Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС | USD|RUB | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER)

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять

30 июля 2013  Источник / http://smart-lab.ru/
Старое правило, которое частенько использует маркетмейкер. Сегодня утром состоялась очередная бесчетная попытка прорвать нисходящий канал вверх, однако «быки» максимум на что оказались способны — это перерисовка верхней границы нисходящего канала, сегодня на вечерней сессии даже немного вылезли за нижнюю границу Старое правило, которое частенько использует маркетмейкер. Сегодня утром состоялась очередная бесчетная попытка прорвать нисходящий канал вверх, однако «быки» максимум на что оказались способны — это перерисовка верхней границы нисходящего канала, сегодня на вечерней сессии даже немного вылезли за нижнюю границу:

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять


Интрадейно от нижней границы канала просится лонг с минимальной целью «на отскок» до 133 000 — 133 500 пунктов. Агрессивных селлеров внутри дня не было. Падали на низкой волатильности. Конечно, это не исключает гэпа с выбиванием стопов на коротке. Поэтому если работать от нижней границы канала, то только интрадейно и с короткой целью отскока. Пока значимых импульсов вверх не наблюдается.

При этом внутри дня после традиционного утреннего аптраста «медведи» смогли изобразить импульс вниз от 134 500 до 133 200 пунктов (12-13ч.). Амплитуда импульса 1%. Длительность импульса — 1 час. За последние несколько торговых дней это один из наиболее сильных импульсов. Именно он задал тон сегодня внутри дня:

— 1 перехай дня на 15-минутках (утром);
— бесчисленное количество перелоу дня (моментум дня полностью за продавцами).

Во второй половине дня прошел еще один импульс со стороны продавцов от 133 200 до 132 150 пунктов (18-00-19-15ч). Таким образом, за счет этих двух импульсов продолжительностью 1 час продавцы сделали сегодя всю игру внутри дня. Второй импульс примечателен тем, что на нем прошел набор ОИ от 846 тыс. позиций до 870 тыс. позиций. Неужели вернулся хедж? Тот самый, который набирался в мае при прорыве 133 000 пунктов? Конечно, масштабы совсем не те, тогда они измерялись сотнями тысяч контрактов, сегодня какими-то десятками. Однако за зоной, где вырос ОИ сейчас я бы наблюдал особо пристально:

132 000 — 133 500 пунктов (с добавкой на волатильность можно расширить до 134 000 пунктов).

Таким образом, если завтра и послезавтра на тесте данной зоны снизу вновь пойдут офера и ОИ не снизится ниже сегодняшних 870 тыс. позиций, то был явный хедж под ожидаемое снижение.

Каналы и тренды иногда живут намного дольше, чем ждешь. Пока нисходящий канал в силе (вспомним, как долго давили быки 11-17 июля, без откатов в восходящем канале). Так и сейчас медведи потихоньку, на низкой волатильности обновляют минимум дня. Где будет остановка, основная интрига, которую разрулит настоящий импульс. Вроде последнего импульса, который продолжает жить на нашем рынке — импульс Навального (верхняя зона 139 000 пунктов). После нескольких тестов он так и сохранил свой потенциал в виде нисходящего канала (до этого было локирование на гэпе 11 июля, после чего начал формироваться восходящий канал).

Сегодня индекс ММВБ впервые за несколько недель закрылся ниже 105-периодной скользящей. Первый тревожный звоночек. Теперь важно следить за следующими дневными свечами, именно они донесут перспективы дальнейшего движения вокруг данной зоны:

— это может быть как прокол с быстрым выкупом, к примеру, до 1370 и быстрый возврат выше 1400 пунктов с новой атакой на 1450 пунктов;
— так и ускорения снижения ниже 1370 пунктов (возможно, даже с закрытием гэпа 11 июля, в район 1330-1350 пунктов).

Доллар-рубль после многочисленных дивергенций дельты и цены все же вскарабкался к верхней границе гэпа 11 июля. Теперь котировки инструмента замерли в ожидании сильного импульса, который произойдет в конце этой недели.

Сегодня впервые за долгое время пошла активизация крупных игроков. Конечно, пока это не те «слоны», которые топтались в посудной лавке 17 июля:

11-56мск — 1382 контракта (RIU3) по 134 420 пунктов;
12-59мск — 1000 контрактов по 133 350 пунктов;
13-05мск — 1000 контрактов по 133 270 пунктов;
16-00мск — 1000 контрактов по 132 800 пунктов.

Уже ощущается «дыхание» ожидаемого сильного импульса. Вряд ли сегодняшние импульсы внутри дня по 1000-1500 пунктов войдут в историю и им можно будет дать «имена собственные». Наверняка, они уйдут в небытье уже через несколько дней. Ибо придет Он. Великий и могучий импульс, который придаст ускорение нашим индексам:

— либо в формате отбоя от зоны 129 500 — 132 000 пунктов;
— либо в пробое данной зоны и закрытии гэпа 11 июля.

В заключение, небольшое наблюдение по Сбербанку России. Айсберг-заявка прошла ранее по 95,05 руб. Сегодня уровень стал временным прибежищем медведей и они селлили уже оттуда. Однако сильно низко нырнуть ниже уровня пока не дали:

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять


Про «хроники пикирующего Уралкалия» особо писать не хочется, лишь отмечу пару правил, которые будут полезны в случае обострения ситуации с позиции медвежьего тренда:

— если инструмент сделал нижнюю планку, то консервативно лучшего его не покупать в этот день, планка — признак агрессивных селлеров (Уралкалий сделал 3 планки за день почти рекорд, сразу вспоминает недавнее обвалившееся золото);
— самые сильные и лучшие сигналы дает выход из узкой консолидации (Уралкалий очень долго стоял в узком боковике);
— покупать «падающие ножи» очень опасно (всем купцам из августа 2011 года большой привет).

Фьючерс на индекс РТС, медвежья картинка:

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять


Фьючерс на акции Газпрома, медвежья дивергенция:

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять


Фьючерс на акции Сбербанка, бычья дивергенция:

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять


Фьючерс на доллар-рубль, медвежья дивергенция:

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять


Интересный расклад:

доллар-рубль, медвежья дивергенция цены и дельты;
фьючерс на индекс РТС, отсутствие дивергенции, дельта сделала новый минимум вместе с ценой;
фьючерс на акции Газпрома, медвежья дивергенция;
фьючерс на акции Сбербанка, бычья дивергенция.

А вот на споте со Сбербанком совсем другой расклад, бычьей дивергенции нет:

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять


Газпром, спот (неоднозначная ситуация):

Чтобы слегка продавить рынок надо его перед этим приподнять
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=184832. Об использовании информации.