Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Кипр и тройка международных кредиторов согласовали условия финансовой помощи


Текущая ситуация. Европейские и американские индексы завершили вчерашний день существенным снижением. Японский Nikkei -0.59%. Китайский Shanghai Composit -1.24%. Фьючерс на американский S&P +0.23%. Нефть Brent на уровне до $108.13. Золото снизилось до $1601.73 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы завершили вчерашний день существенным снижением. Японский Nikkei -0.59%. Китайский Shanghai Composit -1.24%. Фьючерс на американский S&P +0.23%. Нефть Brent на уровне до $108.13. Золото снизилось до $1601.73.

Основные события мировых рынков

Кипр и тройка международных кредиторов согласовали условия финансовой помощи. Республика в начале мая получит первый транш кредита в размере €10 млрд. от Европейского стабилизационного механизма ESM. Вкладчики Bank of Cyprus могут потерять до 30% депозитов превышающих €100 тыс. Потери вкладчиков Cyprus Popular Bank (Laiki) могут составить от 60 до 100% активов. Данные банки останутся закрытыми до 28 марта. Центробанк Кипра установит контроль над банковскими транзакциями в стране. В дальнейшем Laiki Bank будет ликвидирован. В качестве компенсации вкладчики получат акции Банка Кипра. Негативно.

Россия рассмотрит реструктуризацию кредита Кипру объемом €2.5 млрд. Продление кредита на пять лет и снижение ставки с 4.5% до 2.5% равносильно списанию 10% задолженности по кредиту. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1458.8 (-0.82%). Открытый интерес на фьючерс РТС резко вырос до 814 258 (+5.5%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 185 869 (+2.87%). Объем коротких позиции вырос до 99 257 (+8.23%). У юрлиц длинные позиции выросли до 224 077 (+13.45%); короткие выросли до 310 689 (+8.44).

Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 86 456 (+2.01%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 92 298 (+1.05%). Соотношение: 0.93. Волатильность на центральном страйке выросла до 23.42%.

Каковы последствия плана спасения Кипра? Это поддержит веру в систему страхования вкладов в ЕС. Однако банковской системе Кипра, как основному сектору экономики, грозит существенное сжатие. После снятия ограничений на банковские транзакции, Кипр может лишиться до 40% депозитов.

Вчера индекс РТС достиг минимального значения с начала года. В лидерах снижения находились акции Евраза (-3.6%), Распадской (-2.56%) и Норникеля (-2.016%). Причина? Сообщение о задержании Романа Абрамовича в США - крупного акционера данных компаний, по делу о смерти Бориса Березовского. Дальнейшего подтверждения пока не последовало.

Физлица в очередной раз воспользовались снижением рынка, чтобы довести объем длинных позиций до максимальных значений за последнее время. В случае дальнейшего снижения может начаться принудительное закрытие данных позиций. Это увеличит скорость падения. Сегодня в 16:30 опубликуют данные по товарам длительного пользования в США и продажам нового жилья (18:00). Ближайший уровень поддержки 1440; сопротивления: 1470.

Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.288. Доллар к рублю вырос до 30.86. Ситуация на рынке ликвидности ухудшилась. Ставки овернайт выросли до 6.33% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 827.7 млрд. руб. (+6.68%). Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 481 224 (-2.99%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 641 616 (+3.83%). Объем коротких - снизился до 178 184 (-1.77%). Длинные позиции юрлиц снизились до 730 726 (-1.83%); короткие выросли до 1 194 158 (+1.12%).

Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар выросло до 49 254 (+1.06%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 89 124 (+2.41%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам: 1.8. Волатильность на центральном страйке на уровне 7%.

В условиях падения доверия в целом к европейской банковской системе спрос на основные защитные активы - доллар и золото - продолжится. Промышленное сырье, нефть и рубль будут находиться под давлением. Ближайший уровень поддержки доллара к рублю 30.9; сопротивления: 31.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=174968. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.