Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Индекс S&P достиг нового исторического максимума и завершил день на отметке 1706.87 (+1.25%). Инвесторы позитивно восприняли итоги заседания ФРС

2 августа 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif
ЕЦБ и Банк Англии так же не принесли сюрпризов: политика стимулирования продолжается. С начала года рост S&P уже составил 16.07%. Ключевое событие сегодня: публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в 16:30. Ожидается, что в июле было создано 184 тыс. новых рабочих мест, против 195 тыс. в июне. Если факт окажется вблизи ожидаемой цифры или выше, у индекса будет хороший шанс продолжить рост до 1710 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера выросли. Сегодня японский Nikkei: +3.28%. Китайский Shanghai Composit: +0.01%. Фьючерс на американский S&P: +0.09%. Нефть Brent выросла до $108.76. Золото снизилось до $1289.82.

Основные события мировых рынков

Еврозона. Ключевая ставка сохранена без изменений: 0.5%. Индекс деловой активности в промышленности в июле вырос до 50.3 (50.1 прогноз) против 50.1 в июне. Позитивно.

Основные комментарии Драги: инфляционные ожидания сдержанные, но близки к 2%. Условия на рынке труда по-прежнему слабые. Экономическая активность восстанавливается медленно. Ожидаем восстановления во втором полугодии. ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода. Никаких четких дат для «продолжительного периода» нет. Политика ЕЦБ будет оставаться стимулирующей столь долго, сколько это необходимо. Позитивно.

Великобритания. Ключевая ставка сохранена без изменений: 0.5%. Нейтрально. Индекс деловой активности в промышленности в июле вырос до 54.6 (52.8 прогноз) против 52.5 в июне. Позитивно.

Германия. Индекс деловой активности в промышленности в июле вырос до 50.7 (50.3 прогноз) против 50.3 в июне. Позитивно.

США. Расходы на строительство в июне снизились на 0.6% (0.4% прогноз) против роста на 1.3 в мае. Негативно. Индекс экономических условий (ISM) в производственной сфере в июле вырос до 55.4 (52 прогноз) против 50.9 в июне. Количество первичных обращений за пособиями снизилось до 326 тыс. (345 тыс. прогноз) против 345 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие снизилось до 2.951 млн. (2.994 млн. прогноз) против 3.003 млн. ранее. Позитивно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1331.71 (+1.40%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 903 440 (+4.2%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 164 174 (-1.6%). Объем коротких позиций вырос до 189 739 (+5.51). У юрлиц длинные позиции выросли до 275 140 (+1.46%); короткие снизились до 249 575 (-3.34%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС практически без изменений: 170 262. Количество опционов КОЛЛ выросло до 134 530 (+1.14%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ снизилось до 1.26. Волатильность опционов у денег: 22.7%.

Индекс S&P достиг нового исторического максимума и завершил день на отметке 1706.87 (+1.25%). Инвесторы позитивно восприняли итоги заседания ФРС. ЕЦБ и Банк Англии так же не принесли сюрпризов: политика стимулирования продолжается. С начала года рост S&P уже составил 16.07%. Ключевое событие сегодня: публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в 16:30. Ожидается, что в июле было создано 184 тыс. новых рабочих мест, против 195 тыс. в июне. Если факт окажется вблизи ожидаемой цифры или выше, у индекса будет хороший шанс продолжить рост до 1710.

Индекс РТС вчера, как мы и прогнозировали, уверенно вырос благодаря позитивному внешнему фону и повышению цен на нефть. В то же время оптимизм на развитых рынках снижает интерес к рынкам развивающихся стран. Индекс РТС на 15.27% ниже, чем в начала года. Правительство прогнозирует существенный отток капитала по итогам 2013 года. Соответственно, даже просто компенсировать это снижение до конца 2013 года будет достаточно сложной задачей для российского рынка. Ближайшие целевые уровни: 1380 и 1400.

Валютный рынок. Доллар к евро вырос 1.321. Доллар к рублю на уровне 33.086. Ситуация на рынке банковской ликвидности продолжает улучшаться. Ставки овернайт снизились до 6.31% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 910.8 млрд. руб. (+21.01%). Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 2 054 418 (-4.08%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 327 958 (-7.42%). Объем коротких вырос до 182 634 (+20.73%). Длинные позиции юрлиц снизились до 859 898 (-1.38%); короткие снизились до 1 005 222 (-6.48%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 119 958 (+3.17%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 242 394 (+4.19%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.02. Волатильность опционов у денег выросла до 8.55%.

Курс рубля за день практически не изменился. ЦБ РФ увеличил продажи валюты до 8.12 млрд. руб. В совокупности за июль был продано $4.2 млрд. и €374 млн. Это максимальный объем с октября 2011. Бивалютный коридор расширен еще на 5 коп., до 31.85-38.85 руб. Однако эти меры позволили пока только удержать курс в районе 33 руб. Налицо сильный рост спроса на валюту. Поддерживающим фактором для рубля пока выступает повышение цен на нефть. США в воскресенье закроют посольства в ряде стран Ближнего Востока из-за роста напряженности. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.85-33.2

Драгметаллы. Цены на золото вчера не смогли удержать уровень $1300. Основная причина? Позитивная статистика по безработице и производственной активности в США способствует ожиданиям дальнейшего укрепления доллара. Сегодня идет тестирование сверху проторгованного уровня поддержки в районе $1285. Цены на серебро так же снижались и сейчас в районе $19.33. В случае рост занятости в несельскохозяйственном секторе сегодня возможно дальнейшее укрепление доллара и снижение цен драгметаллов. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1275-1300. На серебро: $19-19.8.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=185172. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.