Azeez Mustapha Знания | Статьи | Техника / Графика

Ловим тренды на форексе

22 сентября 2012  Источник / http://kroufr.ru
Не все финансовые рынки одинаковы – особенно, когда заходит речь о трендах. Это означает, что, если вы являетесь тренд-трейдером, то вам очень важно выбрать рынок, соответствующий вашему подходу. Валютные пары двигаются под влиянием мощных и медленных сил, которые отражают макроэкономические условия в мире, и в результате они представляют собой хороший объект для торговли по тренду Тем не менее, вы должны правильно представлять себе задействованные вами в торговле методы, их соотношение риска к прибыли, принципы генерирования сигналов на вход и выход. Недостаточно взять валютную пару и применить к ней традиционный метод торговли по тренду, надеясь на профит. Здесь мы проанализируем одну из основанных на трендах стратегий, проверенную временем, мы покажем, как она работает при разных рыночных условиях, и как она доказала свою эффективность.

Логические основания

Хотя на рынках мало что может считаться доказанным, на них существуют некоторое общепринятые тенденции. Одна из них заключается в том, что цена может изменять направление на ключевых уровнях, или, когда она конвергирует с известными техническими индикаторами, такими как средние скользящие. Теория гласит, что участники рынка выстраиваются в очередь, чтобы открыть новые позиции или сгладить существующие, когда рынки пересекают эти важные уровни.

В связи с этим цена часто пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем, после пробоя, движется в заданном направлении. Такие уровни могут определять действия крупных игроков или коммерческих институционных инвесторов («умные деньги» - как их называют на рыночном жаргоне), которые корректируют свои портфели с учетом этих уровней. Например, если цена откатилась к средней скользящей или ключевому ценовому уровню, эти игроки с большими фондами могут использовать случившееся как возможность войти в направлении общего тренда.

Без контекста эти уровни и индикаторы не имеют особого смысла. Их необходимо комбинировать с жизнеспособной стратегией тайминга. Когда такой триггер генерирует сигнал, нахождение цены около важного ценового уровня или трендового индикатора, приобретает большее значение. Когда это происходит, мы можем говорить о возможности входа с большой вероятностью прибыли, и позицию стоит открывать быстро.

Торговые сетапы

Для большинства трейдеров наибольший интерес представляет несложный анализ цены. К счастью, торговля на рынке с хорошим трендом и при помощи надежного фильтра означает, что мы не должны чрезмерно усложнять нашу тайминговую стратегию.

Предупреждение: Этот подход может стать причиной искушения более активного управления позициями и корректировки экспозиции, однако я рекомендую применять простое соотношение риска к прибыли 1:3

Наш подход включает экспоненциальную среднюю скользящую (ЕМА) для подтверждения направления тренда на 4-часовом графике. Далее, мы будем использовать индекс товарного канала (CCI), распространенной осциллятор, который измеряет отклонения цены от средней скользящей и используется для определения ситуаций перекупленности и перепроданности. Оба индикатора доступны в любом графическом пакете.

Наша цель покупать, когда CCI находится в зоне перепроданности, тогда как ЕМА указывает на восходящий тренд. Точно также мы должны продавать в зоне перекупленности во время нисходящего тренда.

Хотя наш подход является техническим его нельзя назвать строго систематическим. Например, иногда мы будем принимать сигналы, когда Индекс товарного канала движется к (но еще не вошел) в зоне перепроданности при восходящем тренде. Точно такая же логика будет применяться к нисходящим трендам.

Хотя наш метод больше всего подходит к 4-часовму графику, он также может работать на других временных диапазонах. Однако, если вы работаете на другом диапазоне, то необходимо скорректировать стопы и цели в меньшую сторону (для меньшего ценового диапазона) или в большую (для большего).

Торговые примеры

Несколько недавних сделок помогут вам понять, как работает наша техничка. На этих графиках красная вертикальная линия слева показывает, где открыты позиция, тогда как красная вертикальная линия справа показывает, где она закрыта. Хотя у нас слишком мало примеров, чтобы из них это следовало, но, как правило, короткие позицию работают лучше, чем длинные позиции.

15 сентября 2011 года пара GBP/USD, которая находилась в состоянии длительного нисходящего тренда, начала небольшое ралли. Однако на краткосрочных временных диапазонах это движение было достаточно значительным. В результате ралли цена пробила ЕМА с периодом 20 вверх, однако не смогла продолжить движение. Подтверждение серьезности движения цена являлось движение вверх индикатора CCI 20, который вышел из зоны перепроданности. Была открыта короткая позиция. Конечно же, как видно на рисунке 1, еще до сигналов по нашей стратегии, были также хорошие сигналы на вход.

Наша цена входа 1.5850 со стоп-лоссом 1.5950. 21 сентября сработала наша цель прибыли 1.5550, прибыль составила 300 пипсов.

Ловим тренды на форексе


Рисунок 1. Мы получили хорошую возможность для открытия короткой позиции на откате доминантного тренда.

На рисунке 2 мы видим медленное, но стабильное движение пары NZD/USD, которая находилась в продолжительном восходящем тренде. 13 января 2012 года на графике видна неожиданная слабость. CCI уже был в зоне перепроданности, когда была открыта длинная позиция. Цель сработала через две недели. Как видно на графике, до нашей сделке также был хороший сигнал на открытие длинной позиции.

Наш вход по цене 0.7900, стоп-лосс 0.7800. 26 января рынок дошел до цели прибыли на 0.8200, мы закрыли позицию с прибылью 300 пипсов.

Ловим тренды на форексе


Рисунок 2. Наши сигналы дали хорошую возможность для открытия длинной позиции.

Несмотря на эффективность первых двух примеров, не стоит думать, что наша стратегия курица, несущая золотые яйца. На рисунке 3 мы видим, как сработал наш стоп-лосс, прежде чем цена пошла в ожидаемом направлении. Такие события тяжело переносить с психологической точки зрения, однако очень важно никогда не расширять наш стоп-лосс. Если он сработал, то сработал. Закрывайте позицию и ждите следующей возможности.

В данном случае мы купили 31 января по цене 1.3138 со стоп-лосом 1.3038 и целью прибыли 1.3238. 2 февраля наш стоп-лосс сработал и мы закрыли сделку с убытком 100 пипсов.

Ловим тренды на форексе


Рисунок 3. Иногда срабатывает стоп, прежде чем цена продолжит двигаться в заданном направлении.

Торговля может простой – но никогда легкой – и в связи с той простотой трейдерам не стоит терять уверенность в своей способности торговать с прибылью. Уверенность поможет вам добиться хороших результатов. Надеюсь, наш подход позволит вам заработать профит.

Описание стратегии.

Тип: Направленная колебательная торговая техика.

Временной диапазон: 4-часовой график.

Индикаторы: 20 ЕМА и 20 CCI.

Рынки: GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, EUR/GBP, GBP/JPY

Правило покупки: При восходящем тренде, покупаем, когда CCI ниже -100 (перепроданность) и цена коснулась (или угрожает пробить вниз ЕМА), которая будет действовать как поддержка.

Правило продажи: При нисходящем тренде, продаем, когда ССI выше +100 (перекупленность) и цена коснулась (или угрожает пробить вверх ЕМА, которая будет действовать в качестве сопротивления).

Стоп-лосс – 100 пипсов

Цель прибыли 300 пипсов.

Размер позиции – 0.01 лота для каждой 1.000 долларов (0.1 лота для 10.000 долларов) или 0.1 лота для 10.000 центов на центовом счете (1.0 лота для каждых 100.000 центов).

Риск на сделку 1%

Соотношение риска к прибыли 1:3.

Стоп-лосс – Переносим стоп лосс на уровень безубыточности после достижения прибыли 100 пипсов или более.

Трейлинг стоп – Вы можете использовать трейлинг стоп с шагом 100 пипсов после достижения прибыли 200 пипсов.

Правило выхода: Выходим по цели прибыли, стопу на уровне безубыточности, трейлинг стопу или начальному стоп-лоссу.

Количество сигналов: В качестве дополнительного параметра контроля за риском, не открывайте более 10 сделок по этой стратегии в течение недели.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155451. Об использовании информации.