акции, фьючерсов и форекс. Свой первый счет он открыл в марте 2007 года, и продемонстрировал удивительные результаты. С марта 2008 года он прекратил заниматься практической торговлей и устроился на работу в Online Trading Academy в качестве инструктора
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Количество сделок, которые мы заключаем – не является критерием успеха. У нас не чемпионат и не погоня за трофеями, нам нет необходимости заключать как можно больше сделок. Наш главный трофей – прибыль есть следствие благоразумного поведения. Если бы вы полностью проанализировали свою мотивацию занятия торговлей, когда дым расселся бы, вы поняли бы, что это образ жизни. Вам не надо ездить на работу, отвечать на вопросы работодателя, подстраивать свою жизнь под работу и так далее. Таким образом, чтобы максимизировать преимущества, которые дает торговля, вам необходимо сделать так, чтобы ваши деньги работали эффективно, управлять деньгами эффективно. Вас должен интересовать не процесс, а результат. Давайте на примере рынка форекс посмотрим на несколько аспектов, которые позволяют добиться эффективности.
Какая валютная пара?
Независимо от того, продаете или покупаете вы валюту, необходимо учитывать спред. Это разница между ценой для покупателей и продавцов. Цена, которую покупатель с радостью заплатит, а продавец с радостью примет предложение цены. Точно также как на Ebay, покупатель хочет купить по как моно более низкой цене, тогда как продавец хочет продать по как можно более высокой цене. Через аукцион достигается компромисс. Насколько обе стороны удовлетворены результатами аукциона – это другой вопрос! Помните, что во время торговли два участника, но только один из них прав. Как и игра с нулевой суммой, трейдинг прозрачен, также как и бокс: из двух участников один выйдет победителем, другой побежденным. Если вы заработали 1000 долларов, то кто-то проиграл 1000 долларов. Таким образом, при торговле мы делаем кого-то беднее. К счастью, всегда есть участники торгов с деньгами, однако с отсутствием опыта, знаний и торговой дисциплины.
При торговле валютными разные спреды зависит от того, какими валютами мы торгуем. Спред представляет собой затраты на ведение бизнеса, которые выплачиваются при входе или выходе. Котировка цены это бид (лучшее предложение покупателей), но когда вы покупаете на рынке, вы платите аск (цену, которую принимают продавцы), когда вы продаете на рынке вы платите цену бида.
Вы не можете изменить это. Нам стоит помнить, что при росте волатильности спред растет, таким образом стоимость сделки увеличивается. Все что вы можете сделать, это сравнить спред со средним дневным диапазоном. Попробуйте сравнить валюту, которая в среднем проходит за день 70 пипсов, и затраты на торговлю этой валютой, и валюту, которая проходит в день 35 пипсов и затраты на торговлю этой валютой. Какую из них вы выберете?
Вы можете провести сравнение, просто наложив на дневной график ATR –индикатор Среднего истинного диапазона, с настройкой 100 дней. Использование такой настройки позволит сгладить некоторые волатильные вариации, которые обычно вызваны сбоями на рынках, праздниками, и получить более статистическое значимое среднее. Посмотрим на график на рисунке 1 и диаграмму на Таблице 1. На графике мы видим дневные графики валютных пар, а в таблице сравнение диапазонов валютных пар на пип спреда. Из таблице очень хорошо видно, что если брать в качестве определяющего фактора диапазон цены на пип спреда, то лучшая пара для торговли - EUR/USD. Для каждого пипа спреда средний диапазон по этой паре составляет 107 пипсов, тогда как для пары GBP/JPY такой же диапазон составляет всего 28 пипсов. Таким образом, торговля EUR/USD является в 4 раза более эффективной. Интересно, что если бы вы выполнили тот же самый набор действий в первом квартале 2009 года, то для EUR/USD диапазон движения цены на пип спреда составил бы 107 пипсов, тогда как для GBP/JPY 101 пипс. Т.е. разница была совершенно несущественной! Адаптация к реалиям рынка – хороший способ, при помощи которого вы можете увеличить эффективность.
Таблица 1.
Рисунок 1. Графики с ATR с периодом 100 для идентификации диапазона на пип.
Эффективные входы и выходы.
Если вы планируете заключать 10 сделок в неделю в течение 40 недель в году, то в течение года вы заключите 400 сделок. Теперь, если вы торгуете одним лотом, скажем, пары EUR/USD тогда стоимость каждого пипса будет 10 долларов. Если ваши входы будут более точными всего на 1 пип, то это даст вам 4000 долларов прибыли в годе, если стоп будет находиться в том же самом месте.
Давайте возьмем тот же самый сценарий и представим, что при выходе мы получили 1 пип прибыли на каждую сделку дополнительно. Таким образом, мы заработаем за год дополнительно 8000 долларов. Вероятно, вы ведете статистику своих сделок. Если да, то вы знаете, что примерно 20% убыточных сделок возможно было отфильтровать. Под фильтрацией я имею в виду правило, которое позволило бы нам не открывать часть убыточных сделок, при этом не оказывало бы никакого влияния на частоту прибыльных сделок. Если ваш стоп-лосс составляет 10 пипсов и у вас есть возможность отфильтровать хотя бы 1 из 10 потенциально убыточных сделок, то при описанном сценарии вы экономили был 10 пипсов в неделю или 4000 долларов в год. Сколько времени вам необходимо потратить, чтобы улучшить прибыльность работы по вашей системе на 12 000 долларов в год?
Вы проводите анализ своей торговой активности? Учитывая, отмеченное выше, это весьма стоящее времяпрепровождение. Корректировка вашей стратегии, правил и методов в сторону эффективной торговли может привести к сокращению числа сделок и росту прибыльности. Если вы сократите количество сделок, то это значит, что сократится риск.
Если вы переходите дорогу, то вас может сбить машина, однако, чем меньше раз вы переходите дорогу, тем меньше вероятность того, что вас собьет машина. Вы думаете, чтобы заработать больше, необходимо больше торговать? Но на самом деле, если у вас есть эффективная торговая стратегия вам не надо торговать больше, вам надо увеличивать размер позиций. Если вы сможете найти всего одной движение на 30 пипсов в неделю, которое будет повторяться каждую неделю, то вы заработаете больше денег, если будете торговать двумя, четырьмя даже 10 лотами или больше. Это вновь позволит вам вернуться к теме образа жизни: при такой ситуации вы будете проводить меньше времени у монитора, посвящать больше времени анализу и наслаждаться свободой, которую может дать вам торговля.
Когда торговать?
Еще одна важная тема, которую стоит рассмотреть: время дня и день недели для торговли. Если мы возьмем в качестве примера пару EUR/USD то она лучше всего торгуется в период от открытия торгов в Лондоне до обеда в Нью-Йорке. В это время торги по паре наиболее активны, движения сильнее. Если вы откроете позицию при открытии сессии, то вы будете торговать от низкой волатильности к растущей волатильности.
Если мы открываем позицию, когда волатильность небольшая, то это позволяет нам сократить риск. Растущая волатильность дает возможность для большей прибыли. На рисунке 2 мы видим 15-минутный график EUR/USD со средним истинным диапазоном ATR с периодом 10. График демонстрирует нам циклы волатильности пары. Пунктирные голубые линии использованы для того, чтобы показать периоды снижения волатильности, тогда как вертикальные черные линии марикируют открытия/закрытия дней в 22:00 в Лондоне 17:00 в Нью-Йорке. ATR демонстрирует циклическую природу волатильности и подтверждает наше умозаключение о том, что лучшая торговля по паре происходит в период с открытия Лондона до обеда в Нью-Йорке (17:30 по лондонскому времени).
Рисунок 2. 15-минутный график EUR/USD, который показывает циклы волатильности с ATR с периодом 10. Пунктирные вертикальные линии показывают донья ATR, вертикальные черные линии открытия Лондона и обед в Нью-Йорке.
Какую практическую пользу все это может нам оказать? Просто ответьте на вопрос: хотите ли вы простых входов с низким риском или сложных выходов с большим уровнем риска? Когда легче всего поймать автобус? Когда он находится на автобусной остановке! Конечно, вы можете попытаться поймать его, когда он едет по улице, однако вероятность получить травму при этом значительно выше, тогда как вероятность успеха значительно ниже! Когда легче всего поймать сделку? Когда цена двигается медленно и может изменить направление, и для разворота цены сначала необходима остановка. Именно на этой остановке, вы и можете войти.
Учитывая циклическую природу волатильности, мы можем идентифицировать лучшее время для открытия позиции. Давайте снова посмотрим на рисунок 2 снова. Циклы волатильности на графике EUR/USD показывают нам, что за циклическим минимумом очень часто следует сильное направленное движение цены, в результате которого ATR растет. Таким образом, вы можете найти медленно движущуюся цену для входа, которая приведете к быстро двигающейся цене для более быстрой прибыльности. Поскольку скорость сокращает ваше время пребывания на рынке, таким образом, она снижает экспозицию и риск.
Используя сделки на рисунке 3 по паре EUR/USD от низкой волатильности во время открытия Лондона, которые во время написания статьи были последними доступными данными для пары EUR/USD, мы можем провести анализ и увидеть потенциальные сделки. Период ATR 10. График 15-минутный. Вы сможете увидеть, что когда ATR начинает расти, развивается сильное движение. Это движение обычно происходит между 7 и 8 утра по лондонскому времени. Все эти движения начинаются от последних уровней поддержки и сопротивления, если вы измерите диапазон движения, то получите следующие результаты:
Рисунок 3. График показывает потенциальные сделки по паре EUR/USD от низкой волатильности при открытии Лондона.
Сделка (Т) 1 = 67 пипсов, Т2 = 98 пипсов, Т3=44 пипса, Т4=39 пипсов. Все три сделки содержат доступную цель в 30 пипсов. Если мы возьмем таблицу 1 из приведенного выше примера и будет использовать 5-минутный график, мы сможем увидеть настройки сделок: посмотрите на рисунок 4 на анализ пары EUR/
USD идентифицируемой лондонской сделки. Предыдущий уровень поддержки находится на 1.3662 и вход здесь со стопом 10 пипсов сработал бы, если бы цена упала до 1.3655.
Рисунок 4. Анализ EUR/USD идентифицируемых сделок открытия Лондона. Вход на предыдущей поддержке на 1.3662 со стопом 10 пипсов, возможным вознаграждением как минимум 30 пипсов на следующем сопротивлении 1.3697.
При соотношении риска к прибыли 1:3 мы бы хотели получить прибыль, по меньшей мере 30 пипсов. Над уровнем входа следующий уровень сопротивления находится на 1.3697, что дает нам возможность заработать 30 пипсов. В результате цена выросла даже больше, при этом цель в 30 пипсов была достигнута за 40 минут- весь остальной день в вашем распоряжении, Эта сделка соответствовала нашему критерию торговли от малой волатильности к большей волатильности. Сделка достигла своей цели без большого риска. Возможно теперь вам надо начать работать над сигналом входа, чтобы максимизировать эффективность входа и сократить риск?
Заключение
В заключении, хочу сказать: воспринимайте торговлю серьезно, записывайте результаты для будущего анализа, и вы сможете разработать следующие шаги для эффективной торговли.
Об авторе: Steve Beaumont закончил Online Trading Academy в 2006 году. Он изучал торговлю на рынках акции, фьючерсов и форекс. Свой первый счет он открыл в марте 2007 года, и продемонстрировал удивительные результаты. С марта 2008 года он прекратил заниматься практической торговлей и устроился на работу в Online Trading Academy в качестве инструктора
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter