На срочном рынке формируется среднесрочная волна падения
По итогам торгового дня в понедельник, 20 августа, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 140195 пунктов (-0,677%). Объем торгов составил 1,108 млн контрактов, или 99,793 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 880,182 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке дела в понедельник обстояли не лучшим для "быков" образом. Негативным моментом стал выход фьючерса на индекс РТС вниз из среднесрочного восходящего канала (1-5), что означает переход к "медвежьему" рынку. Участники FORTS отреагировали на это событие активными продажами фьючерсов, что привело к росту бэквордации к базовому активу до заметных 800 пунктов. Поддержка 140000 пунктов (3), которая выступала первой целью снижения, пока устояла. Однако не стоит обольщаться - на уровне 144300 пунктов (4), который весь август выступал непроходимым сопротивлением, в среду пройдет нижняя граница канала 1-5, которая также теперь выступит сопротивлением. Так что покупателям особенно некуда поднимать котировки. Новой целью среднесрочного снижения выступает уровень 130000 пунктов (2), и "шортить" с прицелом на эту отметку можно как по факту пробоя поддержки 3, так и в случае шального подъема к сопротивлению 4.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9193 руб. (-0,702%). Объем торгов составил 468,131 тыс. контрактов, или 4,313 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 739,902 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15530 руб. (-1,466%). Объем торгов составил 141,084 тыс. контрактов, или 2,199 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 476,662 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18593 руб. (-0,753%). Объем торгов составил 69,027 тыс. контрактов, или 1,283 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 363,062 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5535 руб. (-1,425%). Объем торгов составил 35,333 тыс. контрактов, или 196,374 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 317,158 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50030 руб. (-0,442%). Объем торгов составил 4,272 тыс. контрактов, или 213,246 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 22,834 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19714 руб. (-0,83%). Объем торгов составил 11,015 тыс. контрактов, или 217,016 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 161,630 тыс. контрактов.
Сопротивление на 144300 пунктов не покорилось фьючерсу на РТС
За минувшую неделю (с 13 по 17 августа) объем торгов на срочном рынке составил 908 млрд руб., или 18 млрд контрактов. Среднедневной объем торгов был на уровне 182 млрд руб., что на 10,1% меньше показателя предыдущей недели. Объем открытых позиций на конец торговой пятидневки составил 9 млн контрактов, или 329 млрд руб. На долю производных инструментов на индексы пришлось 607 млрд руб. (67% совокупного объема торгов), инструментов на фондовые активы - 42 млрд руб. (5%), инструментов на валютные активы - 235 млрд руб. (26%), инструментов на процентные активы - 2 млрд руб. (0,2%), инструментов на товарные активы - 22 млрд руб. (2,4%).
В последние дни минувшей пятидневки в наиболее ликвидных товарных контрактах на срочном рынке FORTS продолжились краткосрочные тенденции, заложенные на предшествующей неделе. Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", контракты на нефть Brent продолжили среднесрочное повышение, сумев обновить свои трехмесячные максимумы. Фьючерсы на сахар вновь понизились, несколько, впрочем, замедлив свое резкое трехнедельное падение. Стоит упомянуть заметный рост в сентябрьских фьючерсах на платину, поводом для которого стали трагические события на одном из добывающих предприятий в ЮАР.
Золото продолжит движение в широком коридоре
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, -0,42%) на минувшей неделе двигались в узком диапазоне 1593-1627,9 долл./унция. Аналитики ИГ "Норд-Капитал" отмечают, что контракты на желтый металл вновь не сумели преодолеть свои трехнедельные минимум (1587,6 долл./унция) и максимум (1635,4 долл./унция). По словам экспертов, в настоящее время в сентябрьских фьючерсах на золото отсутствуют технические сигналы как на покупку, так и на продажу. Техническая картина говорит в пользу продолжения движения этих контрактов в рамках широкого двухмесячного коридора с границами 1540-1650 долл./унция.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 119 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели сократилось до 136 тыс. против 140 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
В ближайший месяц возможно небольшое снижение цен на нефть
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным, по словам аналитиков ИГ "Норд-Капитал", стал сентябрьский фьючерс (BRU2, +2,14%). К завершению минувшего четверга нефтяные контракты, как уже отмечалось, сумели обновить свои трехмесячные максимумы. Таким образом, фьючерсы на "черное золото" продолжили рост в рамках среднесрочного восходящего тренда, зародившегося в конце июня.
Днем ранее, в среду, в пользу сырьевых "быков", по словам аналитиков, сыграла еженедельная публикация данных об изменении запасов сырой нефти в США, которые сократились значительно сильнее ожиданий. Между тем под закрытие недельных торгов поводом для коррекционного падения нефти стало сообщение о том, что власти США рассматривают возможность расконсервации стратегических запасов.
Вместе с тем дальний, октябрьский (BRV2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации в 0,77 долл., или 0,7%, по отношению к ближнему. Таким образом, участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть марки Вrent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в сентябрьском фьючерсе на нефть составил 160 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось до 81 тыс. контрактов, против 10 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
К концу недели баланс сил изменился в пользу продавцов
Что касается фьючерса на индекс РТС, минувшую неделю участники срочного рынка начали с очередной попытки штурма уровня сопротивления на 144300 пунктов, и, хотя индекс сумел подрасти, указанная цель не была достигнута. Так, по итогам торгов понедельника, 13 августа, контракт на индекс РТС вырос (+0,728%) и закрылся на значении 143200 пунктов. Объем торгов составил 1,223 млн контрактов, или 111,450 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 973,324 тыс. контрактов.
Между тем техническая картина говорила о скором начале нисходящего движения индикатора вниз, что и случилось к середине недели. Так, по итогам торгов среды, 15 августа, контракт на индекс РТС снизился (-1,332%) и закрылся на значении 142210 пунктов. Объем торгов составил 1,193 млн контрактов, или 108,459 млрд руб. К концу недели снижение на рынке продолжилось, а индикатор еще больше отдалился от уровня сопротивления. По итогам торгового дня пятницы, 17 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 141150 пунктов (-1,097%). Объем торгов составил 1,039 млн контрактов, или 94,780 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 851,932 тыс. контрактов. Фьючерс на индекс РТС вышел вниз из среднесрочного восходящего канала, однако продавцы должны были еще подтвердить свои намерения не отступать от намеченной цели.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter