27 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
Индекс ММВБ растет четвертую неделю подряд и на протяжении трех последних недель стабильно показывает на дневном закрытии значения выше уровня нулевой доходности по долгосрочным торговым позициям (ОВР-200=1439 п.). Исключением стало только начало прошлой недели (20 августа), когда индекс ММВБ снизился до 1428,75 п. Торговля выше уровня долгосрочной балансовой цены ОВР-200 указывает на возвращающийся интерес длинных денег к российским акциям. Конечно, объемы покупок пока явно слабоваты, хотя этому может быть простое сезонное объяснение. Невысокие торговые обороты отмечаются и на большинстве западных площадок.
Американский рынок акций выступает сейчас в роли правофлангового. На прошлой неделе в ходе небольшой коррекции индекс S&P500 снизился к уровню поддержки в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1399 п.). Пятничный отскок от этого уровня указывает на сохранение позитивного настроя инвесторов. На рынке сейчас сформировался высокий уровень ожиданий, связанных с возможными мерами дополнительного количественного смягчения от ведущих мировых центробанков. Однако анализ показывает, что основной вклад в текущий рост американского рынка вносят короткие деньги. Индикатор нетто-объема торговых позиций по индексу S&P500 (OBV, рис. 1) в последние месяцы значительно отстает от роста индекса, что является тревожным сигналом. Фиксация спекулятивной прибыли по свершившемуся факту может обернуться для рынка весьма болезненной технической коррекцией. Мы считаем, что в случае выхода индекса S&P500 на новые максимумы инвесторам имеет смысл озаботиться защитой своего профита.
Ослабление доллара стимулирует альтернативные вложения в товарные активы, драгметаллы и черное золото. По нефтяному фьючерсу марки brent ключевой поддержкой сейчас выступает уровень $114, где расположены балансовые цены ОВР-5, 20 и 60. Пятничная попытка пробоя этого уровня не получила продолжения. Здесь также сработал сезонный фактор – в Мексиканском заливе бушует шторм. Следующие уровни поддержки находятся на $111 (МА200) и $108 (ОВР-200).
Среди других новых тенденций, отмеченных на прошлой неделе, отметим слом годового down-тренда на рынке золота и 16-месячного на рынке серебра, а также начавшийся рост (пока очень слабый) индекса стоимости фрахта (Baltic Dry Index). Перед этим индекс достиг своего полугодового минимума.
Пятничное закрытие индекса ММВБ создает хорошие стартовые условия для того, чтобы выйти на новые рубежи. Ближайшим сопротивлением выступает локальный максимум 1470 п., а впереди – цели роста на уровне 1508 п. и 1540 п. Ближайшим уровнем поддержки по индексу ММВБ остается уровень ОВР-200 (1439 п.) и далее ОВР-60 (1422 п.).
Итоги торгов: в пятницу российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне
В пятницу российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне. Среди негативных факторов, повлиявших на настроение инвесторов, были негативная динамика европейских торговых площадок, а также слабые данные стастистики по товарам длительного пользования в США. Поддержку ключевым фондовым индикаторам оказали растущие цены на нефть. Индекс ММВБ по итогам основной сессии торгов подрос на 0,04% и составил 1454,1 п., индекс РТС снизился на 0,45% до 1436,4 п.
Лидерами роста стали акции Татнефти (+2,09%), РБК (+0,38%), Сургутнефтегаза (+0,34% обычные и +0,49% привилегированные).
Аутсайдерами торгов стали бумаги Мосэнерго (-1,72%), Иркутскэнерго (-0,36%), Газпромнефти (-0,22%) и привилегированные акции АвтоВАЗа (-0,13%).
Валютный рынок: восстановление рынка US-акций оказало поддержку американскому доллару
€/$ – Ведущей новостью пятницы стало сообщение о намерении ЕЦБ установить границы доходности облигаций, что привело в середине дня к укреплению евро до 1,256. Но к закрытию евро ослабел до 1,251 на фоне снижения доходности ust и опасений участников по поводу развития ситуации в Европе.
$ - Восстановление рынка US-акций оказало поддержку американскому доллару. Индекс доллара вырос с 81,359 до 81,593.
¥ - Иена снизилась по отношению к растущему доллару с 78,49 до 78,67. Рост уверенности инвесторов в отношении риска продолжается на азиатской сессии в понедельник, где иена снижается к доллару до 78,74.
Рынок акций: торговая сессия на американском рынке завершилась ростом основных индексов на фоне публикации статистики
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась ростом основных индексов на фоне публикации статистики. Заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 4,2% м/м. Также игроки позитивно восприняли сообщение Б. Бернанке о том, что у ФСР еще имеются возможности для оказания помощи экономике. Почти все отраслевые индексы выросли: телекоммуникации (+1,39%), компании сферы здравоохранения (+0,95%), производители строительных материалов (+0,92%). Среди голубых фишек выросли бумаги Verizon (+2,18%), American Express (+1,43%), United Technologies (+1,11%); незначительно снизились акции Intel (-0,52%), HP (-0,40%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,77%, S&P500 – на 0,65%, NASDAQ – на 0,54%. Индекс волатильности VIX снизился до 15,18 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой области.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся почти без динамики: FTSE100 не изменился, CAC40 (+0,02%), DAX (+0,31%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei подрос на 0,42%, Kospi – на 0,10%, Shanghai Composite снизился на 1,61%, Hang Seng – на 0,16%.
Товарные рынки: в понедельник утром спот-цена на золото поднялась до $1675
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы подорожали на 0,5%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $96,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,2% до $113,6. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,5%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена на золото поднялась до $1675 за тройскую унцию, цена на серебро – до $31,2. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 0,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+5%), в наименьшей – на алюминий (+0,7%), никель в цене не изменился, медь подешевела на 0,6%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американский рынок акций выступает сейчас в роли правофлангового. На прошлой неделе в ходе небольшой коррекции индекс S&P500 снизился к уровню поддержки в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1399 п.). Пятничный отскок от этого уровня указывает на сохранение позитивного настроя инвесторов. На рынке сейчас сформировался высокий уровень ожиданий, связанных с возможными мерами дополнительного количественного смягчения от ведущих мировых центробанков. Однако анализ показывает, что основной вклад в текущий рост американского рынка вносят короткие деньги. Индикатор нетто-объема торговых позиций по индексу S&P500 (OBV, рис. 1) в последние месяцы значительно отстает от роста индекса, что является тревожным сигналом. Фиксация спекулятивной прибыли по свершившемуся факту может обернуться для рынка весьма болезненной технической коррекцией. Мы считаем, что в случае выхода индекса S&P500 на новые максимумы инвесторам имеет смысл озаботиться защитой своего профита.
Ослабление доллара стимулирует альтернативные вложения в товарные активы, драгметаллы и черное золото. По нефтяному фьючерсу марки brent ключевой поддержкой сейчас выступает уровень $114, где расположены балансовые цены ОВР-5, 20 и 60. Пятничная попытка пробоя этого уровня не получила продолжения. Здесь также сработал сезонный фактор – в Мексиканском заливе бушует шторм. Следующие уровни поддержки находятся на $111 (МА200) и $108 (ОВР-200).
Среди других новых тенденций, отмеченных на прошлой неделе, отметим слом годового down-тренда на рынке золота и 16-месячного на рынке серебра, а также начавшийся рост (пока очень слабый) индекса стоимости фрахта (Baltic Dry Index). Перед этим индекс достиг своего полугодового минимума.
Пятничное закрытие индекса ММВБ создает хорошие стартовые условия для того, чтобы выйти на новые рубежи. Ближайшим сопротивлением выступает локальный максимум 1470 п., а впереди – цели роста на уровне 1508 п. и 1540 п. Ближайшим уровнем поддержки по индексу ММВБ остается уровень ОВР-200 (1439 п.) и далее ОВР-60 (1422 п.).
Итоги торгов: в пятницу российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне
В пятницу российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне. Среди негативных факторов, повлиявших на настроение инвесторов, были негативная динамика европейских торговых площадок, а также слабые данные стастистики по товарам длительного пользования в США. Поддержку ключевым фондовым индикаторам оказали растущие цены на нефть. Индекс ММВБ по итогам основной сессии торгов подрос на 0,04% и составил 1454,1 п., индекс РТС снизился на 0,45% до 1436,4 п.
Лидерами роста стали акции Татнефти (+2,09%), РБК (+0,38%), Сургутнефтегаза (+0,34% обычные и +0,49% привилегированные).
Аутсайдерами торгов стали бумаги Мосэнерго (-1,72%), Иркутскэнерго (-0,36%), Газпромнефти (-0,22%) и привилегированные акции АвтоВАЗа (-0,13%).
Валютный рынок: восстановление рынка US-акций оказало поддержку американскому доллару
€/$ – Ведущей новостью пятницы стало сообщение о намерении ЕЦБ установить границы доходности облигаций, что привело в середине дня к укреплению евро до 1,256. Но к закрытию евро ослабел до 1,251 на фоне снижения доходности ust и опасений участников по поводу развития ситуации в Европе.
$ - Восстановление рынка US-акций оказало поддержку американскому доллару. Индекс доллара вырос с 81,359 до 81,593.
¥ - Иена снизилась по отношению к растущему доллару с 78,49 до 78,67. Рост уверенности инвесторов в отношении риска продолжается на азиатской сессии в понедельник, где иена снижается к доллару до 78,74.
Рынок акций: торговая сессия на американском рынке завершилась ростом основных индексов на фоне публикации статистики
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась ростом основных индексов на фоне публикации статистики. Заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 4,2% м/м. Также игроки позитивно восприняли сообщение Б. Бернанке о том, что у ФСР еще имеются возможности для оказания помощи экономике. Почти все отраслевые индексы выросли: телекоммуникации (+1,39%), компании сферы здравоохранения (+0,95%), производители строительных материалов (+0,92%). Среди голубых фишек выросли бумаги Verizon (+2,18%), American Express (+1,43%), United Technologies (+1,11%); незначительно снизились акции Intel (-0,52%), HP (-0,40%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,77%, S&P500 – на 0,65%, NASDAQ – на 0,54%. Индекс волатильности VIX снизился до 15,18 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой области.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся почти без динамики: FTSE100 не изменился, CAC40 (+0,02%), DAX (+0,31%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei подрос на 0,42%, Kospi – на 0,10%, Shanghai Composite снизился на 1,61%, Hang Seng – на 0,16%.
Товарные рынки: в понедельник утром спот-цена на золото поднялась до $1675
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы подорожали на 0,5%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $96,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,2% до $113,6. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,5%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена на золото поднялась до $1675 за тройскую унцию, цена на серебро – до $31,2. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 0,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+5%), в наименьшей – на алюминий (+0,7%), никель в цене не изменился, медь подешевела на 0,6%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter