Иванищев Александр Инфина | Акции

Спекулянты - приверженцы диапазонной торговли - явились вчера во всей красе

В середине вчерашней торговой сессии индекс ММВБ резким и неожиданным броском, оттолкнувшись от уровней МА60/200, преодолел границу нисходящего тренда, берущего начало на сентябрьском максимуме В середине вчерашней торговой сессии индекс ММВБ резким и неожиданным броском, оттолкнувшись от уровней МА60/200, преодолел границу нисходящего тренда, берущего начало на сентябрьском максимуме. Тем самым индексу ММВБ удалось решить ближайшую тактическую задачу и заскочить за уровни балансовых цен ОВР-20 (1469,38 п.) и ОВР-60 (1467,28 п.). Прохождение этих уровней предполагает адекватную поддержку растущими торговыми объемами. За вторую половину торговой сессии оборот по индексу ММВБ резко вырос – наторговали примерно 25 млрд. рублей. В принципе, это хороший результат. Очень важно, продолжатся ли активные покупки сегодня. Если скачок цен, спровоцированный спекулянтами, не получит продолжения, то может потребоваться его дополнительное подтверждение. В случае возвратного хода индекс может локально откатиться к пробитым уровням ОВР-20/60, а в худшем случае – к ОВР-5 (1461,59 п.) или МА60/200 (1457 п.).

Спекулянты - приверженцы диапазонной торговли - явились вчера во всей красе. А вот инвесторов замечено пока не было. Это значит, что структурные проблемы сохраняются, на рынке по-прежнему доминирует спекулятивный интерес. Однако мы считаем, что в ближайшее время инвестиционная составляющая начнет усиливаться. Во всяком случае, на рынке уже появились слухи о начавшейся активизации крупных игроков.

Две последних торговые сессии наш индекс ММВБ и американский S&P500 решали одну и ту же тактическую задачу, обыгрывая заскок за уровень месячной балансовой цены, с одной лишь разницей: в роли ведущего, разумеется, выступал американский индекс, мы, соответственно, в роли ведомого. Большую часть вчерашней торговой сессии индекс S&P500 простоял в состоянии консолидации. Весьма вероятно, что на нашем рынке нас ждет повторение сценария третьей белой свечи: рост индекса ММВБ на утреннем открытии, возможно, в район 1490 п. (50%-ный отскок) или даже 1502 п. (62%-ный отскок) с последующей консолидацией в ожидании новостей из Европы. Позитивному утреннему настрою поможет опубликованная китайская статистика (ВВП, промпроизводство, розничные продажи). В целом макроэкономические данные Китая оказались чуть лучше ожиданий, и что особенно важно, улучшение отмечается в последнем квартале. Возможно, китайская экономика прошла свое циклическое дно. На этом фоне азиатские голубые фишки прибавляют на азиатской сессии около 0,5%, шанхайский индекс растет на 1%, японский Nikkey – на 1,6%.

Центральным пунктом повестки открывающегося саммита лидеров ЕС является определение условий надзора за европейскими банками в рамках создаваемого банковского союза. Нынешняя встреча призвана согласовать имеющиеся разногласия сторон и потому является промежуточной, а окончательное решение предполагается принять на заключительном саммите ЕС (13-14 декабря). Поэтому больших неожиданностей по этому вопросу от начинающегося саммита вряд ли стоит ожидать. Всех интересует другое - развязка испанской интриги. Данная новость способна принципиально повлиять на отношение инвесторов к риску.

Итоги торгов: в отраслевом срезе (ММВБ) негативную динамику показал лишь машиностроительный сектор (-0,40%)

В среду на российском рынке акций в первой половине торгов наблюдалась «болтанка» индексов на низких торговых оборотах, однако после обеда начался рост, набравший хорошие темпы к закрытию и сопровождающийся активизацией участников. Улучшившимся настроениям российских игроков способствовали корпоративные и макроэкономические новости в Европе и США, а также дорожающая нефть. В ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 1,25% до 1471,3 п., индекс РТС – на 1,72% до 1513,8 п. Объем торгов акциями на ММВБ составил по итогам дня 34,7 млрд. рублей.

В отраслевом срезе (ММВБ) негативную динамику показал лишь машиностроительный сектор (-0,40%); остальные отраслевые индексы повысились. Лидировали нефтегазовый (+1,79%), нефтехимический (+1,5%), финансовый (+1,07%) и металлургический (+1,02%) секторы. Голубые фишки закрылись на уровне рынка. В индексных бумагах активные покупки шли в акциях Транснефти прив. (+3,54%), Мосэнерго (+3,25%), Татнефти (+3,13%).

Потери по итогам дня зафиксировали бумаги Уралкалия (-1,33%), МРСК Холдинга (-0,66%), Э.Он России (-0,57%).

Рынок акций: сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются без выраженной динамики

США – Вчера американские открыли сессию снижением на разочаровывающей отчетности технологических гигантов – Inter и IBM, однако позже начали карабкаться вверх на хороших финрезультатах других американских компаний: BofA, BNY Melon, AmEx и др. В результате три ведущих индикатора США финишировали возле нейтральных линий: индекс DIJA (+0,04%), S&P500 (+0,41%), Nasdaq (+0,10%). Телекоммуникационные, финансовые и энергетические компании выглядели лучше рынка. Технологические компании и компании, работающие в сфере здравоохранения, продемонстрировали слабость.

Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются без выраженной динамики.

Европа – Европейские фондовые площадки закрылись в умеренном плюсе перед саммитом ЕС: FTSE100 (+0,69%), CAC40 (+0,76%), DAX (+0,25%).

Азия – Азиатские рынки уверенно растут на опубликованной утром статистике из Китая, которая превзошла рыночные ожидания и подтвердила прирост ВВП Китая в 3 кв. на 7,4% годовых; промпроизводство в сентябре выросло на 9,2% г/г и на 0,3% м/м; розничные продажи увеличились в сентябре на 14,2% г/г и на 1% м/м. На 09:20 мск индекс Shanghai Composite прибавил 1,22%, Nikkei225 - 2,0%, Hang Seng – 0,78%, ASX200 – 0,69%, Kospi - 0,20%.

Валютный рынок: китайская статистика усилила давление на иену

€/$ - На ожиданиях предстоящего саммите ЕС евро продолжил укрепляться к доллару и вчера вырос с 1,305 до 1,3119, показав дневной максимум на 1,314. Позитивная статистика, опубликованная утром в Китае, пока не оказала существенного влияния на положение пары евро/евро, где продолжается консолидация в окрестности 1,31. Но по отношению к иене евро остается в восходящей тенденции, и утром в Азии евро повторил предыдущий сентябрьский максимум (103,85).

$ - Продолжающееся улучшение отношения инвесторов к риску снижает спрос на американский доллар. После выхода сильных данных по рынку недвижимости в США индекс доллара вчера снизился с 79,40 до 79,016 п. На азиатской сессии утром индекс доллара балансирует возле уровня 79,15 п.

¥ – Китайская статистика усилила давление на иену. Пара иена/доллар остается в восходящей тенденции и на утренней азиатской сессии достигла 79,22 п., что также является повторением сентябрьского максимума.

Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,5%

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,5%. Энергоносители подешевели на 0,5%, базовые металлы подорожали на 1,2%, драгоценные металлы – на 0,9%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,8%.

Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 2,9 млн. баррелей, что вдвое превысило ожидания, запасы бензина – на 1,7 млн., более чем втрое превзойдя прогнозы. Запасы дистиллятов снизились на 2,2 млн. баррелей. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличилась на 0,7 п.п. до 87,4%. Фьючерс на нефть сорта light sweet в цене не изменился - $92,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 1,6% до $113,2. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 1,3%.

Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото опустилась до $1749 за тройскую унцию, цена на серебро поднялась до $33,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,1%.

Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на свинец (+2,2%), в наименьшей – на олово (+0,3%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158081. Об использовании информации.