26 октября 2012 Архив
Доходы Fanuc Corp. и China Unicom (Hong Kong) Ltd. оказались ниже прогнозов. Прибыль Apple Inc. также не оправдала ожиданий. Азиатские рынки акций ушли в минус (индекс MSCI Asia Pacific опустился на 0.9%), спрос на валюты-убежища вырос, а на рисковые валюты – упал.
Пара AUD/USD опустилась ниже 100-дневной скользящей средней в $1.0318 после вчерашнего пика в районе $1.0400. Пара NZD/USD продолжает движение вбок в области $0.8250/8135.
Пара USD/JPY опустилась с 4-месячного максимума в 80.38 до отметки в 80.00, которая раньше играла роль сопротивления. Индекс потребительских цен в Японии без учета цен на продукты питания и энергоносители упал в прошлом месяце на 0.1% г/г (прогн.: -0.2%; пред.: -0.3%). Инфляция по-прежнему намного ниже целевого уровня Банка Японии в 1%. Предполагается, что на следующей неделе BOJ увеличит объем монетарного стимулирования экономики.
Пара EUR/USD зажата в районе цены открытия в $1.2930. Сегодня обратите внимание на данные по настрою немецких потребителей от Gfk (10:00 МСК) и уровню безработицы в Испании (11:00 МСК) – аналитики полагают, что последний вырос за 3 месяца до сентября до более чем 25%.
Курс GBP/USD немного снизился, однако остается выше отметки $1.6100. Вчера пара подскочила к $1.6143 после того, как позитивные данные по британскому ВВП показали, что страна вышла из технической рецессии. Пара USD/CAD торгуется выше 0.9950.
Вечером в США также выйдут важные данные – предварительный ВВП за III кв. и окончательное значение показателя потребительского настроя от Университета Мичигана.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2900, $1.2910, $1.3000, $1.3075 (500 mio);
GBP/USD: $1.6000, $1.6140;
USD/JPY: 79.30, 80.00, 80.20;
AUD/USD: $1.0250, $1.0350, $1.0400;
NZD/USD: $0.8185;
EUR/GBP: 0.8135, 0.8150;
EUR/JPY: 103.45, 103.50.
EUR/USD: вести с полей
Со вчерашнего дня ничего не изменилось: EUR/USD по-прежнему находится в центре боковика, сформировавшегося в сентябре. Пара консолидируется ниже $1.2950. 50-дневная скользящая средняя приближается к 200-дневной, усиливая поддержку. EUR/USD торгуется ниже трендовой линии, восходящей от июльских минимумов.
Поддержка: $1.2919 (минимум 24 октября), $1.2835/00 (200- и 50-дневные скользящие средние, октябрьские минимумы).
Сопротивление: $1.3000, $1.3072 (максимум 5 октября), $1.3139 (октябрьский максимум), $1.3171 (сентябрьский максимум).
Rabobank: Пара может откатиться к $1.2836 (200-дневная скользящая средняя). Напряженность сохраняется, однако участников рынков немного успокаивает возможность активации программы ЕЦБ
Сегодня следите за публикацией ВВП США за III кв. (16:30 МСК). Позитивные данные могут столкнуть пару вниз.
USD/JPY: следим за уровнями
Пара USD/JPY шла вниз с 4-месячного максимума 80.38, опустившись ниже 80.00.
Пара торгуется в пределах достаточно узкого восходящего канала, сохраняя бычий моментум. График Ишимоку на H4 показывает восходящий тренд («парад линий»). В то же время, велика вероятность отката курса на более низкие уровни, учитывая ухудшение настроя инвесторов к риску. Важно, чтобы цены закрылись над 80.06 (Тенкан-сен). В противном случае, на H4 начнется боковое движение. Ордера на продажу сосредоточены в зоне 80.30/50.
Поддержка для доллара находится на 79.80 (38.2% восстановления с марта по сентябрь), 79.65 (сентябрьский максимум), 79.45 (200-дневная средняя), 79.22 (максимум 19 сентября).
Перспективы пары перестанут быть бычьими ниже 79.22. В этом случае медведи получат возможность нацелиться на 78.00 и ниже.
Credit Suisse: Если пара USD/JPY пробьет80.65 (50% восстановления), она сможет достигнуть 81.49 (61.8% восстановления).
.gif "Настрой рынка ухудшился на фоне слабой корпоративной отчетности")
Графики JPY: формируется дно?
Японская иена действительно ослабнет, если она опустится как по отношению к доллару США, так и против единой валюты. В настоящее время обе пары – USD/JPY и EUR/JPY –пытаются сформировать долгосрочные основания. Если медведям по иене удастся это сделать, положение дел на рынке очень сильно изменится в их сторону. До тех пор, пока этого не произошло, останется серьезный риск возобновления нисходящего движения по парам – сейчас и в дальнейшем будет непросто избавиться от высокой неопределенности, заставляющей участников рынка вкладывать средства в иену. Пока обе пары движутся в одном направлении.
.gif "Настрой рынка ухудшился на фоне слабой корпоративной отчетности")
GBP/USD: подъем замедлился
Прошедшая неделя стала позитивной для британской валюты: кабель наконец вырос после четырехнедельного снижения. Сегодня пара GBP/USD немного снижается на пониженном аппетите к риску, ограниченная трендовым сопротивлением, восходящим от сентябрьских максимумов ($1.6150), но торгуется выше уровня $1.6100. Вчера пара подскочила к $1.6143 на фоне позитивных данных по британскому ВВП.
В течение следующих сессий мы увидим, хватит ли у быков сил для нового прорыва или же это была всего лишь коррекция в рамках нисходящего тренда. Мы полагаем, что фунту будет непросто продолжить укрепление. Если это все же произойдет, пробой трендовой линии откроет путь к $1.6280. Дальнейший подъем приведет пару к новому ралли: следующее сопротивление расположено на $1.6216 и $1.6300 (максимум 2012).
Кабель остается выше дневного Облака Ишимоку – серьезная поддержка. Если же пара вновь окажется в Облаке, она будет тяготеть к его нижней границе. Поддержка находится на уровнях $1.5912/00, $1.5880 и $1.5830 (200-дневная скользящая средняя).
Сегодня следите за публикацией ВВП США за III кв. (16:30 МСК).
AUD/USD: еще одна неудача в районе $1.0400
Австралиец уже дважды дал слабину в районе $1.0400 – пара AUD/USD пыталась восстановиться с октябрьских минимумов, но встретила сопротивление в этой области. Теперь пара движется вбок, консолидируясь под серединой более крупного бокового диапазона.
С нашей точки зрения, австралиец пытается образовать вершину – видите линию, соединяющую максимумы 2011 и 2012 года? Она находится уже достаточно близко и давит на пару. Спад курса ниже $1.0260 (23.6% восстановления с сентябрьского максимума до октябрьского минимума) и $1.0235 (минимум 23 октября), откроет медведям вниз путь к ключевой поддержке в $1.0150 (октябрьский минимум) и, возможно, значительно ниже, если эта поддержка даст слабину.
Альтернативный сценарий – прорыв через $1.0400, и возможный подъем к $1.0440 (61.8% восстановления), $1.0475 (максимум 28 сентября) или даже $1.0520 (78.6% восстановления), где также возможен разворот вниз.
Возможно, AUD/USD консолидируется в рамках некоторого треугольника, прежде чем совершить мощное движение в ту или иную сторону. В пользу сохранения общей боковой тенденции говорят фундаментальные факторы: с одной стороны, QE3 должно ослабить доллар США, с другой – неприятие риска и внутренние проблемы Австралии будут сдерживать австралиец.
USD/CAD: подъем ограничен
Пара USD/CAD консолидируется в районе 0.9950: прошедшая торговая неделя была спокойной. Пара находится выше дневного Облака Ишимоку и 38.2% восстановления Фибоначчи. Подъем, однако, ограничен областью сопротивления 0.9980/1.0000. На графике H4 мы видим бычью дивергенцию MACD. Поддержка расположена на 0.9884 (максимум 3 октября), 0.9762 (минимум 18 октября), 0.9732 (октябрьский минимум) и 0.9630 (минимум 2012).
TD Securities: Ралли замедлилось, но явных признаков приближающегося разворота мы не видим (по крайней мере, пока). Для победы медведей нужен четкий прорыв ниже 0.9795/05.
AUD/NZD: неделя в боковике
Пара AUD/NZD провела неделю в боковом диапазоне $1.2580/2670. После октбярьского подъема пара консолидируется в районе 38.2% восстановления Фибоначчи от сентябрьского падения. В среду AUD/NZD протестировала 50-дневную скользящую среднюю, но зафиксироваться выше нее не смогла. Обратите внимание, что пара торгуется под нисходящим Облаком Ишимоку – сильное сопротивление.
NAB: Многие восприняли недавнее выступление нового главы РБНЗ Грэма Уилера как «голубиное», но мы не увидели реального намерения понизить ставки. В ближайшее время пара AUD/NZD соскользнет ниже 1.2600.
Некоторые специалисты, однако, остаются быками по австралийцу.
TD Securities: К концу года AUD/NZD будет торговаться в районе 1.2700. Пробой 50-дневной скользящей средней может даже подтолкнуть пару к 1.3000.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Пара AUD/USD опустилась ниже 100-дневной скользящей средней в $1.0318 после вчерашнего пика в районе $1.0400. Пара NZD/USD продолжает движение вбок в области $0.8250/8135.
Пара USD/JPY опустилась с 4-месячного максимума в 80.38 до отметки в 80.00, которая раньше играла роль сопротивления. Индекс потребительских цен в Японии без учета цен на продукты питания и энергоносители упал в прошлом месяце на 0.1% г/г (прогн.: -0.2%; пред.: -0.3%). Инфляция по-прежнему намного ниже целевого уровня Банка Японии в 1%. Предполагается, что на следующей неделе BOJ увеличит объем монетарного стимулирования экономики.
Пара EUR/USD зажата в районе цены открытия в $1.2930. Сегодня обратите внимание на данные по настрою немецких потребителей от Gfk (10:00 МСК) и уровню безработицы в Испании (11:00 МСК) – аналитики полагают, что последний вырос за 3 месяца до сентября до более чем 25%.
Курс GBP/USD немного снизился, однако остается выше отметки $1.6100. Вчера пара подскочила к $1.6143 после того, как позитивные данные по британскому ВВП показали, что страна вышла из технической рецессии. Пара USD/CAD торгуется выше 0.9950.
Вечером в США также выйдут важные данные – предварительный ВВП за III кв. и окончательное значение показателя потребительского настроя от Университета Мичигана.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2900, $1.2910, $1.3000, $1.3075 (500 mio);
GBP/USD: $1.6000, $1.6140;
USD/JPY: 79.30, 80.00, 80.20;
AUD/USD: $1.0250, $1.0350, $1.0400;
NZD/USD: $0.8185;
EUR/GBP: 0.8135, 0.8150;
EUR/JPY: 103.45, 103.50.
EUR/USD: вести с полей
Со вчерашнего дня ничего не изменилось: EUR/USD по-прежнему находится в центре боковика, сформировавшегося в сентябре. Пара консолидируется ниже $1.2950. 50-дневная скользящая средняя приближается к 200-дневной, усиливая поддержку. EUR/USD торгуется ниже трендовой линии, восходящей от июльских минимумов.
Поддержка: $1.2919 (минимум 24 октября), $1.2835/00 (200- и 50-дневные скользящие средние, октябрьские минимумы).
Сопротивление: $1.3000, $1.3072 (максимум 5 октября), $1.3139 (октябрьский максимум), $1.3171 (сентябрьский максимум).
Rabobank: Пара может откатиться к $1.2836 (200-дневная скользящая средняя). Напряженность сохраняется, однако участников рынков немного успокаивает возможность активации программы ЕЦБ
Сегодня следите за публикацией ВВП США за III кв. (16:30 МСК). Позитивные данные могут столкнуть пару вниз.
USD/JPY: следим за уровнями
Пара USD/JPY шла вниз с 4-месячного максимума 80.38, опустившись ниже 80.00.
Пара торгуется в пределах достаточно узкого восходящего канала, сохраняя бычий моментум. График Ишимоку на H4 показывает восходящий тренд («парад линий»). В то же время, велика вероятность отката курса на более низкие уровни, учитывая ухудшение настроя инвесторов к риску. Важно, чтобы цены закрылись над 80.06 (Тенкан-сен). В противном случае, на H4 начнется боковое движение. Ордера на продажу сосредоточены в зоне 80.30/50.
Поддержка для доллара находится на 79.80 (38.2% восстановления с марта по сентябрь), 79.65 (сентябрьский максимум), 79.45 (200-дневная средняя), 79.22 (максимум 19 сентября).
Перспективы пары перестанут быть бычьими ниже 79.22. В этом случае медведи получат возможность нацелиться на 78.00 и ниже.
Credit Suisse: Если пара USD/JPY пробьет80.65 (50% восстановления), она сможет достигнуть 81.49 (61.8% восстановления).
Графики JPY: формируется дно?
Японская иена действительно ослабнет, если она опустится как по отношению к доллару США, так и против единой валюты. В настоящее время обе пары – USD/JPY и EUR/JPY –пытаются сформировать долгосрочные основания. Если медведям по иене удастся это сделать, положение дел на рынке очень сильно изменится в их сторону. До тех пор, пока этого не произошло, останется серьезный риск возобновления нисходящего движения по парам – сейчас и в дальнейшем будет непросто избавиться от высокой неопределенности, заставляющей участников рынка вкладывать средства в иену. Пока обе пары движутся в одном направлении.
GBP/USD: подъем замедлился
Прошедшая неделя стала позитивной для британской валюты: кабель наконец вырос после четырехнедельного снижения. Сегодня пара GBP/USD немного снижается на пониженном аппетите к риску, ограниченная трендовым сопротивлением, восходящим от сентябрьских максимумов ($1.6150), но торгуется выше уровня $1.6100. Вчера пара подскочила к $1.6143 на фоне позитивных данных по британскому ВВП.
В течение следующих сессий мы увидим, хватит ли у быков сил для нового прорыва или же это была всего лишь коррекция в рамках нисходящего тренда. Мы полагаем, что фунту будет непросто продолжить укрепление. Если это все же произойдет, пробой трендовой линии откроет путь к $1.6280. Дальнейший подъем приведет пару к новому ралли: следующее сопротивление расположено на $1.6216 и $1.6300 (максимум 2012).
Кабель остается выше дневного Облака Ишимоку – серьезная поддержка. Если же пара вновь окажется в Облаке, она будет тяготеть к его нижней границе. Поддержка находится на уровнях $1.5912/00, $1.5880 и $1.5830 (200-дневная скользящая средняя).
Сегодня следите за публикацией ВВП США за III кв. (16:30 МСК).
AUD/USD: еще одна неудача в районе $1.0400
Австралиец уже дважды дал слабину в районе $1.0400 – пара AUD/USD пыталась восстановиться с октябрьских минимумов, но встретила сопротивление в этой области. Теперь пара движется вбок, консолидируясь под серединой более крупного бокового диапазона.
С нашей точки зрения, австралиец пытается образовать вершину – видите линию, соединяющую максимумы 2011 и 2012 года? Она находится уже достаточно близко и давит на пару. Спад курса ниже $1.0260 (23.6% восстановления с сентябрьского максимума до октябрьского минимума) и $1.0235 (минимум 23 октября), откроет медведям вниз путь к ключевой поддержке в $1.0150 (октябрьский минимум) и, возможно, значительно ниже, если эта поддержка даст слабину.
Альтернативный сценарий – прорыв через $1.0400, и возможный подъем к $1.0440 (61.8% восстановления), $1.0475 (максимум 28 сентября) или даже $1.0520 (78.6% восстановления), где также возможен разворот вниз.
Возможно, AUD/USD консолидируется в рамках некоторого треугольника, прежде чем совершить мощное движение в ту или иную сторону. В пользу сохранения общей боковой тенденции говорят фундаментальные факторы: с одной стороны, QE3 должно ослабить доллар США, с другой – неприятие риска и внутренние проблемы Австралии будут сдерживать австралиец.
USD/CAD: подъем ограничен
Пара USD/CAD консолидируется в районе 0.9950: прошедшая торговая неделя была спокойной. Пара находится выше дневного Облака Ишимоку и 38.2% восстановления Фибоначчи. Подъем, однако, ограничен областью сопротивления 0.9980/1.0000. На графике H4 мы видим бычью дивергенцию MACD. Поддержка расположена на 0.9884 (максимум 3 октября), 0.9762 (минимум 18 октября), 0.9732 (октябрьский минимум) и 0.9630 (минимум 2012).
TD Securities: Ралли замедлилось, но явных признаков приближающегося разворота мы не видим (по крайней мере, пока). Для победы медведей нужен четкий прорыв ниже 0.9795/05.
AUD/NZD: неделя в боковике
Пара AUD/NZD провела неделю в боковом диапазоне $1.2580/2670. После октбярьского подъема пара консолидируется в районе 38.2% восстановления Фибоначчи от сентябрьского падения. В среду AUD/NZD протестировала 50-дневную скользящую среднюю, но зафиксироваться выше нее не смогла. Обратите внимание, что пара торгуется под нисходящим Облаком Ишимоку – сильное сопротивление.
NAB: Многие восприняли недавнее выступление нового главы РБНЗ Грэма Уилера как «голубиное», но мы не увидели реального намерения понизить ставки. В ближайшее время пара AUD/NZD соскользнет ниже 1.2600.
Некоторые специалисты, однако, остаются быками по австралийцу.
TD Securities: К концу года AUD/NZD будет торговаться в районе 1.2700. Пробой 50-дневной скользящей средней может даже подтолкнуть пару к 1.3000.
/Компиляция. 26 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter