Открытие | Акции

Снижение фьючерсов на акции на фоне укрепления рубля

26 апреля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF

В четверг снижение котировок на срочном рынке получило развитие. Активность участников была довольно высокой. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 265 млрд руб, при средненедельной активности на уровне 250 млрд. Индекс РТС поднялся на 0,91% (1387,98) за счет укрепления рубля; фьючерс на него прибавил 0,41% (134 720) В четверг снижение котировок на срочном рынке получило развитие. Активность участников была довольно высокой. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 265 млрд руб, при средненедельной активности на уровне 250 млрд. Индекс РТС поднялся на 0,91% (1387,98) за счет укрепления рубля; фьючерс на него прибавил 0,41% (134 720). Участники рынка сокращали позиции вторую сессию подряд. По итогам торгов открытый интерес упал на 2%. Базис расширился с -2,45% до - 2,94%.
В июньских опционах на РТС наблюдался рост волатильности. Улыбка поднялась на 0,5 - 0,9%. Ключевой прирост открытых позиций в коллах прошел на 135 страйке (+4300 контрактов). В путах участники рынка активно набирали позиции на 135 страйке (+3000 контрактов). Подразумеваемая волатильность в майской серии опустилась на высоких страйках. Просадка составила 1 - 2%. В коллах участники рынка фиксировали позиции на 130 страйке (-12800 контрактов). В путах игроки набирали позиции на 125-135 уровнях (+43 000) контрактов
Индекс Волатильности RTSVX опустился на 1,38% (21,42). Фьючерс на него остался без изменений (21,95). За океаном волатильность поднялась на 0,07% (13,62). Разница между показателями страха расширилась до 7,8 пункта.
В секции фьючерсов на акции наблюдалась негативная динамика. Контракты Газпрома обвалились на 1,36% (11878). Обороты торгов упали на 20%. Участники торгов заняли выжидательную позицию – интерес остался без изменений. Базис остался на уровне -3,4. Лукойл оказывал сопротивление волне распродаж (-0,44%; 19274). Активность участников осталась на средних уровнях. Игроки активно сокращали позиции в этих контрактах. По итогам торгов интерес просел на 4%. Базис с рынком акций расширился с -1,43% до -1,61%. Фьючерсы Норильского никеля за день потеряли 0,83%. Интерес сузился на 1%. Активность участников находилась около средних значений. Базис с рынком акций расширился до отметки -5,73%.
Интересная ситуация наблюдалась в банковских фьючерсах. Контракты Сбербанка просели на 1,54% (9731). Активность игроков выросла на 20%. Участники рынка третью сессию подряд набирали позиции в контрактах – интерес вырос на 6%. Базис остался на уровне 0,87%. Фьючерсы ВТБ потеряли 0,91% (4461). При этом обороты остались на высоких уровнях, а число открытых позиций увеличилось на 9%. Базис также расширился с -1,49 до -2,49.
На валютной секции ФОРТС наблюдалось резкое укрепление рубля (- 1,25%; 31 430). Участники рынка продолжили сокращать позиции. По итогам торгового дня интерес упал на 3%. Евро выросло к доллару на 0,07% (1,3007). Участники торгов фиксировали позиции – интерес упал на 10%.
Товарная секция ФОРТС закрылась уверенным ростом. Так золото прибавило 1,91% (1454,5). Участники торгов сокращали позиции в течение торговой сессии (-3%). Серебро также закрылось в плюсе (+3,48%; 23,77). Участники рынка наращивали присутствие в данном инструменте, интерес вырос на 3%. Нефть подорожала на 1,32% (102,4). Восходящее движение сопровождалось сокращением позиций на 35%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178236. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.