20 мая 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Лидером недельной просадки стали июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -6.75%), несколько опередившие в своем нисходящем движении контракты на другие драгоценные металлы. Стоит также отметить текущую устойчивость июньских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRM3, +1.13%), которые, несмотря на попытки распродаж, сумели завершить недельные торги с повышением.
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, -5.77%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершили минувшую неделю с существенным понижением. Сигналом для состоявшихся распродаж послужило заметное укрепление обменного курса доллара США по отношению к основным мировым валютам. Кроме того, в пользу сырьевых «медведей» сыграли участившиеся упоминания о вероятности скорого сворачивании программы выкупа активов Федеральным резервом США.
В результате достаточно резкого падения, состоявшегося за последние торговые дни, среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото существенно ухудшилась. Завершение пятничных торгов вблизи недельного минимума является негативным сигналом, говорящим о высокой вероятности дальнейшего снижения. Ближайшим рубежом обороны «быков» выступает месячный минимум, расположенный в районе 1350 долларов. В случае, если эта поддержка не устоит, фьючерсы на жёлтый металл рискуют просесть в район 1300 долларов.
Недельный объём торгов июньскими фьючерсами на золото составил 411 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю не изменилось, составив 96 тыс. контрактов.
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -6.75%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото, однако выглядели несколько слабее. В минувший четверг цена на серебро обновила свой более чем двухлетний минимум, достигнув отметки в 22.11 доллара.
Сложившаяся техническая картина говорит в пользу новых попыток распродаж. В качестве ближайших значимых поддержек могут выступить «круглые» отметки в 21, 20 долларов. Отметки в 23, 23.75 долларов остаются ближайшими сопротивлениями.
Недельный объём торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 26 тыс. контрактов. Количество открытых позиций увеличилось до 21 тыс. контрактов против 18.4 тыс. неделей ранее
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, -2.98%), как и контракты на «менее благородные» драгметаллы, за последние дни существенно подешевели. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены июньского контракта отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. Так, минимальное недельное значение (1427 долларов) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 21 контракт. По этой же причине в контрактах на платину зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Среднесрочная техническая картина пока говорит в пользу их дальнейшей консолидации в рамках широкого полуторамесячного диапазона, ограниченного отметками 1391.7 – 1610 долларов.
Вместе с тем, фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объёмов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объём торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 1.4 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов изменилось несущественно, составив 29.6 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «жёлтого металла», что обусловлено её сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели стоимость этих драгметаллов была близка к паритету. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах существенно расширилась до 84 доллара за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 6.1%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали июньские фьючерсы (BRM3, +1.13%). Несмотря на существенную просадку, состоявшуюся в минувшую среду, они сумели завершить недельные торги с повышением. В пользу сырьевых «медведей» сыграло сообщение об увеличении объёмов добычи нефти странами ОПЕК в апреле до максимального уровня за пять месяцев и о снижении объёмов переработки нефти в Китае до минимума за 8 месяцев.
Сигналом для активизации покупок, наметившихся во второй половине недели, стал выход американской статистики по запасам нефти и нефтепродуктов. В минувшую среду Минэнерго США отчиталось о неожиданном недельном сокращении запасов «чёрного золота» на 624 тыс. барр. против ожидавшегося прироста в 450 тыс. барр.
Таким образом, после неудавшейся попытки распродаж нефтяные контракты вновь приблизились к локальному сопротивлению, расположенному в районе 105-106 долларов. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на нефть вновь попытаются преодолеть этот диапазон.
В то же время «дальний», июльский (BRN3) нефтяной контракт торгуется в состоянии незначительной бэквордации величиной в 0.18 доллара или 0.2% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объём торгов в июньских контрактах на нефть сорта Brent составил 126 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций существенно увеличилось - до 33.5 тыс. контрактов против 5.5 тыс. контрактов неделей ранее.
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, -3.24%). При достаточно большом количестве открытых позиций (15.5 тыс.) недельный объём торгов составил около 3.5 тыс. контрактов.
В ходе состоявшихся на минувшей неделе распродаж июльские контракты на сахар просели до отметки в 11.8 руб. Тем не менее, игроки на понижение не сумели обновить недавний долгосрочный минимум, достигнутый в вышедших из обращения майских фьючерсах (11.72 руб.). Вместе с тем, текущая техническая картина в июльских фьючерсах на сахар продолжает оставаться негативной. В качестве ближайших значимых сопротивлений выступают отметки в 12 руб., 12.55 руб.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 году может достигнуть рекордных объёмов
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, -5.77%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершили минувшую неделю с существенным понижением. Сигналом для состоявшихся распродаж послужило заметное укрепление обменного курса доллара США по отношению к основным мировым валютам. Кроме того, в пользу сырьевых «медведей» сыграли участившиеся упоминания о вероятности скорого сворачивании программы выкупа активов Федеральным резервом США.
В результате достаточно резкого падения, состоявшегося за последние торговые дни, среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото существенно ухудшилась. Завершение пятничных торгов вблизи недельного минимума является негативным сигналом, говорящим о высокой вероятности дальнейшего снижения. Ближайшим рубежом обороны «быков» выступает месячный минимум, расположенный в районе 1350 долларов. В случае, если эта поддержка не устоит, фьючерсы на жёлтый металл рискуют просесть в район 1300 долларов.
Недельный объём торгов июньскими фьючерсами на золото составил 411 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю не изменилось, составив 96 тыс. контрактов.
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -6.75%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото, однако выглядели несколько слабее. В минувший четверг цена на серебро обновила свой более чем двухлетний минимум, достигнув отметки в 22.11 доллара.
Сложившаяся техническая картина говорит в пользу новых попыток распродаж. В качестве ближайших значимых поддержек могут выступить «круглые» отметки в 21, 20 долларов. Отметки в 23, 23.75 долларов остаются ближайшими сопротивлениями.
Недельный объём торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 26 тыс. контрактов. Количество открытых позиций увеличилось до 21 тыс. контрактов против 18.4 тыс. неделей ранее
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, -2.98%), как и контракты на «менее благородные» драгметаллы, за последние дни существенно подешевели. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены июньского контракта отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. Так, минимальное недельное значение (1427 долларов) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 21 контракт. По этой же причине в контрактах на платину зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Среднесрочная техническая картина пока говорит в пользу их дальнейшей консолидации в рамках широкого полуторамесячного диапазона, ограниченного отметками 1391.7 – 1610 долларов.
Вместе с тем, фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объёмов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объём торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 1.4 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов изменилось несущественно, составив 29.6 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «жёлтого металла», что обусловлено её сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели стоимость этих драгметаллов была близка к паритету. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах существенно расширилась до 84 доллара за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 6.1%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали июньские фьючерсы (BRM3, +1.13%). Несмотря на существенную просадку, состоявшуюся в минувшую среду, они сумели завершить недельные торги с повышением. В пользу сырьевых «медведей» сыграло сообщение об увеличении объёмов добычи нефти странами ОПЕК в апреле до максимального уровня за пять месяцев и о снижении объёмов переработки нефти в Китае до минимума за 8 месяцев.
Сигналом для активизации покупок, наметившихся во второй половине недели, стал выход американской статистики по запасам нефти и нефтепродуктов. В минувшую среду Минэнерго США отчиталось о неожиданном недельном сокращении запасов «чёрного золота» на 624 тыс. барр. против ожидавшегося прироста в 450 тыс. барр.
Таким образом, после неудавшейся попытки распродаж нефтяные контракты вновь приблизились к локальному сопротивлению, расположенному в районе 105-106 долларов. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на нефть вновь попытаются преодолеть этот диапазон.
В то же время «дальний», июльский (BRN3) нефтяной контракт торгуется в состоянии незначительной бэквордации величиной в 0.18 доллара или 0.2% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объём торгов в июньских контрактах на нефть сорта Brent составил 126 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций существенно увеличилось - до 33.5 тыс. контрактов против 5.5 тыс. контрактов неделей ранее.
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, -3.24%). При достаточно большом количестве открытых позиций (15.5 тыс.) недельный объём торгов составил около 3.5 тыс. контрактов.
В ходе состоявшихся на минувшей неделе распродаж июльские контракты на сахар просели до отметки в 11.8 руб. Тем не менее, игроки на понижение не сумели обновить недавний долгосрочный минимум, достигнутый в вышедших из обращения майских фьючерсах (11.72 руб.). Вместе с тем, текущая техническая картина в июльских фьючерсах на сахар продолжает оставаться негативной. В качестве ближайших значимых сопротивлений выступают отметки в 12 руб., 12.55 руб.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 году может достигнуть рекордных объёмов
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter