12 июня 2011
Гармонические ценовые паттерны переводят геометрические паттерны цены на следующий уровень посредством использования чисел Фибоначчи для определения точных разворотных моментов. В отличие от других методов торговли, Гармонический трейдинг пытается предсказать будущие движения. Это находится в противоречии по отношению к общепринятым методикам, которые являются реакционными, а не прогнозирующими.
Давайте рассмотрим несколько примеров того, как используются гармонические ценовые паттерны для торговли валютами на рынке форекс. (Расширения, кластеры, каналы и многое другое! Откройте для себя новые способы заставить работать "золотое сечение". См. "Продвинутые способы применения Фибоначчи" http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,16091.0.html )
Комбинируем геометрию и числа Фибоначчи
Гармонический трейдинг объединяет паттерны и математика в точный метод торговли, основанный на предпосылке, что паттерны повторяются. В основе методологии лежит базовое отношение, или некоторая его производная (0.618 или 1.618). Дополняющие отношения включают в себя: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 и 3.618. Базовое отношение обнаруживается почти во всех природных и экологических структурах и событиях; оно находится также и в искусственных структурах. Начиная с повторений паттерна повсюду в природе и в обществе, отношение также замечено и на финансовых рынках, на которые влияет окружающая среда и общество, в котором они торгуются.
Находя паттерны различной длины и амплитуды, трейдер может применить к ним отношения Фибоначчи и попытаться предсказать будущие движения. Торговый метод в значительной степени приписывается Скотту Карни, хотя и другие внесли или нашли паттерны и уровни, которые увеличивают производительность.
Проблемы с Гармоникой
Гармонические ценовые паттерны чрезвычайно точны, ведь требуется, чтобы паттерн показал движения конкретной амплитуды для развертывания паттерна, дабы обеспечить точную точку разворота. Трейдер часто может видеть паттерн, похожий на гармонический, но уровни Фибоначчи в нем не будут соответствовать, таким образом паттерн становится ненадежным с точки зрения гармонического подхода. Это может быть преимуществом, поскольку требуется, чтобы трейдер был терпеливым и ждал идеальных сетапов.
Гармонические паттерны могут измерять, сколько времени продлятся текущие движения, а могут также использоваться для выделения точек разворота. Опасность подстерегает, когда трейдер открывает позицию в области разворота, а паттерн терпит фиаско. Когда такое происходит, трейдер может оказаться пойманным в сделке, когда тренд быстро движется против него. Поэтому, как и во всех торговых стратегиях, риском здесь нужно управлять.
Важно отметить, что паттерны могут существовать в пределах других паттернов, а также возможно, что негармонические паттерны могут (и вероятно будут) появляться в контексте гармонических паттернов. Они могут использоваться, чтобы повысить эффективность гармонического паттерна и увеличить прибыльность входов и выходов. В пределах одной единственной гармонической волны (например волны CD или волны AB) также могут существовать несколько ценовых волн. Цены постоянно двигаются по спирали; поэтому важно сосредоточиться на большей картине торгуемого масштаба времени. Фрактальная природа рынков позволяет применять теорию от самых малых до самых больших масштабов времени.
Чтобы использовать метод, трейдеру нужно работать на такой графической платформе, которая позволяет наносить множественные ретрейсменты Фибоначчи для измерения каждой волны.
Визуальные паттерны и как их торговать
Существует целый ассортимент гармонических паттернов, хотя наиболее популярны, похоже, только четыре из них. Это паттерны Гартли, бабочка, летучая мышь и краб.
Гартли был первоначально опубликован H.M. Gartley в его книге "Прибыли на фондовом рынке и уровни Фибоначчи", а позже добавлен Скоттом Карни (Scott Carney) в его книге "Гармонический Трейдер".
Рисунок 1: Паттерн Гартли
Бычий паттерн часто наблюдается в раннем тренде, и это признак окончание корректирующих волн и последующего в точке D движения вверх. Все паттерны могут укладываться в пределы более широкого тренда или диапазона, и трейдеры должны об этом знать. Точка D является коррекцией 0.786 от волны XA, и она же - расширение 1.27 или 1.618 волны BC. Область D известна как потенциальная разворотная зона (PRZ). Это место, где могли быть открыты длинные позиции, поскольку возникает некоторое подтверждение разворота цены. Стоп размещается сразу ниже PRZ.
Рисунок 2: Паттерн Бабочка
Паттерн Бабочка отличается от Гартли тем, что он фокусируется на обнаружении разворотов у новых минимумов (бычий) или новых максимумов (медвежий). D - новый минимум и потенциальная точка разворота, если числа Фибоначчи соответствуют структуре. Точка D должна быть расширением BC на величину 1.618 или 2.618. Она должна соответствовать расширению XA на величину 1.27 или 1.618. Вход совершается около точки D при подтверждением разворота цены. Стопы размещаются немного ниже потенциальной области разворота (бычьей).
Рисунок 3: Паттерн Летучая мышь
Паттерн Летучая мышь похож на Гартли внешне, но не по параметрам. Точка B отражает меньший ретрейсмент от XA - 0.382 или 0.50 (меньше 0.618), но расширение волны BC к точке D - минимум 1.618, а потенциально 2.618. Поэтому точка D будет ретрейсментом 0.886 от первоначальной волны XA. Это - PRZ: когда продажи остановились и на рынок выходят покупки, откройте длинную позицию и используйте в своих интересах бычий паттерн. Поместите стоп сразу ниже PRZ.
Рисунок 4: Паттерн Краб
Гартли считал Краба одним из самых точных паттернов, показывающим развороты в непосредственной близости от тех уровней, на которые указывают Числа Фибоначчи. Этот паттерн, подобный Бабочке, помогает поймать разворот высокой вероятности на новом (недавнем) минимуме или максимуме (бычий или медвежий соответственно). В бычьем паттерне точка B является откатом 0.618 или меньше от XA. Расширение BC до D является довольно большим, от 2.24 до 3.618. Точка D (PRZ) - расширение 1.618 от XA. Входы осуществляются около точки D с ордером стоп-лосс сразу за PRZ.
Точная настройка входов и стопов
Каждый паттерн предусматривает потенциальную разворотную зону - PRZ. Это не точный уровень, поскольку два измерения - расширение или ретрейсмент XA создает один уровень точки D, а расширение BC создает другой уровень точки D. Фактически получается D-зона, в которой вероятен разворот. Трейдеры также замечают, что BC может иметь отличающиеся величины расширения. Поэтому следует знать, насколько далеко может простираться расширение BC. Если все спроектированные уровни укладываются в непосредственной близости друг от друга, трейдер может войти в позицию в любой области. Если же зона получилась достаточно широкой, как, например, на долгосрочных графиках, где уровни могут отстоять на 50 или более пипсов, то прежде, чем войти в сделку, нужно подождать и посмотреть, не достигнет ли цена дальнейшего уровня расширения BC.
Стопы размещаются за пределами самого большого потенциального расширения BC. В паттерне Краб, например, оно составляет 3.618. Если цена разворачивается до достижения 3.618, то стоп можно ставить за ближайшим уровнем Фибоначчи к минимуму (бычий паттерн) или максимуму (медвежий паттерн) цены в PRZ.
Рисунок 5 - внутридневной пример паттерна Бабочка от 3 мая 2011.
Рисунок 5. Медвежий паттерн Бабочка - EUR/USD, 15-минутный график
Цена почти точно касается уровня расширения 1.618 от XA на 1.4892, а расширение BC 2.618 очень близко к 1.4887 (здесь используются два инструмента Фибоначчи, по одному для каждой волны). Это создает очень маленькую PRZ, но так бывает не всегда. Вход совершается после того, как цена входит в зону, а затем начинает откатываться. Стоп размещен сразу за самым значимым уровнем, который не был достигнут ценой, в данном случае на несколько пипсов выше расширения 1.618 от XA. Цели могут быть основаны на уровнях поддержки в пределах паттерна; поэтому начальной целью прибыли будет уровень сразу выше точки B. (Психология толпы - вот причина действенности этой техники. Старайтесь заставить ее работать на Вас.)
Заключение
Гармонический трейдинг - точный математический метод торговли, но он требует терпения, тренировки и хорошего мастерства работы с паттернами. Движения, которые не соответствуют измерениям паттерна, лишают его законной силы и могут ввести трейдеров в заблуждение. Гартли, Бабочка, Летучая мышь и Краб - знаменитые паттерны, за которыми могут наблюдать трейдеры. Входы осуществляются в потенциальной разворотной зоне, когда цена подтверждает разворот, а стопы ставятся за пределами ближайшего значимого (для паттерна) уровня Фибоначчи, который не был достигнут расширениями/ретрейсментами BC или XA в области D (PRZ).
Cory Mitchell
Кори Митчелл - независимый трейдер, специализирующийся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он - основатель www.vantagepointtrading.com, сайта, посвященного бесплатному обучению и общению трейдеров. После получения высшего образования по экономике последние пять лет Митчелл занимается торговлей на различных рынках и обучением трейдеров. Он широко публикуется и является членом канадского Общества Технических Аналитиков и Market Technicians Association.
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Давайте рассмотрим несколько примеров того, как используются гармонические ценовые паттерны для торговли валютами на рынке форекс. (Расширения, кластеры, каналы и многое другое! Откройте для себя новые способы заставить работать "золотое сечение". См. "Продвинутые способы применения Фибоначчи" http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,16091.0.html )
Комбинируем геометрию и числа Фибоначчи
Гармонический трейдинг объединяет паттерны и математика в точный метод торговли, основанный на предпосылке, что паттерны повторяются. В основе методологии лежит базовое отношение, или некоторая его производная (0.618 или 1.618). Дополняющие отношения включают в себя: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 и 3.618. Базовое отношение обнаруживается почти во всех природных и экологических структурах и событиях; оно находится также и в искусственных структурах. Начиная с повторений паттерна повсюду в природе и в обществе, отношение также замечено и на финансовых рынках, на которые влияет окружающая среда и общество, в котором они торгуются.
Находя паттерны различной длины и амплитуды, трейдер может применить к ним отношения Фибоначчи и попытаться предсказать будущие движения. Торговый метод в значительной степени приписывается Скотту Карни, хотя и другие внесли или нашли паттерны и уровни, которые увеличивают производительность.
Проблемы с Гармоникой
Гармонические ценовые паттерны чрезвычайно точны, ведь требуется, чтобы паттерн показал движения конкретной амплитуды для развертывания паттерна, дабы обеспечить точную точку разворота. Трейдер часто может видеть паттерн, похожий на гармонический, но уровни Фибоначчи в нем не будут соответствовать, таким образом паттерн становится ненадежным с точки зрения гармонического подхода. Это может быть преимуществом, поскольку требуется, чтобы трейдер был терпеливым и ждал идеальных сетапов.
Гармонические паттерны могут измерять, сколько времени продлятся текущие движения, а могут также использоваться для выделения точек разворота. Опасность подстерегает, когда трейдер открывает позицию в области разворота, а паттерн терпит фиаско. Когда такое происходит, трейдер может оказаться пойманным в сделке, когда тренд быстро движется против него. Поэтому, как и во всех торговых стратегиях, риском здесь нужно управлять.
Важно отметить, что паттерны могут существовать в пределах других паттернов, а также возможно, что негармонические паттерны могут (и вероятно будут) появляться в контексте гармонических паттернов. Они могут использоваться, чтобы повысить эффективность гармонического паттерна и увеличить прибыльность входов и выходов. В пределах одной единственной гармонической волны (например волны CD или волны AB) также могут существовать несколько ценовых волн. Цены постоянно двигаются по спирали; поэтому важно сосредоточиться на большей картине торгуемого масштаба времени. Фрактальная природа рынков позволяет применять теорию от самых малых до самых больших масштабов времени.
Чтобы использовать метод, трейдеру нужно работать на такой графической платформе, которая позволяет наносить множественные ретрейсменты Фибоначчи для измерения каждой волны.
Визуальные паттерны и как их торговать
Существует целый ассортимент гармонических паттернов, хотя наиболее популярны, похоже, только четыре из них. Это паттерны Гартли, бабочка, летучая мышь и краб.
Гартли был первоначально опубликован H.M. Gartley в его книге "Прибыли на фондовом рынке и уровни Фибоначчи", а позже добавлен Скоттом Карни (Scott Carney) в его книге "Гармонический Трейдер".
Рисунок 1: Паттерн Гартли
Бычий паттерн часто наблюдается в раннем тренде, и это признак окончание корректирующих волн и последующего в точке D движения вверх. Все паттерны могут укладываться в пределы более широкого тренда или диапазона, и трейдеры должны об этом знать. Точка D является коррекцией 0.786 от волны XA, и она же - расширение 1.27 или 1.618 волны BC. Область D известна как потенциальная разворотная зона (PRZ). Это место, где могли быть открыты длинные позиции, поскольку возникает некоторое подтверждение разворота цены. Стоп размещается сразу ниже PRZ.
Рисунок 2: Паттерн Бабочка
Паттерн Бабочка отличается от Гартли тем, что он фокусируется на обнаружении разворотов у новых минимумов (бычий) или новых максимумов (медвежий). D - новый минимум и потенциальная точка разворота, если числа Фибоначчи соответствуют структуре. Точка D должна быть расширением BC на величину 1.618 или 2.618. Она должна соответствовать расширению XA на величину 1.27 или 1.618. Вход совершается около точки D при подтверждением разворота цены. Стопы размещаются немного ниже потенциальной области разворота (бычьей).
Рисунок 3: Паттерн Летучая мышь
Паттерн Летучая мышь похож на Гартли внешне, но не по параметрам. Точка B отражает меньший ретрейсмент от XA - 0.382 или 0.50 (меньше 0.618), но расширение волны BC к точке D - минимум 1.618, а потенциально 2.618. Поэтому точка D будет ретрейсментом 0.886 от первоначальной волны XA. Это - PRZ: когда продажи остановились и на рынок выходят покупки, откройте длинную позицию и используйте в своих интересах бычий паттерн. Поместите стоп сразу ниже PRZ.
Рисунок 4: Паттерн Краб
Гартли считал Краба одним из самых точных паттернов, показывающим развороты в непосредственной близости от тех уровней, на которые указывают Числа Фибоначчи. Этот паттерн, подобный Бабочке, помогает поймать разворот высокой вероятности на новом (недавнем) минимуме или максимуме (бычий или медвежий соответственно). В бычьем паттерне точка B является откатом 0.618 или меньше от XA. Расширение BC до D является довольно большим, от 2.24 до 3.618. Точка D (PRZ) - расширение 1.618 от XA. Входы осуществляются около точки D с ордером стоп-лосс сразу за PRZ.
Точная настройка входов и стопов
Каждый паттерн предусматривает потенциальную разворотную зону - PRZ. Это не точный уровень, поскольку два измерения - расширение или ретрейсмент XA создает один уровень точки D, а расширение BC создает другой уровень точки D. Фактически получается D-зона, в которой вероятен разворот. Трейдеры также замечают, что BC может иметь отличающиеся величины расширения. Поэтому следует знать, насколько далеко может простираться расширение BC. Если все спроектированные уровни укладываются в непосредственной близости друг от друга, трейдер может войти в позицию в любой области. Если же зона получилась достаточно широкой, как, например, на долгосрочных графиках, где уровни могут отстоять на 50 или более пипсов, то прежде, чем войти в сделку, нужно подождать и посмотреть, не достигнет ли цена дальнейшего уровня расширения BC.
Стопы размещаются за пределами самого большого потенциального расширения BC. В паттерне Краб, например, оно составляет 3.618. Если цена разворачивается до достижения 3.618, то стоп можно ставить за ближайшим уровнем Фибоначчи к минимуму (бычий паттерн) или максимуму (медвежий паттерн) цены в PRZ.
Рисунок 5 - внутридневной пример паттерна Бабочка от 3 мая 2011.
Рисунок 5. Медвежий паттерн Бабочка - EUR/USD, 15-минутный график
Цена почти точно касается уровня расширения 1.618 от XA на 1.4892, а расширение BC 2.618 очень близко к 1.4887 (здесь используются два инструмента Фибоначчи, по одному для каждой волны). Это создает очень маленькую PRZ, но так бывает не всегда. Вход совершается после того, как цена входит в зону, а затем начинает откатываться. Стоп размещен сразу за самым значимым уровнем, который не был достигнут ценой, в данном случае на несколько пипсов выше расширения 1.618 от XA. Цели могут быть основаны на уровнях поддержки в пределах паттерна; поэтому начальной целью прибыли будет уровень сразу выше точки B. (Психология толпы - вот причина действенности этой техники. Старайтесь заставить ее работать на Вас.)
Заключение
Гармонический трейдинг - точный математический метод торговли, но он требует терпения, тренировки и хорошего мастерства работы с паттернами. Движения, которые не соответствуют измерениям паттерна, лишают его законной силы и могут ввести трейдеров в заблуждение. Гартли, Бабочка, Летучая мышь и Краб - знаменитые паттерны, за которыми могут наблюдать трейдеры. Входы осуществляются в потенциальной разворотной зоне, когда цена подтверждает разворот, а стопы ставятся за пределами ближайшего значимого (для паттерна) уровня Фибоначчи, который не был достигнут расширениями/ретрейсментами BC или XA в области D (PRZ).
Cory Mitchell
Кори Митчелл - независимый трейдер, специализирующийся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он - основатель www.vantagepointtrading.com, сайта, посвященного бесплатному обучению и общению трейдеров. После получения высшего образования по экономике последние пять лет Митчелл занимается торговлей на различных рынках и обучением трейдеров. Он широко публикуется и является членом канадского Общества Технических Аналитиков и Market Technicians Association.
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter