4 февраля 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Лидером недельного прироста выступили февральские фьючерсы на сырую нефть сорта Brent (BRG3, +2.99%), являющиеся для российских инвесторов и спекулянтов не только ликвидным торговым инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором. Единственным подешевевшим относительно ликвидным контрактом стал мартовский фьючерс на платину (PTH3, -0.47%).
Мартовские фьючерсы на золото (GDH3, +0.55%) завершили торговую неделю с умеренным повышением. В минувший понедельник сырьевые «медведи» предприняли неудачную попытку пробоя локальной поддержки, расположенной в районе $1660. Тем не менее, достаточно слабые и непродолжительные распродажи вскоре сменились техническим отскоком в район $1690. Позднее контракты на золото перешли в состояние волатильной консолидации между указанными отметками.
Вместе с тем, среднесрочная техническая картина во фьючерсах на «жёлтый металл» пока не даёт существенного преимущества ни «медведям», ни «быкам». Наиболее вероятным вариантом развития событий станет продолжение бокового движения вблизи текущих уровней. Техническим сигналом для ликвидации существующих или открытия новых позиций может стать уверенный пробой ближайшего значимого уровня поддержки ($1644) или сопротивления ($1730).
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на золото составил 159 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось, составив 143 тыс. контрактов, против 152 тыс. контрактов к завершению предыдущей торговой недели.
Мартовские фьючерсы на серебро (SVH3, +2.17%), в целом повторили характер недельного движения в контрактах на золото, однако выглядели несколько сильнее. После неудачной попытки пробоя локальной поддержки, расположенной в районе $31, эти контракты отскочили выше отметки в $32. Во второй половине недели эти контракты ушли в консолидацию между недавним минимальным и максимальным значением.
Среднесрочная техническая картина в контрактах на серебро говорит в пользу их дальнейшей консолидации в рамках достаточно широкого месячного диапазона, ограниченного отметками $30 - $32.5.
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на серебро составил 51 тыс. контрактов. Количество открытых позиций несколько сократилось до 15.3 тыс. контрактов, против 17.6 тыс. контрактов к завершению предыдущей торговой недели
Мартовские фьючерсы на платину (PTH3, -0.47%), в противовес контрактам на «менее благородные» драгоценные металлы, завершили неделю с незначительным понижением. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены мартовского контракта отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. Так, минимальное недельное значение ($1658) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 20 контрактов. По этой же причине в мартовских контрактах зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Вероятно, в ближайшие дни эти фьючерсы продолжат наметившуюся консолидацию в рамках узкого трёхнедельного диапазона $1660 - $1700.
Недельный объем торгов в мартовских фьючерсах на платину составил около 1 тыс. контрактов. Количество открытых позиций изменилось незначительно, составив к завершению пятничных торгов 29.7 тыс. контрактов.
В течение предыдущего года платина торговалась заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В минувшем августе разница цен достигала $200.
В начале 2013 г. ценовой зазор между этими двумя благородными металлами сократился до минимума. К концу прошлой недели стоимость фьючерса на платину вновь сумела превысить стоимость контракта на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в мартовских контрактах составила $14 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 0.8%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали февральские фьючерсы (BRG3, +2.99%). В последние торговые дни в этих контрактах наблюдалось некоторое ускорение устойчивого восходящего движения, наметившегося еще в середине января. Таким образом, нефтяные фьючерсы сумели обновить свои сентябрьские максимумы, достигнув отметки в $117.5
Стоит отметить, что нефтяных «быков» в очередной раз не смутил выход неоднозначных еженедельных данных о величине запасов нефтепродуктов в США. Согласно свежей статистике, вышедшей в среду, запасы сырой нефти за океаном увеличились на 5947 тыс. барр., против ожидавшегося прироста в размере 2500 тыс. барр. Вместе с тем, запасы бензина и дистиллятов в США за минувшую неделю существенно сократились. Вероятно, в ближайшие дни мы сможем наблюдать в нефтяных контрактах новые попытки обновления четырёхмесячных максимумов.
В то же время «дальний», мартовский (BRH3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.4, или 1.2% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в февральских фьючерсах на нефть сорта «Brent» составил 252 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось до 108 тыс. контрактов, против 119 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, +0.89%). При достаточно большом количестве открытых позиций (43 тыс.) недельный объем торгов составил около 10 тыс. контрактов.
На минувшей неделе фьючерсы на сахар перешли в столь характерную для себя безыдейную консолидацию несколько выше недавнего многомесячного минимума (12.21 руб.). Не исключено, что в ближайшие дни, после существенной двухмесячной просадки, во фьючерсах на сахар состоится технический отскок в район 12.60 - 13 руб.
В целом же, фьючерсы на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объемов.
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мартовские фьючерсы на золото (GDH3, +0.55%) завершили торговую неделю с умеренным повышением. В минувший понедельник сырьевые «медведи» предприняли неудачную попытку пробоя локальной поддержки, расположенной в районе $1660. Тем не менее, достаточно слабые и непродолжительные распродажи вскоре сменились техническим отскоком в район $1690. Позднее контракты на золото перешли в состояние волатильной консолидации между указанными отметками.
Вместе с тем, среднесрочная техническая картина во фьючерсах на «жёлтый металл» пока не даёт существенного преимущества ни «медведям», ни «быкам». Наиболее вероятным вариантом развития событий станет продолжение бокового движения вблизи текущих уровней. Техническим сигналом для ликвидации существующих или открытия новых позиций может стать уверенный пробой ближайшего значимого уровня поддержки ($1644) или сопротивления ($1730).
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на золото составил 159 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось, составив 143 тыс. контрактов, против 152 тыс. контрактов к завершению предыдущей торговой недели.
Мартовские фьючерсы на серебро (SVH3, +2.17%), в целом повторили характер недельного движения в контрактах на золото, однако выглядели несколько сильнее. После неудачной попытки пробоя локальной поддержки, расположенной в районе $31, эти контракты отскочили выше отметки в $32. Во второй половине недели эти контракты ушли в консолидацию между недавним минимальным и максимальным значением.
Среднесрочная техническая картина в контрактах на серебро говорит в пользу их дальнейшей консолидации в рамках достаточно широкого месячного диапазона, ограниченного отметками $30 - $32.5.
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на серебро составил 51 тыс. контрактов. Количество открытых позиций несколько сократилось до 15.3 тыс. контрактов, против 17.6 тыс. контрактов к завершению предыдущей торговой недели
Мартовские фьючерсы на платину (PTH3, -0.47%), в противовес контрактам на «менее благородные» драгоценные металлы, завершили неделю с незначительным понижением. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены мартовского контракта отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. Так, минимальное недельное значение ($1658) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 20 контрактов. По этой же причине в мартовских контрактах зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Вероятно, в ближайшие дни эти фьючерсы продолжат наметившуюся консолидацию в рамках узкого трёхнедельного диапазона $1660 - $1700.
Недельный объем торгов в мартовских фьючерсах на платину составил около 1 тыс. контрактов. Количество открытых позиций изменилось незначительно, составив к завершению пятничных торгов 29.7 тыс. контрактов.
В течение предыдущего года платина торговалась заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В минувшем августе разница цен достигала $200.
В начале 2013 г. ценовой зазор между этими двумя благородными металлами сократился до минимума. К концу прошлой недели стоимость фьючерса на платину вновь сумела превысить стоимость контракта на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в мартовских контрактах составила $14 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 0.8%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали февральские фьючерсы (BRG3, +2.99%). В последние торговые дни в этих контрактах наблюдалось некоторое ускорение устойчивого восходящего движения, наметившегося еще в середине января. Таким образом, нефтяные фьючерсы сумели обновить свои сентябрьские максимумы, достигнув отметки в $117.5
Стоит отметить, что нефтяных «быков» в очередной раз не смутил выход неоднозначных еженедельных данных о величине запасов нефтепродуктов в США. Согласно свежей статистике, вышедшей в среду, запасы сырой нефти за океаном увеличились на 5947 тыс. барр., против ожидавшегося прироста в размере 2500 тыс. барр. Вместе с тем, запасы бензина и дистиллятов в США за минувшую неделю существенно сократились. Вероятно, в ближайшие дни мы сможем наблюдать в нефтяных контрактах новые попытки обновления четырёхмесячных максимумов.
В то же время «дальний», мартовский (BRH3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.4, или 1.2% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в февральских фьючерсах на нефть сорта «Brent» составил 252 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось до 108 тыс. контрактов, против 119 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, +0.89%). При достаточно большом количестве открытых позиций (43 тыс.) недельный объем торгов составил около 10 тыс. контрактов.
На минувшей неделе фьючерсы на сахар перешли в столь характерную для себя безыдейную консолидацию несколько выше недавнего многомесячного минимума (12.21 руб.). Не исключено, что в ближайшие дни, после существенной двухмесячной просадки, во фьючерсах на сахар состоится технический отскок в район 12.60 - 13 руб.
В целом же, фьючерсы на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объемов.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter