5 ноября 2012 S&P 500 (GSPC) | Nikkei | DAX | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Wheat | Corn | 10 Year Note (TNX) | Архив Кашина Елена, Бодрова Анна
Фьючерс на евро слабеет на глазах
Текущая биржевая цена (6EZ2)
1.2790 (-1.10% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (6EZ2)
1.2830
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса на евро (6EZ2) в понедельник проходят под давлением продавцов.
Инвесторы уклоняются от рисков , поскольку переосмысливают пятничный блок статистики по рынку труда в США за октябрь, а также ожидают завтрашних выборов президента Соединенных Штатов - результат, который даст среднесрочный рыночный ориентир.
Дневная статистика по еврозоне особенного восторга у рынка не вызвала: ноябрьский индекс доверия инвесторов Sentix приподнялся до значения -18.8 пунктов против прогноза -21 пункт и предыдущей отметки -22.2 пункта. Слишком большая концентрация ожиданий - и рынок не намерен рисковать.
Дневная динамика цен на евро (6EZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ2)
Среднесрочный тренд понижательный на этапе смены, цель текущего движения – пробой уровня поддержки на 1.2800.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного понижательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак развития тренда. Значимый уровень сопротивления находится на уровне 1.3100. Текущий горизонтальный уровень поддержки преодолен на 1.2800. Потенциал продаж располагается на 1.2650.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области значений. Между индикатором и графиком цен пока образована медвежья конвергенция – признак преобладания продаж.
Осциллятор стохастик. Значение индикатора вошло в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные короткие позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: предыдущая цель продаж на уровне 1.2800 пунктов реализована. Далее ожидаем увидеть тест уровня 1.2650.
Фьючерс на серебро продолжает
Текущая цена (ZIZ2)
30.76 $/тройскую унцию (-1.25% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ZIZ2)
32.65 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на серебро (ZIZ2) новую неделю начал падением.
Интереса к покупкам пока не видно - судя по всему, рынок предпочитает переждать период американских выборов.
Не исключено, что к концу года цена серебра вырастет к отметке в $40 за унцию, так как драгметалл, помимо прочего, интересен мировым инвесторам в качестве своеобразной "тихой" гавани на рынке, в которой можно переждать внешние волнения.
По мнению экспертов Deutsche Bank, в 2013 году цена серебра прибавит не менее 3% и достигнет отметки в $44 за унцию.
Как отмечается в обзоре Thomson Reuters GFMS, мировой спрос на серебро в текущем году вырастет на 1.5% г/г и составит 1.056 млрд унций металла, при этом производство серебра увеличится на 2.3%, до уровня 779.4 млн унций. Средняя цена драгметалла на финал года прогнозируется на отметке $31.75/унцию.
Дневная динамика цен на серебро (ZIZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIU2)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – продажи до уровня 31.00 $/тройскую унцию с консолидацией.
Графический анализ
Текущий уровень сопротивления расположился на уровне 34.00 $/тройскую унцию. Данный уровень был протестирован трижды.
Важный уровень поддержки расположен на уровне 31.00 $/тройскую унцию, где был незакрытый гэп вверх.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение нового понижательного волнового цикла от уровня 35.00 $/тройскую унцию.
Первая волна достигла уровня 33.40 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна повторила уровень уровня 35.00 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж показала тест уровня 32.80 $/тройскую унцию.
Четвертая волна показала максимум на 33.25 $/тройскую унцию.
Пятая волна продаж ориентирована на тест уровня 31.00 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят выше «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит понижательно, медленная расположена понижательно – признак выражения тренда. Важный уровень поддержки – 31.00 $/тройскую унцию протестирован.
Индикатор MACD сигнализирует о сохранении медвежьих настроений на фоне движения значения индикатора в отрицательной области. Отмечаем образованную понижательную конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал преобладания продаж.
Осциллятор стохастик остается в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритет за продажами до выхода из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель продаж на уровне 31.00 $/тройскую унцию реализована. Прогнозируем консолидацию котировок с понижательным давлением.
Фьючерс на нефть торгуется в "красном"
Текущая цена (CLX2)
84.61 $/баррель (-0.63% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLX2)
87.20 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на нефть (CLX2) в понедельник торгуется в "красном".
Позиции сырья слабеют в начале недели на фоне общей тенденции ухода от рисков - инвесторы не торопятся с принятием торговых решений в рамках ожидания завтрашних выборов в США, итоги которых способны дать рынку новые среднесрочные ориентиры.
Согласно данным от API, за прошлую неделю запасы нефти выросли на 2.1 млн баррелей, до отметки в 371.7 млн баррелей.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLX2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLX2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой уровня поддержки на 85.00 $/баррель с потенциалом снижения до уровня 81.50 $/баррель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свечей «гэп вниз» образована на уровне 85.50 $/баррель – признак усиления продаж.
Текущий значимый уровень сопротивления расположен на уровне 89.00 $/баррель. Значимый уровень поддержки преодолен на уровне 85.00 $/баррель.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 100.00 $/баррель.
Первая волна показала тест уровня 91.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 93.50 $/баррель.
Третья волна продаж установила минимум на уровне 89.00 $/баррель.
Отмечаем появление новой повышательной волны до уровня 93.00 $/баррель.
Пятая волна продаж протестировала уровень 88.00 $/баррель.
Шестая повышательная волна охарактеризовалась тестом уровня 93.00 $/баррель.
Седьмая волна продаж пробила уровень 85.00 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем реализацию продаж до нижней границы канала. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак выражения тренда.
Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о новом витке снижения в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор Stochastic остается в зоне перепроданности. Наша рекомендация короткие спекулятивные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель коротких позиций на уровне 85.00 $/баррель реализована. Прогнозируем потенциал продаж до уровня 81.50 $/баррель.
Фьючерс на кукурузу снижается
Текущая цена (CZ2)
7.39 $/бушель (-1.05% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (CZ2)
7.48 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на кукурузу (CZ2) в понедельник продолжает падать.
Прежде рынок отыгрывал новости об экспорте украинской кукурузы в Израиль. Дополнительное давление на котировки сейчас оказывает и информация о том, что кукуруза американского производства не выдерживает в этом сезоне конкуренции с сырьем южноамерикаснкого происхождения.
Согласно оценкам Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC), в 2012/2013 сельскохозяйственном году мировой урожай кукурузы составит 838 млн т (-3% от июльского прогноза) - во многом из-за погодного фактора лета этого года.
Украина планирует нарастить экспорт кукурузы в страны Дальнего Востока в новом маркетинговом году. В 2011-2012 маркетинговом году страна экспортировала в азиатские страны порядка 2 млн т сырья, из них 90% объема пришлось на Японию и Южную Корею.
Дневная динамика цен на кукурузу (CZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (CZ2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель – движение к уровню 7.40 $/бушель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свеч «завеса из темных облаков», образованная на уровне 7.65 $/бушель, сигнализирует о смене покупок продажами. Текущая зона сопротивления расположена на уровне 7.65 $/бушель. Значимая поддержка протестирована на уровне 7.35 $/бушель. Отмечаем факт торгов в ценовом диапазоне с границами на 7.75 $/бушель вверху и 7.25 $/бушель внизу.
Волновой анализ
Согласно Теории волн Элиота, отмечаем реализацию повышательного волнового цикла от уровня 7.10 $/бушель.
Первая волна преодолела пороговый уровень 7.50 $/бушель и протестировала уровень 7.65 $/бушель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 7.40 $/бушель.
Третья волна покупок показала тест уровня 7.70 $/бушель.
Четвертая коррекционная волна повторила тест уровня 7.40 $/бушель.
Пятая волна покупок нацелена на тест уровня 7.75 $/бушель.
Отмечаем появление новой понижательной волны к уровню 7.35 $/бушель.
Текущая растущая волна показала тест уровня 7.65 $/бушель.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки консолидируются под серединой торгового канала. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после теста середины канала прогнозируем импульс до одной из границ торгового диапазона.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются в рамках повышательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – повышательно. Это признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен со значением индикатора MACD образована повышательная дивергенция – сигнал ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, его значение развернулось от зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем спекулятивные короткие позиции в рамках разворота вниз от зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель длинных позиций на уровне 7.65 $/бушель реализована, а в дальнейшем ждем тест одной из границ торгового диапазона на 7.25 $/бушель внизу или 7.65 $/бушель вверху.
Европейские индексы стартовали в минусе
Текущая цена (FDAXU2)
7319.00 пункта (-0.45% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXU2)
7020.00 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Ноябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU2) в начале новой недели падает.
Игроки не спешат рисковать. учитывая весь накопленный к текущему моменту негатив со стороны Испании и Греции и запланированные на завтра выборы американского президента.
Активность на площадках невелика.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXU2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – завершение коррекции вверх к уровню 7350 пунктов с последующими продажами до отметки 6900 пунктов.
Графический анализ
Котировки образовали формацию перевернутые «голова и плечи», целью которой было движение к уровню 7100 пунктов с потенциалом дальнейшего снижения до уровня 6900 пунктов.
Волновой анализ
Согласно волновой теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках выражения
понижательного волнового цикла от уровня 7500 пунктов.
Первая волна протестировала уровень 7250 пунктов.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 7400 пунктов.
Третья волна продаж протестировала отметку 7200 пунктов.
Четвертая коррекционная показала тест уровня 7400 пунктов.
Пятая волна показала тест уровня 7100 пунктов.
Новая волна роста продемонстрировала тест уровня 7350 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Горизонтальный уровень поддержки располагается на уровне 7100 пунктов, зона сопротивления – на 7400 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак ослабления продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор Стохастик ранее развернулся от зоны перепроданности. Рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: предыдущая цель продаж на 7100 пунктов реализована. Прогнозируем завершение повышательной коррекции на уровне 7350 пунктов с последующим развитием продаж до уровня поддержки на 6900 пунктов.
Фьючерс на Nikkei открыл неделю продажами
Текущая цена (NKDZ2)
9007 пунктов (-0.36% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NKDZ2)
8701 пунктов
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ2) в понедельник снижается.
Инвесторы в Азии предпочли, по всей видимости, открыть неделю продажами в рамках ухода от рисков перед выборами президента в США 6 ноября.
Утренний поток статданных со стороны Австралии оказался неплохим: индекс деловой активности в сфере услуг AiG в октябре вырос до отметки 42.8 пунктов против предварительного ожидания в 41.9 пунктов, а дефицит сентябрьского торгового баланса составил A$1.456 млрд против предварительного уровня в A$2.027 млрд.
Однако низкая активность инвесторов в понедельник не способствует росту.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDZ2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – возвращение котировок к психологическому уровню 9000 пунктов.
Графический анализ
Значимый уровень сопротивления отмечен у предыдущей вершины на 9070 пунктов. При этом было образованы «три окна» при движении наверх, что делает ориентиром для текущих продаж уровни 8850, 8700 и 8600 пунктов. Первая цель продаж на уровне 8850 пунктов была реализована накануне.
Волновой анализ
Согласно теории Волн Элиота, отмечаем реализацию понижательного волнового цикла от уровня 9300 пунктов.
Первая понижательная волна достигла уровня 8500 пунктов.
Вторая коррекционная волна показала рост до отметки 9070 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак преобладания продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущее движение подразумевает спекулятивную торговлю от продаж при выходе значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель покупок на уровне 9070 пунктов реализована. Прогнозируем падение котировок к уровням 8700 и 8600 пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Текущая биржевая цена (6EZ2)
1.2790 (-1.10% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (6EZ2)
1.2830
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Торги для декабрьского фьючерса на евро (6EZ2) в понедельник проходят под давлением продавцов.
Инвесторы уклоняются от рисков , поскольку переосмысливают пятничный блок статистики по рынку труда в США за октябрь, а также ожидают завтрашних выборов президента Соединенных Штатов - результат, который даст среднесрочный рыночный ориентир.
Дневная статистика по еврозоне особенного восторга у рынка не вызвала: ноябрьский индекс доверия инвесторов Sentix приподнялся до значения -18.8 пунктов против прогноза -21 пункт и предыдущей отметки -22.2 пункта. Слишком большая концентрация ожиданий - и рынок не намерен рисковать.
Дневная динамика цен на евро (6EZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ2)
Среднесрочный тренд понижательный на этапе смены, цель текущего движения – пробой уровня поддержки на 1.2800.
Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного понижательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак развития тренда. Значимый уровень сопротивления находится на уровне 1.3100. Текущий горизонтальный уровень поддержки преодолен на 1.2800. Потенциал продаж располагается на 1.2650.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области значений. Между индикатором и графиком цен пока образована медвежья конвергенция – признак преобладания продаж.
Осциллятор стохастик. Значение индикатора вошло в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные короткие позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: предыдущая цель продаж на уровне 1.2800 пунктов реализована. Далее ожидаем увидеть тест уровня 1.2650.
Фьючерс на серебро продолжает
Текущая цена (ZIZ2)
30.76 $/тройскую унцию (-1.25% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ZIZ2)
32.65 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на серебро (ZIZ2) новую неделю начал падением.
Интереса к покупкам пока не видно - судя по всему, рынок предпочитает переждать период американских выборов.
Не исключено, что к концу года цена серебра вырастет к отметке в $40 за унцию, так как драгметалл, помимо прочего, интересен мировым инвесторам в качестве своеобразной "тихой" гавани на рынке, в которой можно переждать внешние волнения.
По мнению экспертов Deutsche Bank, в 2013 году цена серебра прибавит не менее 3% и достигнет отметки в $44 за унцию.
Как отмечается в обзоре Thomson Reuters GFMS, мировой спрос на серебро в текущем году вырастет на 1.5% г/г и составит 1.056 млрд унций металла, при этом производство серебра увеличится на 2.3%, до уровня 779.4 млн унций. Средняя цена драгметалла на финал года прогнозируется на отметке $31.75/унцию.
Дневная динамика цен на серебро (ZIZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIU2)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – продажи до уровня 31.00 $/тройскую унцию с консолидацией.
Графический анализ
Текущий уровень сопротивления расположился на уровне 34.00 $/тройскую унцию. Данный уровень был протестирован трижды.
Важный уровень поддержки расположен на уровне 31.00 $/тройскую унцию, где был незакрытый гэп вверх.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение нового понижательного волнового цикла от уровня 35.00 $/тройскую унцию.
Первая волна достигла уровня 33.40 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна повторила уровень уровня 35.00 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж показала тест уровня 32.80 $/тройскую унцию.
Четвертая волна показала максимум на 33.25 $/тройскую унцию.
Пятая волна продаж ориентирована на тест уровня 31.00 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят выше «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит понижательно, медленная расположена понижательно – признак выражения тренда. Важный уровень поддержки – 31.00 $/тройскую унцию протестирован.
Индикатор MACD сигнализирует о сохранении медвежьих настроений на фоне движения значения индикатора в отрицательной области. Отмечаем образованную понижательную конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал преобладания продаж.
Осциллятор стохастик остается в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритет за продажами до выхода из зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель продаж на уровне 31.00 $/тройскую унцию реализована. Прогнозируем консолидацию котировок с понижательным давлением.
Фьючерс на нефть торгуется в "красном"
Текущая цена (CLX2)
84.61 $/баррель (-0.63% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLX2)
87.20 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на нефть (CLX2) в понедельник торгуется в "красном".
Позиции сырья слабеют в начале недели на фоне общей тенденции ухода от рисков - инвесторы не торопятся с принятием торговых решений в рамках ожидания завтрашних выборов в США, итоги которых способны дать рынку новые среднесрочные ориентиры.
Согласно данным от API, за прошлую неделю запасы нефти выросли на 2.1 млн баррелей, до отметки в 371.7 млн баррелей.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLX2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLX2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой уровня поддержки на 85.00 $/баррель с потенциалом снижения до уровня 81.50 $/баррель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свечей «гэп вниз» образована на уровне 85.50 $/баррель – признак усиления продаж.
Текущий значимый уровень сопротивления расположен на уровне 89.00 $/баррель. Значимый уровень поддержки преодолен на уровне 85.00 $/баррель.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 100.00 $/баррель.
Первая волна показала тест уровня 91.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 93.50 $/баррель.
Третья волна продаж установила минимум на уровне 89.00 $/баррель.
Отмечаем появление новой повышательной волны до уровня 93.00 $/баррель.
Пятая волна продаж протестировала уровень 88.00 $/баррель.
Шестая повышательная волна охарактеризовалась тестом уровня 93.00 $/баррель.
Седьмая волна продаж пробила уровень 85.00 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем реализацию продаж до нижней границы канала. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак выражения тренда.
Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о новом витке снижения в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор Stochastic остается в зоне перепроданности. Наша рекомендация короткие спекулятивные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель коротких позиций на уровне 85.00 $/баррель реализована. Прогнозируем потенциал продаж до уровня 81.50 $/баррель.
Фьючерс на кукурузу снижается
Текущая цена (CZ2)
7.39 $/бушель (-1.05% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (CZ2)
7.48 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на кукурузу (CZ2) в понедельник продолжает падать.
Прежде рынок отыгрывал новости об экспорте украинской кукурузы в Израиль. Дополнительное давление на котировки сейчас оказывает и информация о том, что кукуруза американского производства не выдерживает в этом сезоне конкуренции с сырьем южноамерикаснкого происхождения.
Согласно оценкам Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC), в 2012/2013 сельскохозяйственном году мировой урожай кукурузы составит 838 млн т (-3% от июльского прогноза) - во многом из-за погодного фактора лета этого года.
Украина планирует нарастить экспорт кукурузы в страны Дальнего Востока в новом маркетинговом году. В 2011-2012 маркетинговом году страна экспортировала в азиатские страны порядка 2 млн т сырья, из них 90% объема пришлось на Японию и Южную Корею.
Дневная динамика цен на кукурузу (CZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (CZ2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель – движение к уровню 7.40 $/бушель.
Графический анализ
Крайняя комбинация японских свеч «завеса из темных облаков», образованная на уровне 7.65 $/бушель, сигнализирует о смене покупок продажами. Текущая зона сопротивления расположена на уровне 7.65 $/бушель. Значимая поддержка протестирована на уровне 7.35 $/бушель. Отмечаем факт торгов в ценовом диапазоне с границами на 7.75 $/бушель вверху и 7.25 $/бушель внизу.
Волновой анализ
Согласно Теории волн Элиота, отмечаем реализацию повышательного волнового цикла от уровня 7.10 $/бушель.
Первая волна преодолела пороговый уровень 7.50 $/бушель и протестировала уровень 7.65 $/бушель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 7.40 $/бушель.
Третья волна покупок показала тест уровня 7.70 $/бушель.
Четвертая коррекционная волна повторила тест уровня 7.40 $/бушель.
Пятая волна покупок нацелена на тест уровня 7.75 $/бушель.
Отмечаем появление новой понижательной волны к уровню 7.35 $/бушель.
Текущая растущая волна показала тест уровня 7.65 $/бушель.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки консолидируются под серединой торгового канала. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после теста середины канала прогнозируем импульс до одной из границ торгового диапазона.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются в рамках повышательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – повышательно. Это признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен со значением индикатора MACD образована повышательная дивергенция – сигнал ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, его значение развернулось от зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем спекулятивные короткие позиции в рамках разворота вниз от зоны экстремумов.
Вывод: текущая цель длинных позиций на уровне 7.65 $/бушель реализована, а в дальнейшем ждем тест одной из границ торгового диапазона на 7.25 $/бушель внизу или 7.65 $/бушель вверху.
Европейские индексы стартовали в минусе
Текущая цена (FDAXU2)
7319.00 пункта (-0.45% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXU2)
7020.00 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Ноябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU2) в начале новой недели падает.
Игроки не спешат рисковать. учитывая весь накопленный к текущему моменту негатив со стороны Испании и Греции и запланированные на завтра выборы американского президента.
Активность на площадках невелика.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXU2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXU2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – завершение коррекции вверх к уровню 7350 пунктов с последующими продажами до отметки 6900 пунктов.
Графический анализ
Котировки образовали формацию перевернутые «голова и плечи», целью которой было движение к уровню 7100 пунктов с потенциалом дальнейшего снижения до уровня 6900 пунктов.
Волновой анализ
Согласно волновой теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках выражения
понижательного волнового цикла от уровня 7500 пунктов.
Первая волна протестировала уровень 7250 пунктов.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 7400 пунктов.
Третья волна продаж протестировала отметку 7200 пунктов.
Четвертая коррекционная показала тест уровня 7400 пунктов.
Пятая волна показала тест уровня 7100 пунктов.
Новая волна роста продемонстрировала тест уровня 7350 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Горизонтальный уровень поддержки располагается на уровне 7100 пунктов, зона сопротивления – на 7400 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак ослабления продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор Стохастик ранее развернулся от зоны перепроданности. Рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: предыдущая цель продаж на 7100 пунктов реализована. Прогнозируем завершение повышательной коррекции на уровне 7350 пунктов с последующим развитием продаж до уровня поддержки на 6900 пунктов.
Фьючерс на Nikkei открыл неделю продажами
Текущая цена (NKDZ2)
9007 пунктов (-0.36% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NKDZ2)
8701 пунктов
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ2) в понедельник снижается.
Инвесторы в Азии предпочли, по всей видимости, открыть неделю продажами в рамках ухода от рисков перед выборами президента в США 6 ноября.
Утренний поток статданных со стороны Австралии оказался неплохим: индекс деловой активности в сфере услуг AiG в октябре вырос до отметки 42.8 пунктов против предварительного ожидания в 41.9 пунктов, а дефицит сентябрьского торгового баланса составил A$1.456 млрд против предварительного уровня в A$2.027 млрд.
Однако низкая активность инвесторов в понедельник не способствует росту.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDZ2)
Источник: Deal Smart
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDZ2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – возвращение котировок к психологическому уровню 9000 пунктов.
Графический анализ
Значимый уровень сопротивления отмечен у предыдущей вершины на 9070 пунктов. При этом было образованы «три окна» при движении наверх, что делает ориентиром для текущих продаж уровни 8850, 8700 и 8600 пунктов. Первая цель продаж на уровне 8850 пунктов была реализована накануне.
Волновой анализ
Согласно теории Волн Элиота, отмечаем реализацию понижательного волнового цикла от уровня 9300 пунктов.
Первая понижательная волна достигла уровня 8500 пунктов.
Вторая коррекционная волна показала рост до отметки 9070 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак преобладания продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущее движение подразумевает спекулятивную торговлю от продаж при выходе значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: текущая цель покупок на уровне 9070 пунктов реализована. Прогнозируем падение котировок к уровням 8700 и 8600 пунктов.
/Компиляция. 5 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter