Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Каковы итоги заседания ФРС?

Основные данные из протоколов ФРС. Почти все члены комитета поддержали продолжение стимулирующей политики. «Многие» хотят более сильного восстановления рынка труда перед сокращением объёма выкупа активов Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера закрылись в целом около нуля. Сегодня японский Nikkei +0.38%. Китайский Shanghai Composit +3.23%. Фьючерс на американский S&P +0.99%. Нефть Brent выросла до $108.01. Золото выросло до $1282.26.

Основные события мировых рынков
США. Основные данные из протоколов ФРС. Почти все члены комитета поддержали продолжение стимулирующей политики. «Многие» хотят более сильного восстановления рынка труда перед сокращением объёма выкупа активов. «Некоторые» поддерживают скорое сокращение выкупа облигаций. В целом члены комитета поддерживают «длительный период» низких ставок. Бернанке: вероятно ФРС не будет повышать краткосрочные ставки до достижения уровня безработицы 6.5%. Позитивно.
Германия. Индекс потребительских цен (оконч.) в июне за год без изменений: 1.8%. Нейтрально.
Япония. ЦБ сохранил ключевую ставку без изменения: (0.1%). Нейтрально. Заказы в машиностроении в мае выросли на 16.5% (2.5% прогноз) против падения на 1.1% в апреле. Позитивно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1275.29 (-0.59%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 1 386 114 (+2.98%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 167 006 (+3.31%). Объем коротких позиций почти без изменений: 136 529. У юрлиц длинные позиции выросли до 529 261 (+3.26%); короткие выросли до 559 738 (+4.21%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 76 020 (+6.8%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 96 718 (+3.99%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 0.78. Волатильность опционов у денег: 25.74%.
Индекс S&P остался на уровне 1650, несмотря на попытку роста до 1660. Намерение членов FOMC продолжать стимулирующие меры уже не вселяет оптимизма в инвесторов. В 16:30 данные по пособиям в США. Учитывая, что снижение безработицы подтверждено в качестве ключевого параметра для прекращения стимулирования, рост занятости может приводить к коррекциям на рынке.
Индекс РТС сегодня открылся резким ростом. В данный момент торги идут у ключевого уровня 1300. Его пробой вверх может привести к продолжению роста до 1320 и 1350. Однако многие попытаются использовать 1300 для закрытия длинных позиций, что усложнит рост.

Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.304. Доллар к рублю снизился до 32.661. Ситуация на рынке банковской ликвидности немного ухудшилась. Ставки овернайт выросли до 5.98% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 763.3 млрд. руб. (+2.08%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 488 742 (-2.4%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 360 459 (+1.18%). Объем коротких вырос до 224 609 (+4.98%). Длинные позиции юрлиц снизились до 504 601 (-10.89%); короткие снизились до 640 451 (-9.61%).
Количество квартальных сентябрьских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 69 870. Количество опционов КОЛЛ выросло до 160 860 (+1.82%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.3. Волатильность опционов у денег: 10.01%.
Вчера ЦБ РФ продолжил интервенции. Было продано валюты на 6.6 млрд. руб. Кроме того, запасы нефти в США упали на 9.874 млн.б. (-3.3 млн. прогноз) в дополнение к снижению на 10.347 млн.б. неделей ранее. Это послужило дополнительным импульсом для цен на нефть и оказало поддержку курсу рубля. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время на уровне: 32.5-32.95.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=183068. Об использовании информации.