15 ноября 2012 Архив
Пара EUR/USD консолидируется в районе $1.2740 после того, как вчера протестировала $1.2780. Кажется, паника, вызванная угрозой греческого дефолта, отступила. Eврокомиссар по экономике и финансам Олли Рен в среду похвалил Испанию за достижение прогресса в борьбе с дефицитом бюджета в 2012-2013 гг., однако отметил, что достигнуть целей по сокращению дефицита в 2014 году вряд ли удастся. По мнению Рена, в ближайшее время у правительства Рахоя нет необходимости обращаться за международной помощью. Тем временем, во многих странах Европы вчера прошли массовые акции протеста против мер строгой экономии, проводимых правительством для борьбы с финансовым кризисом. Сегодня в еврозоне будут опубликованы важные экономические данные: предварительный ВВП, CPI и ежемесячный бюллетень ЕЦБ.
Пара USD/JPY взлетела к 6-месячному максимуму в 80.92. Ожидается, что на выборах в Японии в следующем месяце может победить оппозиционная либерально-демократическая партия, которая призывает к более агрессивному смягчению монетарной политики. Иена совершила самое большой 2-дневное падение с марта. Лидер ЛПД Синдзо Абэ призывает к повышению целевого уровня инфляции до 3%.
Пара AUD/USD не смогла вчера удержаться над $1.4050 и опустилась к $1.0360. Согласно отчету РБА, австралийский центральный банк продал в октябре на A$483 млн. ($501 млн.) австралийских долларов больше, чем купил в ходе транзакций с другими Центробанками (максимум с июня 2009 года). Азиатские рынки ушли в минус в ожидании завтрашней встречи Барака Обамы с лидерами Конгресса, посвященной зловещему «фискальному обрыву».
Курс GBP/USD остается вблизи 2-месячного минимума $1.5835. Пара слегка корректируется наверх после 6 дней снижения. Сегодня в Великобритании будут опубликованы данные по розничным продажам (13:30 МСК). Агентство Moody’s предупредило Великобританию, что ее наивысший кредитный рейтинг может быть понижен, если страна вступит в тройную рецессию. Пара USD/CAD торгуется чуть ниже трехмесячного максимума $1.0040.
Вчера в США вышли слабые данные по розничным продажам. Протокол заседания ФРС от 23-24 октября показал, что некоторые члены FOMC полагают, что ЦБ потребуется увеличить объемы покупки облигаций. Сегодня обратите внимание на данные по инфляции и деловой активности.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2650, $1.2700, $1.2715, $1.2750, $1.2800, $1.2820, $1.2825;
GBP/USD: $1.5800, $1.5950;
USD/JPY: 79.50, 79.60, 79.70, 79.90, 80.00;
AUD/USD: $1.0300, $1.0350, $1.0395, $1.0415, $1.0425, $1.0500;
NZD/USD: $0.8140;
EUR/GBP: 0.7930, 0.7990, 0.8000
AUD/USD соскользнула к $1.0350
Пара AUD/USD не смогла вчера удержаться над $1.4050 (61.8% восстановление Фибоначчи от снижения в сентябре-октябре) и опустилась к $1.0345. Пара торгуется вблизи области поддержки $1.0365, где сходятся 100- и 50-дневная скользящая средняя. AUD/USD опустилась ниже линии поддержки восходящего тренда, сформировавшегося в сентябре. Обратите внимание, что на часовом графике пара перепродана.
Сегодня пара начала снижение после заявления Еврокомиссара Олли Рена о том, что в ближайшее время у правительства Испании нет необходимости обращаться за международной помощью. Комментарии Барака Обамы по поводу фискального обрыва также повлияли на австралиец. Согласно отчету РБА, австралийский центральный банк продал в октябре на A$483 млн. ($501 млн.) австралийских долларов больше, чем купил в ходе транзакций с другими Центробанками (максимум с июня 2009 года). Аналитики RBS полагают, что Резервный Банк Австралии таким образом пытается остановить удорожание национальной валюты.
По мнению специалистов NAB, в ближайшее время австралиец останется под давлением. Пара долгое время не реагировала на внешний пессимизм, однако сейчас готова сдать позиции. Специалисты называют нестабильность на Ближнем Востоке сильным негативным фактором для австралийца.
Если пара сумеет закрепиться ниже $1.0365, мы будем ожидать новое снижение. Следующие цели расположены на $1.0330 (38.2% восстановление Фибоначчи , 200-дневная скользящая средняя) и $1.0235 (минимум 23 октября). Сопротивление расположено на $1.0460 (вчерашний максимум), $1.0480 (ноябрьский максимум), $1.0518 (максимум 21 сентября) и $1.0620 (максимумы августа и сентября).
EUR/USD: в ожидании ВВП еврозоны
Пара EUR/USD консолидируется в районе $1.2740 (38.2% восстановления от подъема с июля по сентябрь). Курс евро вырос вчера до 3-дневногно максимума ($1.2778) на мягком протоколе заседания FOMC, но не смог удержаться на этой отметке и остался ниже 200-часовой средней.
Участники рынка ждут публикации ВВП еврозоны за III кв. в 14:00 МСК. Аналитики BNZ подчеркивают, что релиз покажет, «удастся ли единой валюте обосноваться над $1.2700». Согласно консенсус-прогнозу, ожидается сокращение ВВП на 0.2% (кв/кв), такое же, как и во II кв. В то же время, специалисты считают, что даже в случае выхода более позитивного значения, подъем евро будет недолгим: инвесторы начнут морально готовиться к более слабым данным за IV кв. Промышленное производство региона сократилось в сентябре на 2.5%. Существуют признаки ухудшения состояния ведущих экономик региона – Франции и Германии – в IV кв.
Сопротивление: $1.2752 (200-часовая средняя), $1.2780 (максимум 8 ноября), $1.2800/10 (психологический уровень; 200-дневная средняя).
Поддержка: $1.2720 (100-, 50-часовые средние), $1.2700 (минимум 14 ноября), $1.2660 (ноябрьский минимум).
Ордера на покупку сосредоточены в области $1.2700/10 (ниже расположены ордера sell stops). Ордера на продажу сосредоточены в области $1.2775/85 (выше расположены ордера buy stops).
USD/JPY: подъем продолжается
Пара USD/JPY пробила отметку 81.00, открыв новый 6-месячный максимум. Иена совершила самое большое 2-дневное падение с марта: вчера пара открылась на 79.40. Пара преодолела 50% восстановления Фибоначчи от снижения в марте-сентябре. После такого резкого скачка краткосрочная коррекция кажется закономиерной. С технической точки зрения, пара сильно перекуплена (см. часовой график). На дневном графике мы видим бычье схождение.
Иена ослабла против доллара США после того, как премьер-министр Японии Ёсихико Нода заявил, что готов распустить нижнюю палату парламента в пятницу, 16 ноября, и провести новые выборы 16 декабря. Для этого оппозиция должна поддержать законопроект об эмиссии облигаций в целях сокращения дефицита на этой неделе и согласиться с важной избирательной реформой на следующей парламентской сессии.
Большинство специалистов остаются быками по паре. Ожидается, что в случае проведения новых выборов победит Либерально-демократическая партия (ЛДП), так как популярность Нода упала до минимального уровня с момента вступления в должность. Этот факт станет негативным для иены. Во-первых, ожидается, что ЛДП поднимет целевой уровень инфляции с 1% до 3%, что потребует от Банка Японии более агрессивного смягчения монетарной политики. Кроме того, участники рынка обеспокоены тем, что ЛДП не поддержит курс Ноды, направленный на сокращение бюджетных расходов. С другой стороны, укреплению доллара может помешать бюджетная и экономическая неопределенность в США.
USD/JPY: ралли продолжается!
Движение USD/JPY впечатляет: пара протестировала новый 6-месячный максимум на отметке 81.40, подскочив к 61.8% Фибоначчи от снижения в марте-сентябре. Пара по-прежнему перекуплена.
Аналитики UBS сохраняют бычий взгляд на USD/JPY. По их мнению, в ближайшее время пара будет тестировать сопротивление 81.50. Уже через три месяца стратеги прогнозируют подъем к 85.00.
Аналитики Standart Chartered более осторожны. По их мнению, мягкая монетарная политика США ограничивает рост USD/JPY: значительное увеличение дифференциала ставок маловероятно. По их прогнозам, к концу 2013 г. пара будет торговаться в районе 85.00.
USD/CHF: коррекция и рост
Пара USD/CHF остается в пределах восходящего тренда с минимумов октября, но совершает коррекцию. В настоящее время доллар торгуется у края Облака Ишимоку на графике H4 (0.9440).
Commerzbank: USD найдет поддержку на уровне в 0.9380 (максимум 29 октября) в преддверии 0.9360 (200-дневная средняя, линия поддержки). Последний уровень ограничит спад курса. «Технические индикаторы переходят в нейтральное положение, поэтому ожидаем консолидации перед дальнейшим ростом». Пара подрастет до 0.9595 и 0.9620.
Danske Bank: Коррекция может быть не столь глубокой. Покупайте USD/CHF по 0.9450, нацеливаясь на 0.9545 и выставляя стопы на 0.9379.
Westpac: продаем AUD/CAD
Аналитики Westpac рекомендуют продавать AUD/CAD. Специалисты полагают, что восходящий тренд с октябрьских минимумов достиг своей вершины в 1.0470 в районе 78.6% восстановления от спада с августа по октябрь. Кроме того, цены приблизились к линии сопротивления, проходящей через максимумы февраля и августа.
В банке советуют наращивать шорт при подъеме AUD/CAD к 1.0430. Стоп рекомендуется выставить над 1.0500, а цель – на 1.0100.
GBP/USD упала до двухмесячного минимума
Пара GBP/USD торгуется вблизи двухмесячного минимума $1.5825. Пара консолидируется чуть ниже 200-дневной скользящей средней после 6-дневного снижения.
Сегодня быки по стерлингу разочарованы слабыми данными по Великобритании: в октябре розничные продажи неожиданно упали на 0.8% (конс.: -0.1%; пред.: 0.5%). Потребление ослабло, так как инфляция растет, а экономический рост при этом остается медленным. По мнению многих экономистов, в IV квартале темпы роста экономики могут вновь сократиться, что создает угрозу новой рецессии в 2013 г.
По мнению специалистов Commerzbank, GBP/USD приблизилась к важному уровню поддержки $1.5850/1.5770. Для дальнейшего движение вниз ей необходимо опуститься ниже $1.5770. В этом случае можно будет ожидать падения к $1.5511 (линия поддержки 2009-2012). Если же стерлинг вернется выше $1.5915, специалисты прогнозируют подъем к $1.6060 (55-дневная скользящая средняя).
Аналитики Danske Bank полагают, что в ближайшее время пара отыграет недавние потери. Они рекомендуют покупать пару на уровне $1.5850 с целью $1.6020 и со стопом $1.5765.
EUR/GBP поднялась к 0.8060
Пара EUR/GBP протестировала новый максимум на 0.8063 в результате 5-дневного укрепления единой валюты. Пара торгуется выше 50-дневной скользящей средней и дневного Облака Ишимоку. Следующая цель расположена на отметке 0.8075/80 максимум 31 октября и 200-дневная скользящая средняя).
Специалисты Commerzbank сохраняют медвежий взгляд на пару и ожидают, что в итоге она уйдет ниже 0.7950 (минимумы мая, октября и ноября). Однако, по их мнению, пара продолжит нисходящее движение после отскока от сопротивления 0.8075/80.
SocGen: в I кв. 2013 рубль будет сильным
Специалисты Societe Generale полагают, что в I кв. 2013 российский рубль будет достаточно сильным.
По их мнению, поддержку высокодоходной российской валюте окажут общее улучшение настроения инвесторов и высокие цены на нефть. Однако в течение года аналитики прогнозируют удешевление рубля: они придерживаются пессимистичного прогноза по глобальной экономике.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Пара USD/JPY взлетела к 6-месячному максимуму в 80.92. Ожидается, что на выборах в Японии в следующем месяце может победить оппозиционная либерально-демократическая партия, которая призывает к более агрессивному смягчению монетарной политики. Иена совершила самое большой 2-дневное падение с марта. Лидер ЛПД Синдзо Абэ призывает к повышению целевого уровня инфляции до 3%.
Пара AUD/USD не смогла вчера удержаться над $1.4050 и опустилась к $1.0360. Согласно отчету РБА, австралийский центральный банк продал в октябре на A$483 млн. ($501 млн.) австралийских долларов больше, чем купил в ходе транзакций с другими Центробанками (максимум с июня 2009 года). Азиатские рынки ушли в минус в ожидании завтрашней встречи Барака Обамы с лидерами Конгресса, посвященной зловещему «фискальному обрыву».
Курс GBP/USD остается вблизи 2-месячного минимума $1.5835. Пара слегка корректируется наверх после 6 дней снижения. Сегодня в Великобритании будут опубликованы данные по розничным продажам (13:30 МСК). Агентство Moody’s предупредило Великобританию, что ее наивысший кредитный рейтинг может быть понижен, если страна вступит в тройную рецессию. Пара USD/CAD торгуется чуть ниже трехмесячного максимума $1.0040.
Вчера в США вышли слабые данные по розничным продажам. Протокол заседания ФРС от 23-24 октября показал, что некоторые члены FOMC полагают, что ЦБ потребуется увеличить объемы покупки облигаций. Сегодня обратите внимание на данные по инфляции и деловой активности.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2650, $1.2700, $1.2715, $1.2750, $1.2800, $1.2820, $1.2825;
GBP/USD: $1.5800, $1.5950;
USD/JPY: 79.50, 79.60, 79.70, 79.90, 80.00;
AUD/USD: $1.0300, $1.0350, $1.0395, $1.0415, $1.0425, $1.0500;
NZD/USD: $0.8140;
EUR/GBP: 0.7930, 0.7990, 0.8000
AUD/USD соскользнула к $1.0350
Пара AUD/USD не смогла вчера удержаться над $1.4050 (61.8% восстановление Фибоначчи от снижения в сентябре-октябре) и опустилась к $1.0345. Пара торгуется вблизи области поддержки $1.0365, где сходятся 100- и 50-дневная скользящая средняя. AUD/USD опустилась ниже линии поддержки восходящего тренда, сформировавшегося в сентябре. Обратите внимание, что на часовом графике пара перепродана.
Сегодня пара начала снижение после заявления Еврокомиссара Олли Рена о том, что в ближайшее время у правительства Испании нет необходимости обращаться за международной помощью. Комментарии Барака Обамы по поводу фискального обрыва также повлияли на австралиец. Согласно отчету РБА, австралийский центральный банк продал в октябре на A$483 млн. ($501 млн.) австралийских долларов больше, чем купил в ходе транзакций с другими Центробанками (максимум с июня 2009 года). Аналитики RBS полагают, что Резервный Банк Австралии таким образом пытается остановить удорожание национальной валюты.
По мнению специалистов NAB, в ближайшее время австралиец останется под давлением. Пара долгое время не реагировала на внешний пессимизм, однако сейчас готова сдать позиции. Специалисты называют нестабильность на Ближнем Востоке сильным негативным фактором для австралийца.
Если пара сумеет закрепиться ниже $1.0365, мы будем ожидать новое снижение. Следующие цели расположены на $1.0330 (38.2% восстановление Фибоначчи , 200-дневная скользящая средняя) и $1.0235 (минимум 23 октября). Сопротивление расположено на $1.0460 (вчерашний максимум), $1.0480 (ноябрьский максимум), $1.0518 (максимум 21 сентября) и $1.0620 (максимумы августа и сентября).
EUR/USD: в ожидании ВВП еврозоны
Пара EUR/USD консолидируется в районе $1.2740 (38.2% восстановления от подъема с июля по сентябрь). Курс евро вырос вчера до 3-дневногно максимума ($1.2778) на мягком протоколе заседания FOMC, но не смог удержаться на этой отметке и остался ниже 200-часовой средней.
Участники рынка ждут публикации ВВП еврозоны за III кв. в 14:00 МСК. Аналитики BNZ подчеркивают, что релиз покажет, «удастся ли единой валюте обосноваться над $1.2700». Согласно консенсус-прогнозу, ожидается сокращение ВВП на 0.2% (кв/кв), такое же, как и во II кв. В то же время, специалисты считают, что даже в случае выхода более позитивного значения, подъем евро будет недолгим: инвесторы начнут морально готовиться к более слабым данным за IV кв. Промышленное производство региона сократилось в сентябре на 2.5%. Существуют признаки ухудшения состояния ведущих экономик региона – Франции и Германии – в IV кв.
Сопротивление: $1.2752 (200-часовая средняя), $1.2780 (максимум 8 ноября), $1.2800/10 (психологический уровень; 200-дневная средняя).
Поддержка: $1.2720 (100-, 50-часовые средние), $1.2700 (минимум 14 ноября), $1.2660 (ноябрьский минимум).
Ордера на покупку сосредоточены в области $1.2700/10 (ниже расположены ордера sell stops). Ордера на продажу сосредоточены в области $1.2775/85 (выше расположены ордера buy stops).
USD/JPY: подъем продолжается
Пара USD/JPY пробила отметку 81.00, открыв новый 6-месячный максимум. Иена совершила самое большое 2-дневное падение с марта: вчера пара открылась на 79.40. Пара преодолела 50% восстановления Фибоначчи от снижения в марте-сентябре. После такого резкого скачка краткосрочная коррекция кажется закономиерной. С технической точки зрения, пара сильно перекуплена (см. часовой график). На дневном графике мы видим бычье схождение.
Иена ослабла против доллара США после того, как премьер-министр Японии Ёсихико Нода заявил, что готов распустить нижнюю палату парламента в пятницу, 16 ноября, и провести новые выборы 16 декабря. Для этого оппозиция должна поддержать законопроект об эмиссии облигаций в целях сокращения дефицита на этой неделе и согласиться с важной избирательной реформой на следующей парламентской сессии.
Большинство специалистов остаются быками по паре. Ожидается, что в случае проведения новых выборов победит Либерально-демократическая партия (ЛДП), так как популярность Нода упала до минимального уровня с момента вступления в должность. Этот факт станет негативным для иены. Во-первых, ожидается, что ЛДП поднимет целевой уровень инфляции с 1% до 3%, что потребует от Банка Японии более агрессивного смягчения монетарной политики. Кроме того, участники рынка обеспокоены тем, что ЛДП не поддержит курс Ноды, направленный на сокращение бюджетных расходов. С другой стороны, укреплению доллара может помешать бюджетная и экономическая неопределенность в США.
USD/JPY: ралли продолжается!
Движение USD/JPY впечатляет: пара протестировала новый 6-месячный максимум на отметке 81.40, подскочив к 61.8% Фибоначчи от снижения в марте-сентябре. Пара по-прежнему перекуплена.
Аналитики UBS сохраняют бычий взгляд на USD/JPY. По их мнению, в ближайшее время пара будет тестировать сопротивление 81.50. Уже через три месяца стратеги прогнозируют подъем к 85.00.
Аналитики Standart Chartered более осторожны. По их мнению, мягкая монетарная политика США ограничивает рост USD/JPY: значительное увеличение дифференциала ставок маловероятно. По их прогнозам, к концу 2013 г. пара будет торговаться в районе 85.00.
USD/CHF: коррекция и рост
Пара USD/CHF остается в пределах восходящего тренда с минимумов октября, но совершает коррекцию. В настоящее время доллар торгуется у края Облака Ишимоку на графике H4 (0.9440).
Commerzbank: USD найдет поддержку на уровне в 0.9380 (максимум 29 октября) в преддверии 0.9360 (200-дневная средняя, линия поддержки). Последний уровень ограничит спад курса. «Технические индикаторы переходят в нейтральное положение, поэтому ожидаем консолидации перед дальнейшим ростом». Пара подрастет до 0.9595 и 0.9620.
Danske Bank: Коррекция может быть не столь глубокой. Покупайте USD/CHF по 0.9450, нацеливаясь на 0.9545 и выставляя стопы на 0.9379.
Westpac: продаем AUD/CAD
Аналитики Westpac рекомендуют продавать AUD/CAD. Специалисты полагают, что восходящий тренд с октябрьских минимумов достиг своей вершины в 1.0470 в районе 78.6% восстановления от спада с августа по октябрь. Кроме того, цены приблизились к линии сопротивления, проходящей через максимумы февраля и августа.
В банке советуют наращивать шорт при подъеме AUD/CAD к 1.0430. Стоп рекомендуется выставить над 1.0500, а цель – на 1.0100.
GBP/USD упала до двухмесячного минимума
Пара GBP/USD торгуется вблизи двухмесячного минимума $1.5825. Пара консолидируется чуть ниже 200-дневной скользящей средней после 6-дневного снижения.
Сегодня быки по стерлингу разочарованы слабыми данными по Великобритании: в октябре розничные продажи неожиданно упали на 0.8% (конс.: -0.1%; пред.: 0.5%). Потребление ослабло, так как инфляция растет, а экономический рост при этом остается медленным. По мнению многих экономистов, в IV квартале темпы роста экономики могут вновь сократиться, что создает угрозу новой рецессии в 2013 г.
По мнению специалистов Commerzbank, GBP/USD приблизилась к важному уровню поддержки $1.5850/1.5770. Для дальнейшего движение вниз ей необходимо опуститься ниже $1.5770. В этом случае можно будет ожидать падения к $1.5511 (линия поддержки 2009-2012). Если же стерлинг вернется выше $1.5915, специалисты прогнозируют подъем к $1.6060 (55-дневная скользящая средняя).
Аналитики Danske Bank полагают, что в ближайшее время пара отыграет недавние потери. Они рекомендуют покупать пару на уровне $1.5850 с целью $1.6020 и со стопом $1.5765.
EUR/GBP поднялась к 0.8060
Пара EUR/GBP протестировала новый максимум на 0.8063 в результате 5-дневного укрепления единой валюты. Пара торгуется выше 50-дневной скользящей средней и дневного Облака Ишимоку. Следующая цель расположена на отметке 0.8075/80 максимум 31 октября и 200-дневная скользящая средняя).
Специалисты Commerzbank сохраняют медвежий взгляд на пару и ожидают, что в итоге она уйдет ниже 0.7950 (минимумы мая, октября и ноября). Однако, по их мнению, пара продолжит нисходящее движение после отскока от сопротивления 0.8075/80.
SocGen: в I кв. 2013 рубль будет сильным
Специалисты Societe Generale полагают, что в I кв. 2013 российский рубль будет достаточно сильным.
По их мнению, поддержку высокодоходной российской валюте окажут общее улучшение настроения инвесторов и высокие цены на нефть. Однако в течение года аналитики прогнозируют удешевление рубля: они придерживаются пессимистичного прогноза по глобальной экономике.
/Компиляция. 15 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter