Сильвен Вервор Знания | Статьи | Техника / Графика

ARSI, Асимметричный RSI

23 февраля 2013  Источник / http://kroufr.ru/
ФОРМУЛА ARSI ДЛЯ METASTOCK
С благодарностями Уильяму Голсону из Технической поддержки Equis и Команде Форума MetaStock за их файл Forum.dll:

{ARSI MetaStock formula}
Period:=Input(“ARSI Time Period ->”,1,100,14);
UpCount:=Sum(If(ROC(C,1,$)>=0,1,0),Period);
DnCount:=Period-UpCount;
UpMove:=ExtFml(“Forum.MOV”,If(ROC(C,1,$)>
=0,ROC(C,1,$),0),UpCount*2-1,E);
DnMove:=ExtFml(“Forum.MOV”,If(ROC(C,1,$)
<0,Abs(ROC(C,1,$)),0),DnCount*2-1,E);
RS:=UpMove/(DnMove+0.0001);
100-(100/(1+RS));

RSI всегда был полезен в идентификации дивергенций. Представлена модификация этого популярного индикатора, который может оказаться еще более надежным.
Индекс относительной силы (RSI) является индикатором импульса, измеряющим скорость, с которой изменяется цена актива. Ранняя подача сигналов для точек входа и выхода - основное преимущество этого опережающего индикатора. Расчет RSI разделяет чистое изменение одного бара за определенный период на положительные цены закрытия и отрицательные цены закрытия, а затем сглаживает эти данные по среднему числу и, наконец, нормализует отношение в масштабе от ноля до 100. Формула RSI:

RSI = 100 – 100/(1 + RS)

Где относительная сила (RS) равна:

RS = Среднее закрытие вверх / Среднее закрытие вниз

Величина RS - средний рост, деленный на среднее снижение за отобранный период RSI.

Для среднего закрытия вверх, когда цена закрытия существующего бара выше предыдущей, разница цен усредняется согласно периоду RSI. Дж. Уэллс Уайлдер использует экспоненциальную среднюю удвоенного периода RSI минус 1.

То же самое делается для среднего закрытия вниз или когда цена закрытия фактического бара является ниже предыдущей (выраженная в положительных значениях). Это означает, что у периода усреднения нет никакого отношения к числу баров вверх или вниз за период RSI. RSI преобразован в осциллятор со значениями между нолем и 100:

100 – (100/RS + 1)

ДИВЕРГЕНЦИИ

Стандартный 14-периодный RSI указывает на состояние перепроданности, когда располагается ниже 30, а перекупленности - когда он выше 70. Один из самых ценных способов использовать RSI состоит в том, чтобы наблюдать за его дивергенциями с ценой. Дивергенция описывает ситуацию, когда тренд осциллятора перемещается в отличном направлении от преобладающего тренда цены. Вот некоторые возможные ситуации дивергенций:

1. Когда осциллятор создает более высокое дно, в то время как цена делает дно ниже. Это обнаруживается, главным образом, в конце нисходящего тренда, указывая на разворот к восходящему.

2. Когда осциллятор создает более низкую вершину, в то время как цена делает более высокую. Это обнаруживается, главным образом, в конце восходящего тренда, указывая на разворот к нисходящему. Такие дивергенции обычно известны как нормальные.

3. Когда осциллятор делает более низкое дно, в то время как цена показывает более высокое. Это обнаруживается, главным образом, при восходящем тренде цены после временной ценовой коррекции, указывая на продолжение предыдущего восходящего тренда.

4. Когда у осциллятора появляется более высокая вершина, в то время как цена показывает вершину более низкую. Это обнаруживается, главным образом, при нисходящем тренде цены после временной ценовой коррекции, указывая на продолжение предыдущего нисходящего тренда. Мы называем две последние обратными или скрытыми дивергенциями.

Больше о дивергенциях можно прочесть в моей статье в февральском 2008 года выпуске Stocks & Commodities (см. перевод на нашем сайте: "Торгуем среднесрочные дивергенции" http://kroufr.ru/content/view/9251/124/ ).

В своем поиске метода, позволяющего получить так много надежных сигналов по дивергенциям, сколько возможно, я попытался использовать меньшее среднее число, чтобы создать осциллятор RSI. Оригинальный RSI использует одинаковое RSI-усреднение периода для баров, закрывшихся вверх и закрывшихся вниз. Мне, однако, кажется более логичным использовать число баров вверх для того, чтобы усреднять закрывшиеся вверх бары и число баров вниз для того, чтобы усреднять закрывшиеся вниз, за выбранный период RSI. Таким образом, я хотел узнать, даст ли это динамически меняющееся среднее число, в конечном счете, более надежные дивергенции, по сравнению со стандартным RSI.

АСИММЕТРИЯ - ЭТО ХОРОШО

Давайте назовем это "ARSI", RSI с асимметричным периодом усреднения. Во-первых, мы должны вычислить число баров, закрывшихся вверх в пределах периода RSI (стандартные 14 дней). Для этого мы создаем счетчик с приращением 1 для каждого закрытия цены бара, которое равно или выше по сравнению с предыдущим днем. Это автоматически дает нам число баров, когда цена оказывается ниже предыдущего дня - а именно, период RSI минус счетчик дней.

Следующим шагом мы вычисляем разницы цен вверх и сглаживаем их средним числом, основанным на ценовом счетчике, используя оригинальный метод сглаживания Уайлдера - удвоенный счетчик минус 1. Мы делаем то же самое, чтобы вычислить разницу цен вниз (как положительную величину), используя счетчик дней вниз. Что остается сделать? Мы должны вычислить RS, поделив среднее число движений вниз на среднее число движений вверх. А затем создается функция осциллятора, 100 - (100 / (1+RS)). Формулу ARSI для MetaStock можно найти в конце статьи.

Неудобство этого метода заключается в том, что при меньшем сглаживании ARSI делает более изменчивые движения, чем RSI. Но мы, главным образом, интересуемся дивергенциями с ценой, таким образом, мы можем иметь преимущество. Одно из преимуществ состоит в том, что ARSI делает больше колебаний выше 70 и ниже 30, таким образом, легче распознать точки краткосрочных входов и выходов.

На рисунке 1 Вы видите красный стандартный RSI (14) и зеленый ARSI (14). Краткосрочные разворотные моменты быстрее определяются на ARSI, так как он чаще ходит выше 70 и ниже 30, чем RSI (14).

ARSI, Асимметричный RSI


РИСУНОК 1: ДНЕВНЫЕ УРОВНИ ARSI У RSI (14) (КРАСНЫЙ) И ARSI (14) (ЗЕЛЕНЫЙ). Краткосрочные разворотные моменты быстрее определяются на ARSI, чем на RSI.

За показанный период нет никаких реальных различий в основных движениях вверх и вниз ARSI по сравнению с RSI. Однако больше движений за пределы уровней 30 и 70 у ARSI дают более четкие и более быстрые сигналы для краткосрочного входа или выхода.

Другое преимущество состоит в том, что мы фактически получаем больше дивергенций. Рисунок 2 показывает дневной NASDAQ, где снова RSI (14) обозначен красным, а ARSI (14) - зеленым. В конце мая ценовая коррекция обозначила дивергенцию ARSI с более низкими вершинами, в то время как цена все еще поднимается выше. Не так обстоит дело у RSI, который все еще показывает более высокие вершины. В конце июня ARSI падает ниже уровня 30 и дает дивергенцию, делая более высокие основания, в то время как цена делает более низкое основание. Это гораздо менее явно видно на RSI.

ARSI, Асимметричный RSI


Рисунок 2: ДНЕВНЫЕ ДИВЕРГЕНЦИИ NASDAQ С RSI (14) (КРАСНЫЙ) И ARSI (14) (ЗЕЛЕНЫЙ). Как Вы можете видеть на этом графике, на ARSI имеется больше дивергенций, чем на RSI.

К концу июля ARSI ушел выше уровням и дал дивергенцию с ценой. ARSI делает более низкие вершины, а цена все еще движется вверх. И снова это не так ясно видно на RSI.

Экспериментируя с ARSI, Вы увидите, что его можно использовать на различных периодах времени. На некоторых периодах, однако, различие между RSI и ARSI не будет очень большим. Мой ограниченный опыт с ARSI показывает, что он наиболее полезен на дневных и на очень краткосрочных графиках, типа минутных.

Третье преимущество состоит в том, что Вы получаете больше обратных или скрытых дивергенций. Рисунок 3 снова показывает дневной NASDAQ, где RSI (14) нанесен красным, а ARSI (14) - зеленым. От середины до конца октября мы видим более высокие основания по цене, но более низкие - по ARSI, не видимые на RSI. Эта скрытая дивергенция указывает, что только что была коррекция восходящего тренда и что после этой коррекции восходящий тренд продолжится.

ARSI, Асимметричный RSI


РИСУНОК 3: ДНЕВНОЙ NASDAQ, ОБРАТНАЯ ИЛИ СКРЫТАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ НА RSI (14) (КРАСНЫЙ) И ARSI (14) (ЗЕЛЕНЫЙ). На этом графике ясно видно, что на ARSI больше обратных или скрытых дивергенций.

Давайте проследим в течение нескольких месяцев за Hewlett-Packard Co. (HPQ), чтобы продемонстрировать комбинированное применение ARSI и базовых стандартных инструментов технического анализа для решений о покупке и продаже. Индикаторы ниже графика цены на рисунке 4 - стандартный RSI (14), отмеченный красным и ARSI (14) - синим. Большая волна вниз в начале графика - это часть долгосрочного движения вниз и, вероятно, волна C по Эллиотту.

ARSI, Асимметричный RSI


Рисунок 4: ARSI В КОМБИНАЦИИ С ИНСТРУМЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. На этом дневном графике HPQ Вы можете легко видеть дивергенции и скрытые дивергенции.

В течение последней недели июля началось сходящееся движение вверх. В первой половине августа тренд немного ускорился, что позволило провести более острую линию восходящего тренда. На последней неделе августа нужно отметить, что цена показала две вершины с ценами на одном уровне, в то время как мы видим более низкую вершину на ARSI (не видимую на RSI). Здесь мы имеем дивергенцию, значит, нужно закрыть любые открытые длинные позиции. Отметьте также доджи, пинцет на вершине и паттерн вечерней звезды на свечном графике одновременно. Разворот цены подтверждается, когда она падает ниже линии восходящего тренда.

В начале сентября цена остановилась; отметьте скрытую дивергенцию с более высоким основанием по цене, но более низким основанием на ARSI (не видима на RSI). Как мы знаем, скрытая дивергенция главным образом появляется после ценовой коррекции, таким образом, вероятно, что восходящий тренд возобновится. Но долгосрочный нисходящий тренд на самом деле не пробит, если пока еще есть более низкая вершина по сравнению с вершиной от начала июля. Мы можем также ожидать сопротивление на уровне 13,50$ от гэпа на графике цены.

Как минимум, прежде чем войти в новую сделку, Вы должны подождать пробития этого окна. Это, в конце концов, приведет цену очень близко к среднесрочной линии нисходящего тренда от начала июля до вершины середины августа. Чтобы быть в безопасности, я не входил бы в настоящее время в сделку, пока не пробита эта линия среднесрочного нисходящего тренда.

На рисунке 5 Вы видите, как цена фактически совершила коррекцию с вершиной ниже линии среднесрочного нисходящего тренда прежде, чем сходящееся движение снова развернулось вниз. Теперь у Вас есть новое основание ниже предыдущего, и множество признаков приглашают Вас открыть новую длинную сделку. Есть дивергенция с более низкими основаниями по цене и более высокими основаниями на ARSI (и RSI); цены на уровне поддержки предыдущего восходящего тренда, и цена совершила коррекцию ABC по волнам Эллиотта. Есть бычий паттерн поглощения, хотя это и не согласуется со стандартными правилами, потому что первая свеча паттерна - доджи. Однако прежде я видел много разворотов, подобных этому.

ARSI, Асимметричный RSI


Рисунок 5: ДОСТИЖЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ С ДИВЕРГЕНЦИЕЙ. На самом ли деле сейчас подходящее время, чтобы открыть длинную сделку? Здесь есть много признаков. У Вас есть дивергенция с более низкими основаниями по цене и более высокими основаниями на ARSI и RSI. Цены располагаются на уровне поддержки и сделали коррекцию ABC по волнам Эллиотта. Свечной паттерн также благоприятствует развороту.

ПОРА ОТКРЫВАТЬ НОВУЮ ДЛИННУЮ СДЕЛКУ?

Если Вам нужно купить по 12,90$, стоп следует выставить ниже поддержки 11,90$. Предположим, Вы поместили свой стоп на 11,70$. Этот стоп размером 1,20$ при сравнении с первым сопротивлением около 14,50$ дает очень плохое отношение риска/прибыли. Фактически, оно еще хуже, если предположить, что некоторое сопротивление есть уже на 13,10$. С другой стороны, до сопротивления 13,10$ совсем недалеко, а это уровень сопротивления цены, образованный линией сопротивления и линией нисходящего тренда по вершинам августа и сентября. Ясно, что лучшее, что можно тут сделать, это подождать.

Несколько недель спустя (рисунок 6), цена идет дальше вниз, к уровню предыдущей поддержки, но снова показывает дивергенцию с ARSI. В то же время последняя свеча закрылась выше линии нисходящего тренда.

ARSI, Асимметричный RSI


Рисунок 6: ВСЕ ПРИЗНАКИ УКАЗЫВАЮТ НА ИДЕАЛЬНУЮ ТОЧКУ ВХОДА. Учитывая, что свечные паттерны, уровни поддержки и волны Эллиотта указывают, что восходящий тренд возобновится, что, в конечном счете, он и делает, у Вас есть хорошее отношение риска/прибыли и есть идеальная точка входа в длинную позицию.

Обратите внимание, что паттерн "утренняя звезда" в основании предполагал разворот. Предыдущая поддержка подтверждена этим свечным паттерном. Если это разворотный момент, это означает, что корректирующая волна 2 по Эллиотту закончена, и только что началась импульсная волна 3. Эта третья волна может повести цены гораздо выше августовской вершины (волна 1).

Итак, если Вы поместили свой стоп чуть ниже паттерна "утренняя звезда" и, учитывая, что первое сильное сопротивление располагается примерно на 14,50$, у Вас теперь хорошее отношение риска/прибыли. Что нужно теперь сделать? Вы открываете длинную позицию. И это будет хорошая сделка (см. рисунок 7), открытая по дивергенции ARSI.

ARSI, Асимметричный RSI


Рисунок 7: УСПЕШНАЯ СДЕЛКА. Это было сильное восходящее движение от середины октября до конца ноября. Если бы Вы открыли длинную позицию, то получили бы хороший результат.

Цена показала сильное восходящее движение до конца ноября, когда появилась дивергенция между более высокими вершинами цены и снижающимися вершинами на ARSI и RSI (отметьте также скрытую дивергенцию в начале ноября).

ВРЕМЯ БРАТЬ ПРИБЫЛЬ

Ясно, что ARSI совершает намного более изменчивые движения. Однако, использование дивергенций ARSI, не видимых на стандартном RSI, в комбинации с другими методами стандартного технического анализа, как показано в нашем примере с HPQ, поможет Вам выбирать более прибыльные сделки в правильный момент времени.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=171455. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.