Открытие | Акции

Закрытие позиций на ФОРТС

13 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Во вторник срочный рынок показал смешанную динамику. При этом активность участников торгов осталась на низких уровнях
Индекс РТС прибавил символические 0,03% (1582,35) Фьючерсы на РТС снизились на 0,08% (157840). В начале торгов участники рынка набрали позиции на движении котировок от 158000 до 157500, в конце торгов можно было видеть фиксацию позиций на уровнях 158500 – 158200. По итогам сессии интерес просел на 3%. Базис расширился с -014% до - 0,24% Во вторник срочный рынок показал смешанную динамику. При этом активность участников торгов осталась на низких уровнях. Суммарные объемы во фьючерсах и опционах составили 174 млрд руб при средних уровнях активности 200 млрд руб.
Индекс РТС прибавил символические 0,03% (1582,35) Фьючерсы на РТС снизились на 0,08% (157840). В начале торгов участники рынка набрали позиции на движении котировок от 158000 до 157500, в конце торгов можно было видеть фиксацию позиций на уровнях 158500 – 158200. По итогам сессии интерес просел на 3%. Базис расширился с -014% до - 0,24%
В мартовских опционах на РТС волатильность менялась незначительно. В коллах ключевой прирост открытого интереса наблюдался на 160 уровне (+2300 контрактов), также можно отметить набор позиций на 170 страйке. Игроки вяло наращивали позиции в путах на 155 – 160 страйках (+2400 контрактов). Основная активность была сосредоточена на 135 страйке – здесь число открытых позиций выросло на 5600 контрактов. В февральских опционах наблюдается подъем краев улыбки волатильности. Волатильность на центральных страйках выросла на 1%. В коллах участники роллировали позиции со 165 на 160 страйк (+9000 контрактов). В путах можно видеть покупки на 155 – 160 страйках (+16 800 контрактов)
Индекс волатильности RTSVX вырос на 0,27% (22,33) . Фьючерс на волатильность потерял 2.85% (25,55). В США индекс VIX снизился на 2.3% (12,64).
Контракты Газпрома продолжили снижаться седьмую сессию подряд. Во фьючерсах были видны принудительные закрытия крупных позиций в первый час торгов. В это время интерес упал на 6% и уже практически не менялся в течение торгов. Базис расширился с 0,59% до 0,48%.
Лукойл оказался под существенно меньшим давлением, потеряв по итогам торгов 0,25% (20001). Активность участников рынка снизилась до минимальных значений. Участники торгов наращивали позиции в конце торгов, на просадке котировок от уровня 20060 до уровня 20010. По итогам сессии интерес вырос на 4%. Базис сузился с 0,54 до 0,50%.
Норильский никель оказался под давлением после отскока накануне (- 1,11%; 58569). Открытие позиции сокращались вторую сессию подряд (- 4%). Базис довольно резко сузился с 0,59% до 0,43%
Сбербанк продолжает радовать покупателей восходящей динамикой котировок (+1,35%; 10849). Объемы торгов заметно выросли к предыдущему дню. Участники рынка третью сессию кряду продолжают набирать позы на рынке, прирост интереса составил внушительные 9%. Базис сузился до нуля.
Контракты ВТБ потеряли 0,69% (5310), здесь участники рынка выводили средства третий день подряд. Сокращение интереса составило 3%. Базис сузился с 0,69% до 0,56%.
Рубль укрепился против доллара (-0,35%; 30257), движение прошло на малых объемах. Количество открытых позиций сократилось на 1%. Евро возобновило рост против американской валюты (+0,42%; 1,3424). Участники рынка закрывали позиции на росте котировок (-5%).
Золото незначительно просело к предыдущим уровням закрытия (- 0,17%; 1648,1). При этом наблюдалась рекордная активность участников торгов. Основной набор позиций прошел в начале торгов, к концу сессии интерес вырос на 5%. Серебро сильнее просело в цене (-0,48%; 30,89), участники рынка начали сокращать позиции в этих контрактах (-4%). Нефть Brent продолжила укрепляться (+0,64%; 118,5) на фоне сокращения открытых позиций (-3%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170191. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.