Открытие | Акции

Неделя на ФОРТС завершилась снижением фьючерсов

22 октября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
Минувшую неделю срочный рынок завершил снижением котировок. Активность участников находилась несколько ниже средних уровней, суммарные обороты по фьючерсам и опционам составили 174 млрд руб. Индекс РТС завершил неделю ниже отметки 1500 пунктов. В пятницу РТС потерял 1,16% (1494,44) Минувшую неделю срочный рынок завершил снижением котировок. Активность участников находилась несколько ниже средних уровней, суммарные обороты по фьючерсам и опционам составили 174 млрд руб. Индекс РТС завершил неделю ниже отметки 1500 пунктов. В пятницу РТС потерял 1,16% (1494,44). Фьючерс на РТС подешевел на 1,18% (1486,9). Базис расширился до -0,50%. Число открытых позиций в последний торговый день упало на 4%. На рынке декабрьских опционов крупный участник набирал позиции в коллах на 150 000 – 155 000 страйках (+6800 контрактов). За неделю волатильность просела на 1 – 2%. В ноябрьских опционах шло активное наращивание позиций после экспирации октябрьской серии. В пятницу выделялась продажа стрэнгла на страйках 140 000 (+4300 путов) и 155 000 (+3 700 коллов). Улыбка волатильности просела на 1.5%.
Индекс RTSVX в перед выходными снизился на 2,57% (24,99). Фьючерс на волатильность в пятницу снизился на 1,59% (27,8). В США индекс VIX, напротив, завершил неделю взрывным ростом котировок (+13,51%; 17,06%). Можно отметить сужение разницы между RTSVX и VIX до рекордно низких 7,9 пункта
Во фьючерсах на акции неделя завершилась снижением котировок. Контракты Газпрома дешевели две сессии подряд (-0,16%; 15 633), базис изменился незначительно (1,07%). Открытый интерес в пятницу вырос на 5%. Фьючерсы Лукойла сопротивлялись распродажам с понедельника по четверг. В пятницу, в первой половине дня, на падении котировок участники набирали позиции, но при дальнейшем снижении котировок, игроки стали выводить средства из этого инструмента. Контракты Норильского никеля закрыли неделю на отрицательной территории (- 0,93%; 48 421). Участники торгов увеличили присутствие на рынке (+4%). При этом базис резко сузился с 1,09% до 0,79%. Во фьючерсах Сбербанка снижение котировок (-0,56; 9393) проходило на фоне сокращения позиций. При развитии нисходящей динамики ниже уровня 9400, участники стали наращивать присутствие в этом фьючерсе. Базис сузился с 0,81% до 0,79%. Контракты ВТБ потеряли 1,80% (5457), снижение котировок ниже уровня 5500 сопровождался взрывным набором позиций (+4%). Базис сузился с 1,04% до 0,92%.
На минувшей неделе в четверг и в пятницу рубль неуверенно ослабевал к доллару США 0,12% (31 124). Число открытых позиций за неделю выросло на 5%. В контрактах на евро-доллар (-0,43%; 1,3039) – просадка котировок сопровождалась планомерным закрытием позиций (-3%).
Фьючерсы на драгоценные металлы неуверенно снижались в конце недели. В пятницу золото подешевело на 0,28% ($1741). Падение котировок сопровождалось притоком средств (+2%). В вечернюю сессию на обвале котировок участники активизировали набор позиций. Серебро подешевело сильнее (-1,03%; $32,63). Интерес вырос на 5%. Контракты на Brent торговались довольно волатильно на протяжении недели. В пятницу котировки поднялись на 0,56% ($112,4). Движение сопровождалось закрытием поз (-5%).
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС потеряли 0.93%. Американские площадки завершили неделю обвальным снижением котировок. S&P500 (-1,66%; 1 433,19), DOW (-1,52%; 13 343). Перед открытием торгов в понедельник пара евро-доллар прибавляет 0,1% (1,3038). Фьючерсы на S&P500 растут на 0,1%. Brent (+0,41%; $110,19), WTI (-0,12%; $90,35). Мы ожидаем открытия срочного рынка уровнях вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158425. Об использовании информации.