Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Парламент не поддержал введения налога на банковские депозиты. Последствия? Если не будет найдено €17 млрд для рекапитализации банков то стране грозит дефолт


Европейские и американские индексы вчера продолжили снижение. В Японии торги сегодня не проводятся. Китайский Shanghai Composit +2.65%. Фьючерс на американский S&P +0.35%. Нефть Brent снизилась до $108.12. Золото продолжило рост до $1610.56 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера продолжили снижение. В Японии торги сегодня не проводятся. Китайский Shanghai Composit +2.65%. Фьючерс на американский S&P +0.35%. Нефть Brent снизилась до $108.12. Золото продолжило рост до $1610.56.

Основные события мировых рынков

Кипр. Парламент не поддержал введения налога на банковские депозиты. Последствия? Если не будет найдено €17 млрд для рекапитализации банков то стране грозит дефолт. При этом МВФ подчеркнул, что если Кипр получит эту сумму в форме кредитов, то долговая нагрузка станет неподъемной для экономики. Банки Кипра закрыты до четверга по решению властей. Оба крупнейших кипрских банка живут исключительно за счет экстренной финансовой помощи со стороны Центробанка. ЕЦБ ясно дал понять: если не будет принята программа по спасению кипрской экономики, тогда эта помощь не будет продолжена. Министр финансов Кипра сегодня прилетел в Москву для проведения переговоров. При этом Меркель считает, что Кипр должен консультироваться исключительно с еврогруппой, без привлечения третьих лиц. Негативно.

Германия. Индекс текущих условий (ZEW) в марте вырос до 13.6 (6 прогноз) против 5.2 в феврале. Индекс экономических ожиданий инвесторов вырос до 48.5 (48 прогноз) против 48.2 в феврале. Позитивно.

США. Число начатых строительств домов в феврале выросло на 0.8% против падения на 8.5% в январе. Позитивно.

Евросоюз. Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг на уровне AAA со стабильным прогнозом. Основание? Девять участников обеспечивающих своими взносами до 63% бюджета ЕС обладают высшим рейтингом AAA. Позитивно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера продолжил сильное падение: 1478.82 (-1.04%). Открытый интерес на фьючерс РТС вырос до 796 786 (+8.64%). Объем длинных позиций открытых физлицами продолжил быстро увеличиваться: 176 321 (+21.31%). Объем коротких позиции вырос до 90 045 (+8.36%). У юрлиц длинные позиции практически без изменения: 220 932; короткие выросли до 307 208 (+9.02).

Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 76 564 (+8.84%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 82 754 (+2.63%). Соотношение выросло до 0.92. Волатильность на центральном страйке выросла до 23.5%.

Кто сильнее всех пострадает от банкротства Кипра? Доля нерезидентов еврозоны в кипрских банках составляет порядка 30% всего объема депозитов (€20.9 млрд ). Депозиты российских частных и корпоративных клиентов, по оценкам Moody’s составляют €31 млрд. Кроме того, многие фонды, торгующие российскими активами, на Лондонской и Московской бирже, зарегистрированы именно на Кипре. В случае банкротства банковские транзакции будут приостановлены. Это приведет к потерям фондов и негативно отразится на фондовом рынке РФ. Также многие прямые инвестиции и кредитование российских компаний проходит через Кипр. Приостановка этих операций окажет негативное влияние на экономику России.

Сегодня в 22:00 ФРС объявит решение по ставке. Изменений не ожидается. В тоже время могут усилиться разговоры о прекращении стимулирования. Ближайшая поддержка индекса РТС на уровне 1460; сопротивление: 1485.

Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.289. Доллар к рублю вырос до 30.892. Ситуация на рынке ликвидности немного ухудшилась. Ставки овернайт остались выросли до 6.14% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 722 млрд руб. (-6.71%).

Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 416 108 (-9.25%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 550 379 (+1.36%). Объем коротких вырос до 152 035 (+5.64%). Длинные позиции юрлиц снизились до 761 176 (-10.03%); короткие снизились до 1 159 520 (-6.87%).

Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар выросло до 29 782 (+46.92%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 60 996 (+31.62%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 2.04. Волатильность на центральном страйке снизилась до 6.85%.

Как мы и прогнозировали ранее – выросли цены на основные защитные активы: доллар и золото. Данный тренд в кратко- и среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжится. Ближайший уровень поддержки доллара к рублю 30.85, сопротивления - 31.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=174220. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.