25 июля 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 23 июля 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.7169 руб. за один доллар (+19.11 коп.);
- курс рубля к евро – 39.9484 руб. за один евро (-10.69 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.2211 руб. (+5.70 коп.).
25.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 695.50 млрд. руб. (+48.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 386,30 млрд. руб. (-77.50 млрд. руб.).
22.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.55 %.
21.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,73 %.; объем сделок 65,61 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 25 июля:
27.77р. - 27.78 рублей за доллар;
39.92 р. - 39.93 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 27.86р. (27.68р.) – 27.93р. (28.02р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 39.96р. (39.79р.) – 40.14р. (40.25р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4332 (1,4234) – 1.4354 (1.4437)
НОВОСТИ
10:45 Франция. Индекс делового доверия в июле. В июне 21.
12:00 Италия. Индекс потребительского доверия в июле. В июне 105,8.
16:30 США. Индекс ФРБ Чикаго в июне. В мае -0,37.
18:30 США. Индекс ФРБ Далласа в июле. В июне -17,5.
Индекс делового доверия Франции в июле снизился до 105 с 109 в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 107.
Индексы научно-исследовательского института IFO (Германия) показали в очередной раз ослабление экономической динамики ведущей экономики Еврозоны. Индекс делового климата в июле 112,9 (в июне 114,5). Индекс текущей ситуации в июле 105 (106,3).
Дефицит баланса текущего счета в первом квартале вырос до 1,3 % ВВП (-30,5 млрд. евро). В Германии зарегистрирован профицит баланса, в размере 35,4 млрд. евро. В то же время во Франции – дефицит 10,9 млрд. евро, в Италии - дефицит 22,3 млрд. евро, в Испании - дефицит 17,2 млрд. евро (-9,6 млрд.), в Португалии - дефицит 2,9 млрд. евро (-4,6 млрд.), в Ирландии - дефицит 1 млрд. евро (+1,4 млрд.); в Греции - дефицит 7,4 млрд. евро (-6,8 млрд. евро).
Объем промышленных заказов в Еврозоне в мае вырос на 3,6 %. За 12 месяцев рост показателя составил 15,5 % г/г. В то же время объем заказов на потребительские товары долгосрочного пользования упал в мае на 2,2 % (-1,7 % г/г). Т.е. внутреннее потребления никак не может стать двигателем расширения экономики региона. Кроме того, изменение показателя характеризует состояние доходов потребителя (инфляция, безработица…).
Принято решение о помощи Греции. Его называют историческим, т.к. предполагается, что загасив кредитный пожар Греции, настроения инвесторов относительно долгов Ирландии, Испании, Португалии, Италии изменятся. Распространение пожара остановлено.
Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) с участием стран ЕС, Европейского центрального банка и МВФ становиться своеобразным банком, который выкупит часть госдолга Греции. Принятые решения значительно шире.
Канцлер Германии А.Меркель сказала, что принятые меры позволит ему покупать облигации, обремененный долгами стран, поддерживать банки, предлагают выделение кредитных линий. Кроме того увеличены сроки выплаты, по уже предоставленным займам, проценты по ним сокращены.
Соглашение включает новые объемы помощи Греции, что способно предотвратить агентствам установить рейтинг дефолта по греческой задолженности.
EFSF будет иметь около 323 млрд. евро ($464 млрд.), для того чтобы отразить любые спекулятивные атаки против Испании и Италии.
Курс евро по оглашению решения упал по отношению к доллару на полпроцента. Доходность по итальянским 10-летним облигациям выросли на 6 базисных пунктов до 5,4 %, в то время как доходность по испанским облигациям с таким же сроком погашения увеличился на 3 базисных пункта до 5,76 %. Доходность греческих двухлетних долговых бумаг упала более чем на 600 базисных пунктов до 27,6 %.
Кредитные дефолтные свопы на Грецию упали на 500 базисных пунктов до шестинедельного минимума. Это самый большой спад за всю историю.
В соответствии с условиями соглашения, Греции был обещано 159 млрд. евро из нового объема помощи с более низкими процентными ставками и более длительным временем погашения. Еврозона и МВФ выделят 109 млрд. евро, банки - 50 млрд. евро.
Аналитики полагают, что выделенных средств хватит для того, чтобы отдалить реализацию угрозы необходимости реструктуризации долгов Греции на 1-2 года. другие, говорят о том, что средств для сокращения долга Греции в размере 143 % ВВП недостаточно.
Решение принято, но его ждет утверждение национальными парламентами. Необходимо утвердить новые полномочия Фонда. Задержка утверждения может продлиться до осени.
Агентство Moody's снизило рейтинг облигаций Греции в национальной и иностранной валюте с «Caa1» до «Ca» с прогнозом «развивающийся». Принятие странами Еврозоны дополнительной программы спасения страны приведет к значительным убыткам частных кредиторов. Держатели греческих облигаций должны внести еще 50 млрд. евро, обменяв или перепродав облигации с дисконтом. По расчетам Института международных финансов, потери могут составить около 20% от стоимости ценных бумаг.
Решение по разрешению долговых проблем США еще не принято.
Котировки Казначейских бумаг США (Treasuries) упали впервые за три недели, как сорвались переговоры между президентом Барак Обама и спикером Палаты представителей Джоном Бонером по пакету сокращения дефицита бюджета как части соглашения, которое поднимет потолок долга страны.
Доходность 10-летних нот (эталонные бумаги) выросла на шесть базисных пунктов до 2,96 % вчера в Нью-Йорке , с 2,91 % на 15 июля. Доходность тридцатилетних бумаг увеличилась на один базисный пункт до 4,26 %. Двухлетние бумаги добавили к доходности три базисных пункта.
Падение предшествовало объявлению достижения договоренности по сокращению дефицита, повышению предела долга, для предотвращения дефолта.
Следует следить за уровнем доходностей размещения государственных облигаций на наступающей неделе. С 26 июля США будут продавать двухлетних бумаг на сумму $35 млрд., такое же количество пятилетних нот и на сумму $29 млрд. семилетних долговых обязательств.
Экономисты снизили свои прогнозы относительно доходов Казначейства США, т.к. темп роста ВВП замедлился – до 1,8 % во тором квартале. В первом квартале рост составлял 1,9 %. Снижение темпа роста подтверждается динамикой ряда макроэкономических показателей (снижение объема розничных продаж; объема запасов).
Лидер республиканцев заявил в субботу, то он уверен, что решение будет достигнуто. Однако, главный камень преткновение – размер повышения разрешенного объема государственного долга не устранен. Республиканцам выгодно вернуться к этому вопросу еще до выборов президента. Демократы хотели бы, чтобы вопрос о размере долга возник уже после даты выборов.
Оттягивания решения главного вопроса нервирует рынки.
По слухам, план будет включать увеличение размера госдолга на $1 трлн. при нескольких больших сокращениях бюджетных расходов. Демократы говорили о том, что сокращение расходов составит $2,7 трлн. за 10 лет, увеличение долга составит $2,4 трлн., что будет достаточно отодвинуть кризис до 2012 г.
Обама против поэтапного повышения размера госдолга.
РОССИЯ
В России уже собрано 17 млн. т. зерновых. Прогноз, за год 85-90 млн. т. Объем производства в секторе +0,7 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Спецкомпания «Интергенерация», в которой были консолидированы энергоактивы ГМК Норильский никель, в прошлом году продала свою долю в ОАО «РусГидро» (1,9 % эмиссии) и получила $212 млн.
Прогнозы на сегодня 25 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 194 700 (192 300);
Уровень сопротивления – 198 200 (198 700).
Как и следовало ожидать всплеск оптимизма по поводу решения проблем Греции улетучился мгновенно. Во-первых, США серьезно пугают инвесторов. Во-вторых, «несносные» агентства продолжают закапывать Грецию, если не Европу.
Индекс РТС вновь опуститься к 1950 (1900). Пробитие 1900 приведет к падению как минимум до 1820. Для этого необходимо на фоне отсутствия конструктива в США, снижение нефтяных котировок. Поможет снижению рынка календарное сокращение ликвидности.
Индекс РТС
- поддержка 1966 (1947);
- сопротивление 1991 (2004).
Индекс ММВБ
- поддержка 1727 (1745);
- сопротивление 1727 (1711).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.10р.; 199.10р.;
- сопротивление 203.70р.; 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 7540р.; 7360р.;
- сопротивление 7620р.; 7680р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1838р.; 1815р.;
- сопротивление 1887р.
Ростелеком:
- поддержка 192.00р.;
- сопротивление 215.00р.; (223,50р.).
Роснефть:
- поддержка 233.10р.; 232.60р.;
- сопротивление 240.10р.
Сбербанк об.
- поддержка 101.50р.; 99.60р.;
- сопротивление 102.70р.; 103.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 81.10р.; 79.60р.;
- сопротивление 82.60р.; 83.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.74р.; 27.55р.;
- сопротивление 28.04р.; 28.34р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 27.7169 руб. за один доллар (+19.11 коп.);
- курс рубля к евро – 39.9484 руб. за один евро (-10.69 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.2211 руб. (+5.70 коп.).
25.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 695.50 млрд. руб. (+48.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 386,30 млрд. руб. (-77.50 млрд. руб.).
22.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.55 %.
21.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,73 %.; объем сделок 65,61 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 25 июля:
27.77р. - 27.78 рублей за доллар;
39.92 р. - 39.93 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 27.86р. (27.68р.) – 27.93р. (28.02р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 39.96р. (39.79р.) – 40.14р. (40.25р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4332 (1,4234) – 1.4354 (1.4437)
НОВОСТИ
10:45 Франция. Индекс делового доверия в июле. В июне 21.
12:00 Италия. Индекс потребительского доверия в июле. В июне 105,8.
16:30 США. Индекс ФРБ Чикаго в июне. В мае -0,37.
18:30 США. Индекс ФРБ Далласа в июле. В июне -17,5.
Индекс делового доверия Франции в июле снизился до 105 с 109 в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 107.
Индексы научно-исследовательского института IFO (Германия) показали в очередной раз ослабление экономической динамики ведущей экономики Еврозоны. Индекс делового климата в июле 112,9 (в июне 114,5). Индекс текущей ситуации в июле 105 (106,3).
Дефицит баланса текущего счета в первом квартале вырос до 1,3 % ВВП (-30,5 млрд. евро). В Германии зарегистрирован профицит баланса, в размере 35,4 млрд. евро. В то же время во Франции – дефицит 10,9 млрд. евро, в Италии - дефицит 22,3 млрд. евро, в Испании - дефицит 17,2 млрд. евро (-9,6 млрд.), в Португалии - дефицит 2,9 млрд. евро (-4,6 млрд.), в Ирландии - дефицит 1 млрд. евро (+1,4 млрд.); в Греции - дефицит 7,4 млрд. евро (-6,8 млрд. евро).
Объем промышленных заказов в Еврозоне в мае вырос на 3,6 %. За 12 месяцев рост показателя составил 15,5 % г/г. В то же время объем заказов на потребительские товары долгосрочного пользования упал в мае на 2,2 % (-1,7 % г/г). Т.е. внутреннее потребления никак не может стать двигателем расширения экономики региона. Кроме того, изменение показателя характеризует состояние доходов потребителя (инфляция, безработица…).
Принято решение о помощи Греции. Его называют историческим, т.к. предполагается, что загасив кредитный пожар Греции, настроения инвесторов относительно долгов Ирландии, Испании, Португалии, Италии изменятся. Распространение пожара остановлено.
Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) с участием стран ЕС, Европейского центрального банка и МВФ становиться своеобразным банком, который выкупит часть госдолга Греции. Принятые решения значительно шире.
Канцлер Германии А.Меркель сказала, что принятые меры позволит ему покупать облигации, обремененный долгами стран, поддерживать банки, предлагают выделение кредитных линий. Кроме того увеличены сроки выплаты, по уже предоставленным займам, проценты по ним сокращены.
Соглашение включает новые объемы помощи Греции, что способно предотвратить агентствам установить рейтинг дефолта по греческой задолженности.
EFSF будет иметь около 323 млрд. евро ($464 млрд.), для того чтобы отразить любые спекулятивные атаки против Испании и Италии.
Курс евро по оглашению решения упал по отношению к доллару на полпроцента. Доходность по итальянским 10-летним облигациям выросли на 6 базисных пунктов до 5,4 %, в то время как доходность по испанским облигациям с таким же сроком погашения увеличился на 3 базисных пункта до 5,76 %. Доходность греческих двухлетних долговых бумаг упала более чем на 600 базисных пунктов до 27,6 %.
Кредитные дефолтные свопы на Грецию упали на 500 базисных пунктов до шестинедельного минимума. Это самый большой спад за всю историю.
В соответствии с условиями соглашения, Греции был обещано 159 млрд. евро из нового объема помощи с более низкими процентными ставками и более длительным временем погашения. Еврозона и МВФ выделят 109 млрд. евро, банки - 50 млрд. евро.
Аналитики полагают, что выделенных средств хватит для того, чтобы отдалить реализацию угрозы необходимости реструктуризации долгов Греции на 1-2 года. другие, говорят о том, что средств для сокращения долга Греции в размере 143 % ВВП недостаточно.
Решение принято, но его ждет утверждение национальными парламентами. Необходимо утвердить новые полномочия Фонда. Задержка утверждения может продлиться до осени.
Агентство Moody's снизило рейтинг облигаций Греции в национальной и иностранной валюте с «Caa1» до «Ca» с прогнозом «развивающийся». Принятие странами Еврозоны дополнительной программы спасения страны приведет к значительным убыткам частных кредиторов. Держатели греческих облигаций должны внести еще 50 млрд. евро, обменяв или перепродав облигации с дисконтом. По расчетам Института международных финансов, потери могут составить около 20% от стоимости ценных бумаг.
Решение по разрешению долговых проблем США еще не принято.
Котировки Казначейских бумаг США (Treasuries) упали впервые за три недели, как сорвались переговоры между президентом Барак Обама и спикером Палаты представителей Джоном Бонером по пакету сокращения дефицита бюджета как части соглашения, которое поднимет потолок долга страны.
Доходность 10-летних нот (эталонные бумаги) выросла на шесть базисных пунктов до 2,96 % вчера в Нью-Йорке , с 2,91 % на 15 июля. Доходность тридцатилетних бумаг увеличилась на один базисный пункт до 4,26 %. Двухлетние бумаги добавили к доходности три базисных пункта.
Падение предшествовало объявлению достижения договоренности по сокращению дефицита, повышению предела долга, для предотвращения дефолта.
Следует следить за уровнем доходностей размещения государственных облигаций на наступающей неделе. С 26 июля США будут продавать двухлетних бумаг на сумму $35 млрд., такое же количество пятилетних нот и на сумму $29 млрд. семилетних долговых обязательств.
Экономисты снизили свои прогнозы относительно доходов Казначейства США, т.к. темп роста ВВП замедлился – до 1,8 % во тором квартале. В первом квартале рост составлял 1,9 %. Снижение темпа роста подтверждается динамикой ряда макроэкономических показателей (снижение объема розничных продаж; объема запасов).
Лидер республиканцев заявил в субботу, то он уверен, что решение будет достигнуто. Однако, главный камень преткновение – размер повышения разрешенного объема государственного долга не устранен. Республиканцам выгодно вернуться к этому вопросу еще до выборов президента. Демократы хотели бы, чтобы вопрос о размере долга возник уже после даты выборов.
Оттягивания решения главного вопроса нервирует рынки.
По слухам, план будет включать увеличение размера госдолга на $1 трлн. при нескольких больших сокращениях бюджетных расходов. Демократы говорили о том, что сокращение расходов составит $2,7 трлн. за 10 лет, увеличение долга составит $2,4 трлн., что будет достаточно отодвинуть кризис до 2012 г.
Обама против поэтапного повышения размера госдолга.
РОССИЯ
В России уже собрано 17 млн. т. зерновых. Прогноз, за год 85-90 млн. т. Объем производства в секторе +0,7 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Спецкомпания «Интергенерация», в которой были консолидированы энергоактивы ГМК Норильский никель, в прошлом году продала свою долю в ОАО «РусГидро» (1,9 % эмиссии) и получила $212 млн.
Прогнозы на сегодня 25 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 194 700 (192 300);
Уровень сопротивления – 198 200 (198 700).
Как и следовало ожидать всплеск оптимизма по поводу решения проблем Греции улетучился мгновенно. Во-первых, США серьезно пугают инвесторов. Во-вторых, «несносные» агентства продолжают закапывать Грецию, если не Европу.
Индекс РТС вновь опуститься к 1950 (1900). Пробитие 1900 приведет к падению как минимум до 1820. Для этого необходимо на фоне отсутствия конструктива в США, снижение нефтяных котировок. Поможет снижению рынка календарное сокращение ликвидности.
Индекс РТС
- поддержка 1966 (1947);
- сопротивление 1991 (2004).
Индекс ММВБ
- поддержка 1727 (1745);
- сопротивление 1727 (1711).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.10р.; 199.10р.;
- сопротивление 203.70р.; 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 7540р.; 7360р.;
- сопротивление 7620р.; 7680р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1838р.; 1815р.;
- сопротивление 1887р.
Ростелеком:
- поддержка 192.00р.;
- сопротивление 215.00р.; (223,50р.).
Роснефть:
- поддержка 233.10р.; 232.60р.;
- сопротивление 240.10р.
Сбербанк об.
- поддержка 101.50р.; 99.60р.;
- сопротивление 102.70р.; 103.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 81.10р.; 79.60р.;
- сопротивление 82.60р.; 83.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.74р.; 27.55р.;
- сопротивление 28.04р.; 28.34р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter