Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС | USD|RUB

Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС

2 августа 2013  Источник / http://smart-lab.ru/
Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС. Весьма редко такое происходит. Причем вечерняя сессия продолжает процесс, начатый с 15-45мск. В узком боковом диапазоне 133 000 — 133 500 пунктов идет уже шестой час подряд прирост открытого интереса. Средняя цена сделок в районе 133 300 пунктов Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС. Весьма редко такое происходит. Причем вечерняя сессия продолжает процесс, начатый с 15-45мск. В узком боковом диапазоне 133 000 — 133 500 пунктов идет уже шестой час подряд прирост открытого интереса. Средняя цена сделок в районе 133 300 пунктов. Осуществляется хедж опционных конструкций, хедж портфелей на споте, набор направленных позиций. ОИ уже прирос порядка 30 тыс. позиций. Для нынешних времен это весьма существенная цифра (даже важно не абсолютное значение, а как планомерно и целенаправленно растет ОИ).

После 15 часов мы находимся в узком боковике, однако именно данный факт позволяет игрокам сделать ставку на предстоящее движение. Процесс набора ОИ стартовал в 15-45 с крупных заявок, прошедших по ленте сделок:

Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС


Сказать сейчас о том, в какую сторону игроки делают ставку крайне сложно. Единственное за чем тщательно следить — движением цены вокруг данной точки 133 300 пунктов (либо импульсный выход из зоны 133 000 — 133 500 пунктов). Естественно, готовится не среднесрочное движение, так как существенным приростом ОИ для таких движений следует считать >10%. Возможно, что набор ОИ продолжится и завтра.

Уникальная на события неделя проходит весьма сумбурно. Существенного движения мы пока не увидели ни в среду после итогов ФРС, ни сегодня после ЕЦБ. Завтра неделю закроют пейролзы. Однако характер торгов на нашем рынке показывает, что пока сильных импульсных движений нет ни в одну сторону.

Вчера после объявления итогов ФРС мы наблюдали прокол минимума дня (локальная медвежья ловушка) с быстрым выкупом на объеме. За последние дни это один из наиболее сильных бычьих импульсов:

Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС


После этого движение продолжилось в узком канале/клине. Вечером ушли в горизонтальный канал 133 000 — 133 500 пунктов.

У американцев наблюдалась бычья дивергенция, которую сегодня они отработали новым историческим максимумом:

Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС


Однако у нас очередная раскорреляция. Внутри дня движение было весьма робким. От верхней границы импульса ФРС мы выросли всего на 1000 пунктов.

Конечно, сохраняется вероятность роста на низкой волатильности, благо, что у нас наблюдалась похожая дивергенция перед импульсом после ФРС:

Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС


На часовике в текущий момент мы зажаты между двумя зеркальными импульсами. Здесь возможны различные комбинации с тестом сопротивления и поддержки. Проход данных зон импульсным движением покажет развитие серьезного движения. Пока же могут и зажать между данными импульсами:

Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС


Нисходящий канал мы сегодня пробили. Точнее, не пробили, а перекатились, лениво перевалились через него. Данный факт снижает значимость прорыва канала. Ибо наиболее сильным мог бы стать лишь импульсный проход нисходящего канала, который формировался последние 2 недели.

Фьючерс доллар-рубль после вчерашних объемов в районе 33 300 пунктом утром открылся вниз. Однако очередное дежа вю в виде очередного спайка, который был быстро выкуплен. Не дали уйти даже ниже 33 100 пунктов. Минимум зафиксирован в районе 33 139 пунктов. Откат от 33 300 всего полпроцента. На открытии американской сессии, по всей видимости, объемную зону вокруг 33 300 пунктов прошли импульсом, теперь она выступит поддержкой:

Вечерняя сессия примечательна одним существенным фактом. На ней идет набор открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС


Таким образом, несмотря на рост внутри дня сохраняется вероятность перехода в диапазонные торги, либо умеренный рост с длительными приторговками в диапазоне.

Индекс ММВБ сегодня вернулся выше 105-периодной скользящей, что является умеренно позитивным признаком для продолжения восходящего движения. Теперь ближайшие дни нужно подтвердить моментум покупателей одним или несколькими дневными закрытиями выше уровня 1400-1410 пунктов, тогда появится шанс на новую атаку 1450 пунктов.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=185121. Об использовании информации.