Открытие | Акции

Снижение котировок и ослабление рубля на ФОРТС

22 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Опубликованный отчет ФРС обвалил котировки мировых индексов
При этом активность участников показала взрывной рост. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 264 млрд руб, при средних оборотах на уровне 180 млрд Опубликованный отчет ФРС обвалил котировки мировых индексов. При этом активность участников показала взрывной рост. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 264 млрд руб, при средних оборотах на уровне 180 млрд. Индекс РТС закрыл основную сессию снижением на 2,14% (1548,76). Контракты на РТС потеряли 2,08% (154480). Участники рынка набирали позиции в начале торгов, после 13 часов часть позиций была закрыта, но по итогам торгов интерес все равно вырос на 2%. . Базис сузился с -0,32% до -0,26%.
В мартовских опционах на РТС поднялся правый край улыбки волатильности. Волатильность на 155 страйке осталась на отметке 19,88. В коллах активизировался набор позиций на 165 страйке (+33 700 контрактов). На уровнях 150 – 160 активность участников была ниже, суммарная позиция в коллах увеличилась на 16 000 контрактов. В путах ключевой прирост интереса произошел на 150 страйке (+40 000 контрактов). Также обращает на себя внимание набор путов на 165 страйке (+19 900 контрактов). В апрельских контрактах также поднялся правый край улыбки волатильности . Участники торгов набирали позиции в коллах на уровнях 155 - 170 (+1 800 контрактов). В путах набор позиций был распределен по широкому диапазону страйков. Суммарная позиция возросла на 1 500 контрактов.
Волатильность на рынке продемонстрировала взрывной рост. Индекс волатильности RTSVX поднялся на 4,76% (20,92). Фьючерс на волатильности остался на предыдущей отметке в 24 пункта. За океаном индекс VIX прибавил 3,68% (15,22). Разница между показателями волатильности составила 5,7 пункта.
В контрактах на акции наблюдалась нисходящая динамика. Фьючерсы Газпрома потеряли 0,82% (13657) на средних объемах торгов. Открытые позиции снижались третью сессию подряд. Интерес сократился на 5%. Базис с рынком акций остался на уровне 0,42%. Лукойл продолжил свое нескончаемое падение. Котировки закрылись в минусе шестую торговую сессию подряд (-0,5% ; 19786). Участники выводили средства четыре дня подряд. По итогам торгов сокращение интереса составило 19%. Базис заметно сузился (с 0,38% до 0,22%). Норильский никель снижался второй день подряд, просадка составила (1,22%; 55043). Обороты торгов снизились к уровню среды, но остались на высоких уровнях. Участники рынка закрывали свои позиции – интерес упал на 8%. Котировки Сбербанка также оказались под давлением, потеряв 1,18% (10674). Активность игроков выросла к предыдущей сессии. Игроки возобновили набор позиций. По итогам торгов прирост составил 3,5%. Базис вновь сузился с 0,18% до нуля. Контракты ВТБ снижались опережающими темпами (-3,94%; 5485). Падение котировок сопровождалось агрессивным набором позиций (+7,5%).
После продолжительной торговле в узком диапазоне, котировки рубля резко ослабли к доллару США. Фьючерс на курс рубль-доллар вырос на 0,94% (30499). При этом обороты торгов выросли в два с половиной раза. Участники рынка активно формировали хеджирующие позиции (+10%). Евро также обвалилось к доллару (-1,2%; 1,3207). Активность участников выросла втрое. Игроки выводили средства из данного инструмента. Сокращение позиций составило 3%.
Товарная секция ФОРТС также испытала волну распродаж. Золото потеряло 0,94% (1575,5). Снижение проходило на высоких объемах, однако, участники торгов активно набирали позиции в драгоценном металле на этих уровнях. Интерес вырос на 9%. В серебре также наблюдалась негативная динамика котировок (-0,86%; 28,75) на высоких объемах. Следует отметить, что в этом инструменте игроки воздержались от набора позиций. Нефть марки Brent испытала обвальное снижение котировок (-2,48%; 113,9). Обороты торгов выросли в два с половиной раза. Игроки панически выводили деньги из рынка, что привело к снижению открытого интереса на 30%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=171306. Об использовании информации.