Открытие | Акции

Рынок ФОРТС перед экспирацией мартовских контрактов

15 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В день экспирации фьючерсов на акции и накануне истечения контрактов на РТС рынок торговался волатильно
Суммарные обороты оказались достаточно высокими и составили 283 млрд руб при средненедельных оборотах 210 в млрд. Индекс РТС вырос на 0,3% (1535,73). Мартовские контракты на него прибавили 0,37% (153 560), июньские фьючерсы выросли скромнее (+0,19%; 149 420) Интерес в мартовской серии просел на 28% (-155 000 контрактов), позиции в июньской серии выросли на 85 000 контрактов Суммарные обороты оказались достаточно высокими и составили 283 млрд руб при средненедельных оборотах 210 в млрд. Индекс РТС вырос на 0,3% (1535,73). Мартовские контракты на него прибавили 0,37% (153 560), июньские фьючерсы выросли скромнее (+0,19%; 149 420) Интерес в мартовской серии просел на 28% (-155 000 контрактов), позиции в июньской серии выросли на 85 000 контрактов.
В мартовских опционах на РТС накануне экспирации резко поднялись края улыбки волатильности. Участники рынка сокращали позиции на ликвидных страйках. Интерес в коллах на уровнях 150 и 160 просел на 13 000 контрактов. В мартовских путах позиции сокращали на этих же страйках (-11 500 контрактов). В апрельской серии волатильность на ликвидных стайках просела на 1-2%. В коллах основной прирост позиций прошел на 150-160 страйках (+ 15 800 контрактов). В путах основной позиции набирались на 150 -155 страйках (+ 12 500 контрактов). В июньской серии улыбка волатильности просела на 0,5%. В коллах наблюдался вялый набор позиций на всем диапазоне страйков. В путах прирост интереса на 140 -150 страйках составил 500 контрактов
Индекс волатильности RTSVX потерял 6,56% (18,96) , фьючерс на него просел на 0,8% (24,85). В Америке индекс страха VIX снизился на 4,48% (11,30) . Разница между уровнями волатильности составила 7,66 пункта
В четверг прошла экспирация мартовских фьючерсов на акции. Мартовские контракты Газпрома выросли на 1,08%. Июньские контракты закрылись на отметке 13823. Интерес в июньской серии увеличился на 34700 контрактов. Таким образом, число открытых позиции в Газпроме сразу вернулось на средние уровни в 750 000 открытых контрактов. Мартовские фьючерсы Лукойла закрылись в минусе (-0,56%). Июньская серия торговалась в беквордации на 0,72% и закрылась на отметке 19818. Число открытых позиций в следующей серии составляет 49 900 контрактов, что на половину ниже средних уровней этого показателя. Норильский никель мало изменился в цене к закрытию торгов (-0,03%; 51328). Интерес в новых контрактах составил 6000, что на 60% ниже средних значений (14 000 контрактов). Новые фьючерсы торгуются в бэквордации на 3,75%. Сбербанк поднялся на 0,32%. Закрытие новых контрактов прошло на отметке 10 341, июньские фьючерсы торгуются с бэквордацией в 1,34%. Интерес в новой серии вырос на 65 000 контрактов. Текущий уровень открытых позиций составляет 479 000, средний уровень находятся на отметке 800 000 контрактов. Фьючерсы ВТБ перед экспирацией подешевели на 0,94%. Новые контракты закрылись в контанго на 0,6% (5574). Открытые позиции в новой серии увеличились на 23 000 контактов до уровня в 236 000 контрактов, среднее значение числа открытых позиций находятся на отметке в 400 000 контрактов.
Рубль укрепился к доллару США (-0,18%; 30757). Накануне пятничной экспирации участники выводили средства из рынка – позиции просели на 50% (-95 000 контрактов). Евро также выросло против доллара (+0,18%; 1,2967). Позиции просели на 22% (-38 700 контрактов).
Драгоценные металлы оказались под небольшим давлением. Золото потеряло 0,12% (1586). Позиции сократились на 48% (-49 000 контрактов). Серебро подешевело на 0,17% (28,86). Интерес просел 13 000 контрактов (-64%). Контракты на нефть Brent показали умеренный рост (+0,24%; 109,8). Участники сократили присутствие на рынке на 27% (-5000 контрактов).
В текущую пятницу происходит не только экспирация контрактов на РТС, валюты и драгоценные металлы на ФОРТС. Следует помнить, что сегодня экспирируются опционы на российские депозитарные расписки, торгуемые в Лондоне. В США пройдет Quadruple Witching – экспирация фьючерсов и опционов на индексы, и фьючерсов и опционов на акции

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=173628. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.